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検索結果: 27件 / 研究者番号: 10190620
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1.
確率系から見たリスク価値尺度の一般化と多様なリスク評価への展開
研究課題
研究種目
基盤研究(C)
審査区分
小区分12040:応用数学および統計数学関連
研究機関
名古屋市立大学
研究代表者
三澤 哲也
名古屋市立大学, 大学院経済学研究科, 教授
研究期間 (年度)
2021-04-01 – 2024-03-31
交付
キーワード
確率系
/
リスク価値尺度
/
内部リスク回避度
/
双鋭感的価値尺度
/
プロジェクト事業投資
/
太陽光発電
/
FIP制度
/
出力抑制
/
再生可能エネルギー電源
/
不確実性
/
電力事業
研究開始時の研究の概要
不確実性を考慮した様々な事業・証券投資やシステムのリスク評価研究は、数理ファイナンス理論はもとより実務上も関心が持たれている。本研究では、研究代表者や分担者がこれまでに得た研究成果をより一般化することで、ベンチャー事業投資やシステム信頼性といった、不確実性を伴う多様なリスクを評価しうる、新たなリスク
...
研究実績の概要
研究代表者と分担者は、プロジェクト事業や証券投資で扱われる不確実性を伴うキャッシュフローやリターンを確率系として捉えたうえで、リスク回避的な事業者・投資家にとっての投資価値を測るリスク鋭感的価値尺度(以下RSVM)を定式化し、その数理的研究や発電事業などへの実務的研究を実施してきた。最近、その成果を
...
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
この課題の研究成果物
雑誌論文 (3件 うち査読あり 3件) 学会発表 (5件 うち招待講演 1件)
2.
期待効用理論に基づく電力系統の新たな供給信頼度指標の開発
研究課題
研究種目
基盤研究(C)
審査区分
小区分21010:電力工学関連
研究機関
熊本大学
研究代表者
宮内 肇
熊本大学, 大学院先端科学研究部(工), 准教授
研究期間 (年度)
2019-04-01 – 2022-03-31
完了
キーワード
電力システム
/
供給信頼度
/
価値尺度
/
確率分布
/
電力不足確率
/
下方リスク
/
供給信頼度指標
/
電力系統
/
再生可能エネルギー
/
リスク鋭感的価値尺度
/
リスク回避度
/
内部リスク回避度
/
電力系統工学
/
期待効用理論
研究開始時の研究の概要
電力系統の供給信頼度は、これまで停電などの事象分布の期待値で論じられてきた。系統の発電機が同期発電機だけである時代から、今、太陽光発電や風力発電など再生可能エネルギー電源が大量に導入されて電力供給を担う時代に変わりつつある。それに伴い、停電などの事象分布の様相も変わりつつあり、供給信頼度を期待値だけ
...
研究成果の概要
従来の電力系統の供給信頼度指標は、停電時間などの確率分布の期待値として表現されている。近年、再生可能エネルギー電源の導入に伴い電源構成とともにその確率分布も変化している。期待値は確率分布のごく一部の情報に過ぎないことから、我々は、確率分布全体を評価することができるリスク鋭感的価値尺度(RSVM)を用
...
この課題の研究成果物
雑誌論文 (2件 うち査読あり 2件) 学会発表 (11件 うち国際学会 1件、招待講演 2件)
3.
確率力学系としてのリスク価値尺度の動学化とプロジェクト価値評価
研究課題
研究種目
基盤研究(C)
審査区分
小区分12040:応用数学および統計数学関連
研究機関
名古屋市立大学
研究代表者
三澤 哲也
名古屋市立大学, 大学院経済学研究科, 教授
研究期間 (年度)
2018-04-01 – 2021-03-31
完了
キーワード
リスク鋭感的価値尺度
/
プロジェクト事業価値評価
/
確率力学系
/
効用無差別価格
/
リスク管理
/
内部リスク回避度
/
太陽光発電事業
/
固定価格買い取り制度
/
確率系
/
再生エネルギー電源
/
双鋭感的価値尺度
/
事業プロジェクト投資
/
信頼性指標
/
電力システム
/
プロジェクト事業投資
/
事業ポートフォリオ
/
電力系統
/
供給信頼度指標
/
再生可能エネルギー
/
太陽光発電
/
風力発電
/
リスクと信頼性
/
リスク価値尺度
/
プロジェクト事業
/
発電事業
/
投資決定モデル
研究成果の概要
本研究では、これまで基礎的研究を行ってきたリスクを考慮した様々な投資の価値を評価する「リスク鋭感的価値尺度(RSVM)」について、確率力学系の視点からの動学化などの設定や適用対象の拡張を試み、RSVMに基づく投資価値評価の理論を深化させた。またRSVMを用いた事業価値評価事例として再生可能エネルギー
...
