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金利期間構造モデルへの確率的ボラティリティの導入とその経済的評価

研究課題

研究課題/領域番号 23730212
研究種目

若手研究(B)

配分区分基金
研究分野 経済統計学
研究機関一橋大学

研究代表者

高見澤 秀幸  一橋大学, 大学院・商学研究科, 准教授 (60361854)

研究期間 (年度) 2011 – 2012
研究課題ステータス 完了 (2012年度)
配分額 *注記
780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2012年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
2011年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
キーワード金利期間構造 / イールドカーブ / ボラティリティ / 金利 / 無裁定
研究概要

本研究の主要な成果は、次の2点を明らかにしたことである。(1)確率的ボラティリティをモデルのどの部分に導入すれば、記述力の向上がより効果的になるか。(2)金利ボラティリティの振舞いに関する推定結果は、無裁定条件の有無によって大きく変わらない。
これらの成果によって、従来から難しいとされてきた金利期間構造モデルへの確率的ボラティリティの導入が容易になり、多様なモデルを用いた上でその経済的効果を測ることが可能になった。

報告書

(3件)
  • 2012 実績報告書   研究成果報告書 ( PDF )
  • 2011 実施状況報告書
  • 研究成果

    (12件)

すべて 2012 2011 その他

すべて 雑誌論文 (2件) 学会発表 (6件) (うち招待講演 1件) 備考 (4件)

  • [雑誌論文] Predicting Interest Rate Volatility: Using Information on the Yield Curve2012

    • 著者名/発表者名
      Hideyuki Takamizawa
    • 雑誌名

      Hitotsubashi University Center for Financial Research Working Paper Series

      巻: G-1-3 ページ: 1-32

    • 関連する報告書
      2012 実績報告書
  • [雑誌論文] 2012, "Predicting Interest Rate Volatility Using Information on the Yield Curve,"

    • 著者名/発表者名
      Takamizawa, Hideyuki
    • 雑誌名

      Hitotsubashi University Center for Financial Research Working Paper Series G-1-3

      ページ: 1-32

    • 関連する報告書
      2012 研究成果報告書
  • [学会発表] Impact of No-arbitrage on Interest Rate Dynamics2012

    • 著者名/発表者名
      高見澤秀幸
    • 学会等名
      大阪大学CSFI 中之島ワークショップ
    • 発表場所
      大阪大学
    • 年月日
      2012-11-30
    • 関連する報告書
      2012 研究成果報告書
  • [学会発表] Is non-arbitrage relevant to volatility prediction using interest-rate data?2011

    • 著者名/発表者名
      高見澤秀幸
    • 学会等名
      一橋大学ICS ファ カルティセミナー
    • 発表場所
      一橋大学
    • 年月日
      2011-12-12
    • 関連する報告書
      2012 研究成果報告書
  • [学会発表] Is non-arbitrage relevant to volatility prediction using interest-rate data?2011

    • 著者名/発表者名
      高見澤秀幸
    • 学会等名
      一橋大学金融研究会
    • 発表場所
      一橋大学
    • 年月日
      2011-10-20
    • 関連する報告書
      2012 研究成果報告書 2011 実施状況報告書
  • [学会発表] Is non-arbitrage relevant to volatility prediction using interest-rate data?2011

    • 著者名/発表者名
      高見澤秀幸
    • 学会等名
      日本統計学会
    • 発表場所
      九州大学
    • 年月日
      2011-09-06
    • 関連する報告書
      2012 研究成果報告書 2011 実施状況報告書
  • [学会発表] Is non-arbitrage relevant to volatility prediction using interest-rate data?2011

    • 著者名/発表者名
      高見澤 秀幸
    • 学会等名
      ICSファカルティーセミナー
    • 発表場所
      一橋大学
    • 関連する報告書
      2011 実施状況報告書
  • [学会発表] Impact of No-arbitrage on Interest Rate Dynamics

    • 著者名/発表者名
      高見澤 秀幸
    • 学会等名
      大阪大学CSFI「中之島ワークショップ」
    • 発表場所
      大阪大学
    • 関連する報告書
      2012 実績報告書
    • 招待講演
  • [備考]

    • URL

      http://cm.hit-u.ac.jp/~takamizawa/

    • 関連する報告書
      2012 研究成果報告書
  • [備考] 高見澤 秀幸

    • URL

      http://cm.hit-u.ac.jp/~takamizawa/

    • 関連する報告書
      2012 実績報告書
  • [備考] Impact of No-Arbitrage on Interest Rate Dynamics

    • URL

      http://cm.hit-u.ac.jp/~takamizawa/Eng3.htm

    • 関連する報告書
      2012 実績報告書
  • [備考]

    • URL

      http://cm.hit-u.ac.jp/~takamizawa/

    • 関連する報告書
      2011 実施状況報告書

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公開日: 2011-08-05   更新日: 2019-07-29  

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