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検索結果: 9件 / 研究者番号: 90187386
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1.
金融工学からERMへ: 基礎理論と実証に関する研究
研究課題
研究種目
基盤研究(A)
研究分野
経済統計学
研究機関
一橋大学
研究代表者
斯波 恒正
一橋大学, 大学院経済学研究科, 特任教授
研究期間 (年度)
2012-10-31 – 2016-03-31
完了
キーワード
金融工学
/
計量経済学
/
統合的リスク管理
/
計量的リスク管理
/
コピュラ
/
高頻度データ
/
構造変化
/
ビッグデータ
/
総合的リスク管理(ERM)
/
統合的リスク管理(ERM)
/
統合リスク管理
/
フラクショナル・ブラウン運動
/
フラクショナル・ブラウン運動
/
時系列
/
倒産確率
研究成果の概要
統合的、全社的リスク管理(ERM)に影響を与える諸要因の研究とリスクの統合の在り方について連携を保ちながら、グループに分かれて研究を行った。具体的には、マクロ・金融時系列データの分析、金融工学とコピュラの研究、高頻度データ・金融市場データの理論と実証の研究、ノンパラメトリックおよびセミパラメトリック
...
この課題の研究成果物
雑誌論文 (49件 うち国際共著 4件、査読あり 40件、謝辞記載あり 12件、オープンアクセス 8件) 学会発表 (64件 うち国際学会 13件、招待講演 12件) 図書 (4件) 学会・シンポジウム開催 (3件)
2.
構造をモデル化しない分散構造のベイズ推定
研究課題
研究種目
基盤研究(C)
研究分野
経済統計学
研究機関
一橋大学
研究代表者
斯波 恒正
一橋大学, 大学院・経済学研究科, 教授
研究期間 (年度)
2007 – 2008
完了
キーワード
計量経済学
/
ベイズ
/
マルコフ連鎖モンテカルロ法
/
分散不均一性
/
MCMC
/
ホワイトのHCCM
/
分散構造未知
/
ベイズ計量経済学
/
分散推定
/
直交回帰説明変数
/
事前情報
/
収益率分散
研究概要
回帰モデルにおける誤差項の不均一分散を推定・検定する分野の既存の文献は、例外なく分散構造をモデル化してきた。これに対し本研究では、分散構造を全くモデル化をしないでノンパラメトリックに推定する方法を開発した。本研究では主に二つの方法で、この困難な問題を解決した。推定すべき不均一分散パラメタ-は標本の大
...
この課題の研究成果物
雑誌論文 (10件 うち査読あり 2件) 学会発表 (2件) 備考 (4件)
3.
数理ファイナンスのための統計理論と時系列分析による検証
研究課題
研究種目
基盤研究(A)
研究分野
経済統計学
研究機関
一橋大学
研究代表者
山本 拓
一橋大学, 大学院・経済学研究科, 教授
研究期間 (年度)
2002 – 2004
完了
キーワード
時系列分析
/
統計理論
/
ファイナンス
/
数理ファイナンス
/
構造変化
/
ウェーブレット
/
金融時系列
/
シミュレーション
/
共和分
/
非定常VARモデル
/
MCMC手法
/
信用スプレッド
/
バリュー・アット・リスク
/
デリバティブ
/
Wald検定
/
裁定価格理論
/
バリアー・オプション
/
権利行使価格
/
漸近展開
/
長期因果性
/
ワルド検定
研究概要
1.金融および経済時系列の分析手法として、共和分モデルにおける短期ならびに長期のグレンジャーの因果関係の検定方法を開発した。
...
この課題の研究成果物
雑誌論文 (28件) 図書 (2件) 文献書誌 (22件)
4.
HJMモデルなどによる金利の期間構造の推定
研究課題
研究種目
基盤研究(C)
研究分野
経済統計学
研究機関
筑波大学
研究代表者
斯波 恒正
筑波大学, 社会工学系, 教授
研究期間 (年度)
1996
完了
キーワード
HJMモデル
/
ARIMAモデル
/
GARCHモデル
/
VARモデル
/
金利モデル
研究概要
「HJMモデル」とは、開発者の名前の頭文字を取った「Heath-Jarrow-Mortonモデル」のことである。裁定条件を課した瞬間的フォワードレートのモデルとして、最も包括的で有名なこのモデルは、その扱いの困難さにも拘わらず実務では頻繁に使用されてきた。本プロジェクトでは、神薗・刈屋(1995)の
...
この課題の研究成果物
文献書誌 (1件)
5.