この課題の研究成果物
雑誌論文 (13件 うち査読あり 10件、オープンアクセス 5件) 学会発表 (15件 うち国際学会 2件)
4.
効用無差別価格理論に基づく資産価値評価システムの構築
研究課題
研究種目
基盤研究(C)
研究分野
経済統計
研究機関
名古屋商科大学
研究代表者
程島 次郎
名古屋商科大学, 経済学部, 教授
研究期間 (年度)
2017-04-01 – 2020-03-31
完了
キーワード
performance measure
/
期待効用無差別価格理論
/
IRRA
/
Aumann-Serrano index
/
実証研究
/
risk loving
/
計量分析
/
効用無差別価値
/
Aumann-Serrano
/
期待効用無差別価値
/
Normal mixture
/
資産価格の評価への応用
/
Performance measure
/
GARCH model
/
計量ファイナンス
/
数理ファイナンス
/
リスク評価
/
プロジェクト評価
/
normal mixture
研究成果の概要
Miyahara (2010, 2014)が提唱した期待効用無差別価格によるリスク資産などの評価をより精緻に行うことが研究の出発点であった。リスク資産をフレキシブルな分布であるnormal mixture分布で表現し、Miyaharaの考えた効用関数が指数関数の時の期待効用無差別価格とそこから得られ
...
この課題の研究成果物
雑誌論文 (13件 うち査読あり 7件) 学会発表 (5件) 備考 (3件)
5.
電気事業のリスクとエコバランスを考慮した新しい事業価値評価手法の開発
研究課題
研究種目
基盤研究(C)
研究分野
電力工学・電力変換・電気機器
研究機関
熊本大学
研究代表者
宮内 肇
熊本大学, 大学院先端科学研究部(工), 准教授
研究期間 (年度)
2015-04-01 – 2018-03-31
完了
キーワード
事業価値評価
/
リスク
/
最適投資規模
/
再生可能エネルギー
/
リスク鋭感的価値尺度
/
供給信頼度指標
/
太陽光発電
/
風力発電
/
火力発電
/
規模の評価
/
事業ポートフォリオ
/
平均分散法
/
効用無差別価格理論
/
リスク指標
/
リスク価値尺度
研究成果の概要
新しい事業価値評価法として、期待効用理論に基づくUNPV法を提案し、これまで火力発電事業に適用し検証を行っている。本研究では、自然環境に出力が左右されリスクの大きい太陽光発電や風力発電事業をUNPV法で効用関数を指数関数としたRSVM(リスク鋭感的価値尺度)により評価し、本手法の有効性を検証する。
...
この課題の研究成果物
国際共同研究 (1件) 雑誌論文 (2件 うち査読あり 2件、オープンアクセス 2件) 学会発表 (12件 うち国際学会 2件)
6.
確率力学系理論によるリスク分析研究の深化
研究課題
研究種目
基盤研究(C)
研究分野
解析学基礎
研究機関
名古屋市立大学
研究代表者
三澤 哲也
名古屋市立大学, 大学院経済学研究科, 教授
研究期間 (年度)
2015-04-01 – 2018-03-31
完了
キーワード
確率系
/
期待効用無差別価格
/
リスク鋭感的価値尺度
/
最適投資規模
/
内部リスク回避度
/
ランダムNPVプロビットモデル
/
プロジェクト事業価値評価
/
電力供給信頼度指標
/
プロジェクト価値評価
/
規模のリスク
/
供給信頼度
/
リスク価値尺度
/
効用無差別価格
/
プロジェクト評価
/
事業ポートフォリオ
/
発電設備投資
/
効用無差別価格理論
/
プロジェクト事業
/
規模リスク
/
電力自由化
研究成果の概要
本研究では、投資に伴う不確実性を持つキャッシュフローの現在価値(RNPV)を確率力学系とみなしたうえで、系の「不変量」の観点からリスクを伴う事業投資の価値評価法を定式化することを目的としている。その結果、期待値不変性の一種である効用無差別価格概念よりリスク鋭感的価値尺度(RSVM)を定式化し、その有
...
