| 研究課題/領域番号 |
22730175
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| 研究種目 |
若手研究(B)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 研究分野 |
経済統計学
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| 研究機関 | 小樽商科大学 |
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研究代表者 |
寺坂 崇宏 小樽商科大学, 商学部, 教授 (60313920)
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| 研究期間 (年度) |
2010 – 2012
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| 研究課題ステータス |
完了 (2012年度)
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| 配分額 *注記 |
2,470千円 (直接経費: 1,900千円、間接経費: 570千円)
2012年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2011年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2010年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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| キーワード | Box-Cox変換 / 時系列モデル / Box-Coｘ変換 / 多変量ARMAモデル / 修正Box-Cox変換 / ARMAモデル / 共和分 / ATMAモデル |
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| 研究概要 |
修正Box-Cox変換を伴う定常自己回帰移動平均モデルについて、新たに数値推定法を提案して、そのアルゴリズムのパフォーマンスについて確かめた。モデルの次数選択の面では、ほぼモデルの真の次数を推定することに成功して、また推定手続きについても、非常によく機能していることが分かった。また、このモデルを日本の株式データに適用した。
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