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非対称情報下での企業・金融機関のリスク管理の価値評価

研究課題

研究課題/領域番号 24530343
研究種目

基盤研究(C)

配分区分基金
応募区分一般
研究分野 財政学・金融論
研究機関一橋大学

研究代表者

中村 恒  一橋大学, 大学院商学研究科, 准教授 (80418649)

研究期間 (年度) 2012-04-01 – 2015-03-31
研究課題ステータス 完了 (2014年度)
配分額 *注記
4,940千円 (直接経費: 3,800千円、間接経費: 1,140千円)
2014年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2013年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
2012年度: 2,470千円 (直接経費: 1,900千円、間接経費: 570千円)
キーワードリスク管理 / モラルハザード / 情報開示 / 資産価格 / 連続時間 / システミックリスク
研究成果の概要

本研究は、企業が企業固有の私的情報を有する場合に、投資家に情報開示するためにコストがかかる状況を想定し、企業や金融機関のリスク管理・保険需要を動学的に均衡分析して、それらの資産・負債の価値評価の枠組みを明らかした。とくに、2つの論文を英文査読ジャーナルに発表し国内外で学会発表・講演して研究成果を社会に発信した。この研究成果は、さらに災害債券やコンティンジェントキャピタルなどの保険リンク証券の研究として、平成27-29年度の科研費基盤研究(C)(一般):保険リンク証券の動学一般均衡分析と金融安定化効果(課題番号15K03537)に発展的に繋がっており金融危機後の金融市場安定化に役立つ。

報告書

(4件)
  • 2014 実績報告書   研究成果報告書 ( PDF )
  • 2013 実施状況報告書
  • 2012 実施状況報告書
  • 研究成果

    (10件)

すべて 2014 2012 その他

すべて 雑誌論文 (3件) (うち査読あり 3件) 学会発表 (6件) 備考 (1件)

  • [雑誌論文] Optimal Risk Sharing in the Presence of Moral Hazard under Market Risk and Jump Risk2014

    • 著者名/発表者名
      Takashi Misumi, Hisashi Nakamura, Koichiro Takaoka
    • 雑誌名

      Japannese Journal of Monetary and Financial Economics

      巻: Vol. 2 ページ: 59-73

    • NAID

      130007676189

    • 関連する報告書
      2013 実施状況報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] A Continuous-Time Optimal Insurance Design with Costly Monitoring2014

    • 著者名/発表者名
      Hisashi Nakamura, Koichiro Takaoka
    • 雑誌名

      Asia-Pacific Financial Markets

      巻: Vol. 21 号: 3 ページ: 237-261

    • DOI

      10.1007/s10690-014-9184-9

    • 関連する報告書
      2013 実施状況報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] A Continuous-Time Analysis of Optimal Restructuring of Contracts with Costly Information Disclosure2012

    • 著者名/発表者名
      Hisashi Nakamura
    • 雑誌名

      Asia-Pacific Financial Markets

      巻: vol.19 号: 2 ページ: 119-147

    • DOI

      10.1007/s10690-011-9144-6

    • 関連する報告書
      2012 実施状況報告書
    • 査読あり
  • [学会発表] Optimal Risk Sharing in the Presence of Moral Hazard under Market Risk and Jump Risk

    • 著者名/発表者名
      Hisashi Nakamura
    • 学会等名
      日本金融学会2014年春季大会
    • 発表場所
      一橋大学 ( 東京都 )
    • 関連する報告書
      2013 実施状況報告書
  • [学会発表] Optimal Risk Sharing in the Presence of Moral Hazard under Market Risk and Jump Risk

    • 著者名/発表者名
      Hisashi Nakamura
    • 学会等名
      Asia-Pacific RIsk and Insurance Association (APRIA)
    • 発表場所
      St. Johns University (New York City, USA)
    • 関連する報告書
      2013 実施状況報告書
  • [学会発表] Optimal Risk Sharing in the Presence of Moral Hazard under Market Risk and Jump Risk

    • 著者名/発表者名
      Hisashi Nakamura
    • 学会等名
      American RIsk and Insurance Association (ARIA)
    • 発表場所
      Washington Court Hotel (Washington DC, USA)
    • 関連する報告書
      2013 実施状況報告書
  • [学会発表] A Continuous-Time Optimal Insurance Design with Costly Monitoring

    • 著者名/発表者名
      Hisashi Nakamura
    • 学会等名
      Japanese Association of Risk, Insurance and Pensions Annual Conference
    • 発表場所
      Tokyo, Japan
    • 関連する報告書
      2012 実施状況報告書
  • [学会発表] A Continuous-Time Optimal Insurance Design with Costly Monitoring

    • 著者名/発表者名
      Hisashi Nakamura
    • 学会等名
      Asia-Pacific Risk and Insurance Association 16th Annual Conference
    • 発表場所
      Seoul, South Korea
    • 関連する報告書
      2012 実施状況報告書
  • [学会発表] A Continuous-Time Optimal Insurance Design with Costly Monitoring

    • 著者名/発表者名
      Hisashi Nakamura
    • 学会等名
      Society for the Advancement of Economic Theory (SAET), 12th SAET Conference on Current Trends in Economics
    • 発表場所
      Brisbane, Australia
    • 関連する報告書
      2012 実施状況報告書
  • [備考] Hisashi NAKAMURA's webpage

    • URL

      https://sites.google.com/site/hisashinkmr/

    • 関連する報告書
      2014 実績報告書

URL: 

公開日: 2013-05-31   更新日: 2019-07-29  

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