この課題の研究成果物
雑誌論文 (13件 うち国際共著 4件、オープンアクセス 6件、査読あり 6件、謝辞記載あり 2件) 学会発表 (16件 うち国際学会 3件) 図書 (1件) 備考 (2件)
7.
確率力学系理論によるリスク分析研究の展開
研究課題
研究種目
基盤研究(C)
研究分野
数学一般(含確率論・統計数学)
研究機関
名古屋市立大学
研究代表者
三澤 哲也
名古屋市立大学, 経済学研究科(研究院), 教授
研究期間 (年度)
2012-04-01 – 2015-03-31
完了
キーワード
確率力学系
/
リスク
/
期待効用無差別価格
/
プロジェクト事業投資
/
リスク鋭感的価値尺度
/
ランダムNPV
/
規模のリスク
/
発電事業
/
効用無差別価格
/
リスク鋭敏的価値尺度
/
選択統計モデル
/
事業リスク評価
/
電力市場価格分析
/
期待効用無差別理論
/
発電事業プロジェクト
/
モンテカルロシミュレーション
研究成果の概要
本研究では、投資に伴う不確実性を持つキャッシュフローの現在価値(RNPV)を確率系とみなしたうえで、リスクを伴う事業投資の価値評価問題に確率力学的観点からアプローチすることを目的としている。その結果、(1)期待値不変性の一種である効用無差別価格概念より導かれる「リスク鋭感的価値尺度」が「規模のリスク
...
この課題の研究成果物
雑誌論文 (12件 うち査読あり 6件、オープンアクセス 2件) 学会発表 (18件 うち招待講演 1件) 備考 (1件)
8.
多次元レヴィ過程モデルに基づくリスクと価値の評価法の構築とその応用
研究課題
研究種目
基盤研究(C)
研究分野
数学一般(含確率論・統計数学)
研究機関
名古屋市立大学
研究代表者
宮原 孝夫
名古屋市立大学, 大学院・経済学研究科, 名誉教授
研究期間 (年度)
2010 – 2012
完了
キーワード
多次元レヴィ過程
/
規模のリスク
/
リスク鋭感的価値尺度
/
ポートフォリオの評価
/
プロジェクトの評価
/
規模のリスクの評価
/
保険の評価
/
リスクと価値の評価
/
リアルオプション
/
リスク尺度
/
価値尺度
/
リアルオプションの評価
研究概要
数理ファイナンス理論において、リスクの適切な評価法を確立することは本質的に重要な課題である。この問題に対して、リスクと価値をバランスよく評価する評価尺度として「リスク鋭感的価値尺度」を提唱し、この評価法の性質や優れている点を理論的に検証した。さらにこの評価尺度を、ポートフォリオやプロジェクトの評価に
...
この課題の研究成果物
雑誌論文 (8件 うち査読あり 1件) 学会発表 (12件 うち招待講演 1件) 図書 (2件) 備考 (1件)
9.
確率力学系理論によるリスク分析
研究課題
研究種目
基盤研究(C)
研究分野
数学一般(含確率論・統計数学)
研究機関
名古屋市立大学
研究代表者
三澤 哲也
名古屋市立大学, 大学院・経済学研究科, 教授
研究期間 (年度)
2009 – 2011
完了
キーワード
確率力学系
/
リスク
/
ランダムNPVプロビットモデル
/
効用無差別価格
/
リスク鋭感的価値尺度
/
リアルオプション
/
供給信頼度
/
電力市場価格
/
リスク鋭敏的価値尺度
/
プロジェクト価値評価
/
分散電源
/
確率系
/
電力システム
/
確率シミュレーション
/
リスク尺度
/
プロジェクト価値
/
数理ファイナンス
/
電力市場
研究概要
本研究はリスクを伴う投資の価値評価問題に確率力学系理論の枠組みでアプローチしている。その結果、期待値不変性の一種である効用無差別価格概念と関連するリスク鋭感的価値尺度が優れた特性を持つこと、火力発電事業投資問題への応用を通してそれを簡約化したランダムNPVプロビットモデルが実用に適することを示した。
...
