Research Project
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
セミマルチンゲールのフィルトレーションの種々の拡大のもとでのセミマルチンゲール分解を求めた. それをもとにレヴィ過程のフィルトレーションの種々の拡大における compensator を、utility の計算がしやすいような具体的な形で求めた. さらにレヴィ過程において満期の株価に関する情報が満期前では不鮮明な場合の、満期におけるlogarithmicutility が有限になるための必要十分条件を与えた。
All 2009 2008 2007 2006
All Journal Article (6 results) (of which Peer Reviewed: 4 results) Presentation (2 results)
RIMS kokyuroku 1620
Pages: 109-118
Stochastic Proc. Appl 118
Pages: 1136-1158
Stochastic processes and applications to mathematical finance 4
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Harmonic, wavelet and p-adic analysis 2
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Ryukyu Math. J 19
Pages: 129-136
Stochastic processes and applications to mathematical finance 3
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