日本・中南米・オセアニアにおける木材貿易構造、環境規制の変化に関する計量的研究
研究課題
研究種目
国際学術研究
研究分野
林学
研究機関
宮崎大学
研究代表者
行武 潔
宮崎大学, 農学部, 教授
研究期間 (年度)
1996 – 1998
完了
キーワード
森林経済学
/
木材貿易
/
環境政策
/
木材加工
/
日本市場
/
熱帯林経営
/
市場均衡モデル
/
計量経済モデル
/
森林資源
/
ラジアタパイン
/
ユ-カリ
/
造林費
/
伐出費
研究概要
本年度は、これまでの研究成果を踏まえて37カ国からなる国際研究集会を開催した。
...
この課題の研究成果物
文献書誌 (27件)
6.
金融・資本市場分析の計量理論と日本の実証分析
研究課題
研究種目
総合研究(A)
研究分野
経済統計学
研究機関
東京大学
研究代表者
國友 直人
東京大学, 経済学部, 教授
研究期間 (年度)
1992 – 1993
完了
キーワード
計量経済分析
/
時系列分析
/
非定常性
/
共和分関係
/
単位根検定
/
金融時系列
/
スワップ契約
/
資産価格
/
金融市場
/
資本市場
/
計量モデル
/
時系列モデル
/
拡散過程
/
長記憶時系列
/
フィルター理論
/
オプション理論
研究概要
このプロジェクトでは2年間にわたり計量経済モデル分析と時系列分析の2つの方法を用いて金融・資本市場の計量分析の方法を検討した。理論的な面においては特に時系列における非定常理論を検討を引き続き行った。プロジェクト・メンバーの中でより具体的には山本は外生変数が非定常的な場合の動学的計量モデルの漸近理論を
...
この課題の研究成果物
文献書誌 (20件)
7.
株式・債券市場における計量経済学的分析
研究課題
研究種目
総合研究(A)
研究分野
経済統計学
研究機関
富山大学
研究代表者
和合 肇
富山大学, 経済学部, 教授
研究期間 (年度)
1990
完了
キーワード
現代投資理論
/
資本資産評価モデル(CAPM)
/
単位根の検定
/
マルチファクタ-モデル
/
カルマンフィルタ-
/
モンテカルロ積分
研究概要
本研究は、平成2年度の文部省科学研究費(総合A)の補助金に基づいて行われた。本研究は、証券・債券市場における代表的な投資理論である資本資産評価モデル(CAPM)や裁定評価モデル(APT)を中心に、これらのモデルが日本の市場で有効に作用するか否かについて、市場デ-タを用いて実証的に研究することが目的で
...
この課題の研究成果物
文献書誌 (5件)
8.
金融市場分析の計量理論と実証分析
研究課題
研究種目
総合研究(A)
研究分野
経済統計学
研究機関
東京大学
研究代表者
国友 直人
東京大学, 経済学部, 助教授
研究期間 (年度)
1989 – 1990
完了
キーワード
金融市場
/
計量分析
/
日本経済
/
ファイナンス
/
時系列分析
/
株式収益率
/
因子モデル
/
カルマン・フィルタ-
/
確率過程
/
時系列
/
非定常性
/
非正規性
研究概要
プロジェクトの期間中、平成2年1月と平成3年1月に京都大学と東北大学においてそれぞれ1度づつ研究テ-マのもとに研究分担者以外の関連した計量経済学研究所を多数招き、コンファレンスを開催した。これらコンアァレンスの内容について詳しくは報告書に掲載したプログラムを参照されたい。コンファレンスでは研究テ-マ
...
この課題の研究成果物
文献書誌 (96件)
9.
構造変化の計量理論と日本経済の分析
研究課題
研究種目
総合研究(A)
研究分野
経済統計学
研究機関
筑波大学
(1988)
横浜国立大学
(1987)
研究代表者
山本 拓
筑波大学, 社会工学系, 教授
研究期間 (年度)
1987 – 1988
完了
キーワード
計量経済学
/
構造変化
/
計量経済モデル
/
時系列分析
/
日本経済
/
計量モデル
/
時系列モデル
/
期待
研究概要
研究成果を便宜上、理論的分析、実証分析、に大きく分類しよう。計量理論についての研究としては程島氏の一連の論文をまず挙げることができよう。同氏は構造変化が存在する場合における計量経済モデルの推測理論を研究し構造変化が存在する場合、制限情報にもとづく新しい最尤推定法を提案している。計量経済モデルの推定・
...
この課題の研究成果物
文献書誌 (93件)