この課題の研究成果物
雑誌論文 (29件 うち査読あり 23件) 学会発表 (71件) 図書 (1件)
10.
期待効用理論による電力事業価値評価
研究課題
研究種目
基盤研究(C)
研究分野
電力工学・電力変換・電気機器
研究機関
熊本大学
研究代表者
宮内 肇
熊本大学, 大学院・自然科学研究科, 准教授
研究期間 (年度)
2008 – 2010
完了
キーワード
電力自由化
/
事業価値評価
/
純現在価値
/
リスク
/
効用関数
/
期待効用理論
/
回帰分析
/
プロビットモデル
/
規制緩和
/
電力市場
/
ガス火力発電
/
効用無差別価格
/
リスク評価
/
時系列解析
/
電力市場価格
/
オプション理論
研究概要
電力自由化に伴い、電気事業には将来のリスクを評価した投資計画が必要である。事業価値の評価手法として純現在価値法がよく用いられるが、投資家のリスクに対する考え方を考慮できないなどの欠点がある。そこで、投資家の満足度を表す効用関数を用いることでリスクを考慮した事業価値評価ができることを、火力発電事業を対
...
この課題の研究成果物
雑誌論文 (7件 うち査読あり 7件) 学会発表 (13件)
11.
レヴィ過程に基づくリスク評価理論モデルの構築とその応用
研究課題
研究種目
基盤研究(C)
研究分野
数学一般(含確率論・統計数学)
研究機関
名古屋市立大学
研究代表者
宮原 孝夫
名古屋市立大学, 大学院・経済学研究科, 教授
研究期間 (年度)
2007 – 2009
完了
キーワード
数理ファイナンス
/
リスク評価
/
価値評価
/
レヴィ過程
/
オプション価格
/
リスク鋭感的価値尺度
研究概要
数理ファイナンス理論の分野で重要な、非完備市場におけるオプションの評価法として、レヴィ過程モデルに基づいたリスク評価モデル[GLP & MEMM]モデルの有効性を示した。また、必ずしも効率的ではない市場における金融商品の評価や市場で取引されていない資産(プロジェクトなど)の評価のための評価法を研究し
...
この課題の研究成果物
雑誌論文 (18件 うち査読あり 12件) 学会発表 (29件)
12.
確率離散力学系の対称性とその応用
研究課題
研究種目
基盤研究(C)
研究分野
数学一般(含確率論・統計数学)
研究機関
名古屋市立大学
研究代表者
三澤 哲也
名古屋市立大学, 大学院・経済学研究科, 教授
研究期間 (年度)
2006 – 2008
完了
キーワード
確率力学系
/
対称性
/
効用無差別価格
/
リスク評価
/
遺伝子系図
/
structured coalescent
/
Generalized Ewens
/
sampling formula
/
偶数階非線形楕円型方程式
/
オプション理論
/
極限定理
/
Structured coalescent model
/
2m階非線形楕円型方程式
/
確率数値近似
/
リアルオプション
/
Transformed subordinators
/
確率離散系
/
力学構造
/
確率アルゴリズム
/
電力市場
/
Ewenの抽出公式
/
非線形楕円型方程式
研究概要
不確実性を内包する現象やそれに由来するデータは我々の身の回りに無数に存在する。それを離散的に記述する系を確率離散力学系とよぶ。本研究ではこのような系の応用解析により、オプションやプロジェクトのリスク価値評価、経済時系列分析、遺伝モデルの統計解析等の各分野において成果を挙げた。その中で効用無差別価格に
...
この課題の研究成果物
雑誌論文 (40件 うち査読あり 17件) 学会発表 (42件) 備考 (6件)
13.
競争環境下電力市場における価格決定要因に関する研究
研究課題
研究種目
基盤研究(C)
研究分野
電力工学・電気機器工学
研究機関
熊本大学
研究代表者
宮内 肇
熊本大学, 大学院・自然科学研究科, 准教授
研究期間 (年度)
2005 – 2007
完了
キーワード
電力自由化
/
電力市場
/
市場価格
/
回帰分析
/
時系列データ
/
Chow検定
/
系列相関
/
カオス
/
Cochran-Orcutt法
/
Newey-Westの修正
/
コールド温度
/
制度設計
/
WTI原油価格
研究概要
電気事業が規制緩和され、世界諸地域で電力市場が開かれている。本研究では、電力前日市場の市場価格データに対し、24時間前の電力市場価格や電力需要などを説明変数とする回帰式による分析と、カオス性解析を行い、その解析結果を元に、電力価格の決定要因や世界諸地域の市場間での相違などに関する検討を行った。
...
