| 研究課題/領域番号 |
15K03537
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 基金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
金融・ファイナンス
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| 研究機関 | 一橋大学 |
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研究代表者 |
中村 恒 一橋大学, 大学院商学研究科, 准教授 (80418649)
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| 研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2018-03-31
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| 研究課題ステータス |
完了 (2017年度)
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| 配分額 *注記 |
4,680千円 (直接経費: 3,600千円、間接経費: 1,080千円)
2017年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2016年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
2015年度: 2,210千円 (直接経費: 1,700千円、間接経費: 510千円)
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| キーワード | 企業リスク管理 / 保険 / 保険リンク証券 / 動学一般均衡 / 動学的一般均衡 / デリバティブ / 動学一般均衡分析 |
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| 研究成果の概要 |
本研究は、企業リスク管理に関して、企業活動が平時の連続ショックに加えて大きな災害ショックのような下方ジャンプショックに晒されている状況で、ミクロ的な企業のモラルハザード行動がマクロ的にその影響を増幅させ資産価格を大きく変動させる状況を数理的に解明した。さらに、このフレームワークを用いながら、そのような金融摩擦が平時のリスクや危機時のリスクに関して市場の変動を増幅させている状況で、保険、デリバティブ、保険リンク証券が企業リスク管理の上でどのように共存しながら金融市場全体において最適にリスク分散するのかについて解明した。
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