この課題の研究成果物
雑誌論文 (15件 うち査読あり 6件) 学会発表 (21件)
14.
当期利益情報のもつ企業価値の説明力が会計ビッグバンによりなぜ高まらなかったのか
研究課題
研究種目
基盤研究(C)
研究分野
会計学
研究機関
名城大学
研究代表者
國村 道雄
名城大学, 経営学部, 教授
研究期間 (年度)
2005 – 2007
完了
キーワード
ディスクロージヤー
/
税効果会計
/
連結決算
/
会計ビッグバン
/
損失回避
/
報告利益管理
/
発生項目
/
小さな利益
/
ディスクロージャー
/
会計基準の国際的共通化
/
株価関連性(企業価値関連性)
/
退職給付会計
/
有価証券の時価評価
/
減損会計
研究概要
当期利益情報のもつ企業価値の説明力が会計制度の大変革(会計ビッグバン)によりなぜ高まらなかったのかという疑問を解明することを本研究の目的とする。
この課題の研究成果物
雑誌論文 (12件 うち査読あり 5件) 学会発表 (2件)
15.
レヴィ過程とエントロピーに基づくオプション価格理論モデルの構築とその応用
研究課題
研究種目
基盤研究(C)
研究分野
数学一般(含確率論・統計数学)
研究機関
名古屋市立大学
研究代表者
宮原 孝夫
名古屋市立大学, 大学院経済学研究科, 教授
研究期間 (年度)
2004 – 2006
完了
キーワード
数理ファイナンス
/
オプション価格理論
/
非完備市場
/
幾何レヴィ過程
/
同値マルチンゲール測度
/
相対エントロピー
/
カリブレーション
/
幾何安定過程モデル
/
マルチンゲール測度
/
マルチンゲール測定
研究概要
本研究においては、数理ファイナンス理論の中で基本的な研究課題の一つである「非完備市場のオプション価格理論のための典型的なモデル構築」を目指す研究の一環として、幾何レヴィ過程(geometric Levy process)とMEMM(minimal entropy martingale measure
...
この課題の研究成果物
雑誌論文 (39件)
16.
非線形確率力学系へのリー群論的アプローチとその応用
研究課題
研究種目
基盤研究(C)
研究分野
数学一般(含確率論・統計数学)
研究機関
名古屋市立大学
研究代表者
三澤 哲也
名古屋市立大学, 大学院・経済学研究科, 教授
研究期間 (年度)
2002 – 2005
完了
キーワード
確率力学系
/
合成法
/
数理ファイナンス
/
幾何レヴィ過程
/
遺伝子系図の確率過程
/
集団遺伝学
/
地理的構造
/
Gervey指数
/
確率系のリー代数近似
/
確率アルゴリズム
/
数理・計量ファイナンス
/
マルチンゲール測度
/
ポアソンランダム測度
/
ファア・ディ・ブルーノの公式
/
確率系の合成法
/
焼きなましアルゴリズム
/
レヴィ過程
/
Structured coalescent過程
/
遺伝系統図
/
非線形楕円型
/
パラ微分作用素
/
Composition methods
/
計算機統計数理
/
Structured coalescent process
/
Genealogy
/
非線形楕円型方程式
/
非線形確率系
/
Composition Methods
/
Gevrey準楕円性
/
遺伝子系図過程
研究概要
本研究課題は、不確定要因を含む非線形力学系である非線形確率力学系について、Lie代数・群論的な接近による数値近似手法を研究すること、また関連諸分野において確率力学系および数値近似手法の応用展開可能性を探ることを目的としている。代表者・三澤哲也は、確率ハミルトン系のシンプレクティック構造を保存する数値
...
この課題の研究成果物
雑誌論文 (67件) 図書 (5件) 文献書誌 (15件)
17.
Levy過程の数理ファイナンス理論への応用
研究課題
研究種目
基盤研究(C)
研究分野
数学一般(含確率論・統計数学)
研究機関
名古屋市立大学
研究代表者
宮原 孝夫
名古屋市立大学, 大学院・経済学研究科, 教授
研究期間 (年度)
2001 – 2003
完了
キーワード
数理ファイナンス
/
オプション
/
幾何レヴィ過程
/
マルチンゲール測度
/
相対エントロピー
/
平滑近似法
/
Poisson random measure
/
オプション価格
/
確率数値近解析
/
Markov chain
/
確率数値近似法
/
時系列データ平滑化
/
subordination
研究概要
数理ファイナンス理論における「非完備市場のオプション価格理論」に関連して、原資産の価格過程として幾何レヴィ過程を採用しオプション価格を定めるマルチンゲール測度として相対エントロピー最小のマルチンゲール測度(MEMM)を採用した数理モデル[Geometric Levy Process & MEMM]。
...
この課題の研究成果物
文献書誌 (42件)
18.
地球環境問題の経済分析:環境問題をめぐる利害・協調行動のゲーム論的接近と非線形動学理論に基づいた長期的観点からの環境問題対応政策に関する総合研究
研究課題
研究種目
基盤研究(C)
研究分野
経済理論
研究機関
中央大学
研究代表者
松本 昭夫
中央大学, 経済学部, 教授
研究期間 (年度)
2000 – 2002
完了
キーワード
環境
/
動学的最適化
/
再生可能資源
/
人口問題
/
非線形動学理論
/
ゲーム論
/
クールノーモデル
/
地球温暖化
/
微分ゲーム
/
ゲーム理論
/
コンピュータ・シミュレーション
/
非線形動学
研究概要
*高次元の非線形動学システムの挙動については端緒がついたばかりであまり分析がなされていない。そこで二つの二次元非線形経済動学モデルを構築し、その動学的構造について理論的分析および数値シミュレーションによる分析を行った。
...
この課題の研究成果物
文献書誌 (22件)
19.
非線形確率力学系の保存量・対称性概念とその応用
研究課題
研究種目
基盤研究(C)
研究分野
数学一般(含確率論・統計数学)
研究機関
名古屋市立大学
研究代表者
三澤 哲也
名古屋市立大学, 経済学部, 教授
研究期間 (年度)
1999 – 2001
完了
キーワード
非線形確率系
/
Composition法
/
数理ファイナンス
/
幾何レビイ過程
/
測度値拡散過程
/
再帰マルコフ連鎖
/
Bochner-Schwartz定理
/
Gevrey解析性
/
オプション価格付け
/
Flemming-Viot過程
/
Grusin作用素
/
Nonlinear stochastic system
/
Composition methods
/
Computational finance
/
Geometric Levy process
/
Incomplete market
/
Positively recurrent Markov chain
/
Stochastic logistic process
/
Nonlinear partial differential equations
/
Composition method
/
Stochastic exponential map
/
Mathematical finance
/
熱核法
/
正定値超関数
研究概要
本研究の目的は、何らかの不確定要因を内包する現象の数学モデルとして用いられる確率微分方程式系(確率力学系)のうち、陽に解くことが困難な非線形系を対象として、系の構造や特性に深く関わる保存量・対称性の研究を行うことにある。特に研究の応用展開を意識して、それら諸概念に関連する確率系の数値近似法の開発とそ
...
この課題の研究成果物
文献書誌 (71件)
20.
非線形動学の方法による経済変動の研究
研究課題
研究種目
基盤研究(C)
研究分野
経済理論
研究機関
早稲田大学
研究代表者
稲葉 敏夫
早稲田大学, 教育学部, 教授
研究期間 (年度)
1999 – 2001
完了
キーワード
景気循環
/
非線形動学モデル
/
カオス
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ノイズ
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経済変動
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非線形差分方程式
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微分-差分方程式
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持続可能性
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マクロ動学モデル
研究概要
(1)一次元非線形差分方程式モデルについては,非線形性を積極的に取り込むことにより,生産量調整の遅れのような経済行動のラグが、複雑な変動を生み出すことを示した。また、複雑な変動が経済厚生に与える影響を分析した。
この課題の研究成果物
文献書誌 (47件)
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