KAKEN — 研究課題をさがす | 研究者番号: 30199690

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検索結果: 5件 / 研究者番号: 30199690

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1. 金融市場における間欠性の確率過程についての実証研究とリスク評価への応用

研究課題

研究種目	基盤研究(C)
審査区分	小区分25010:社会システム工学関連
研究機関	成城大学
研究代表者	増川純一成城大学, 経済学部, 教授
研究期間 (年度)	2020-04-01 – 2025-03-31交付
キーワード	金融時系列 / マルチフラクタル / 間欠性 / モデリング / 統計力学モデル / 極値分布 / フレッシェ分布 / リスク評価
研究開始時の研究の概要	間欠性は大きな変動の生起に関する確率的性質であり、保険や金融市場においてのリスク評価にとって重要な情報と考えられるが、間欠性をどのように記述すべきかということは、複数のアプローチがあり明らかではない。
研究実績の概要	株式市場、外国為替市場などの金融市場における資産価格の変動には、間欠性という普遍的な特徴があることが知られている。間欠性は大きな変動の生起に関する確率的性質であり、保険や金融市場においては、そのリスク評価にとって重要な情報と考えられる。
現在までの達成度 (区分)	3: やや遅れている

この課題の研究成果物	雑誌論文 (1件うち査読あり 1件、オープンアクセス 1件) 学会発表 (1件) 図書 (2件)

2. 異なる取引時間スケールをもつ投資主体の相互作用による株式市場の不安定化メカニズム

研究課題

研究種目	基盤研究(C)
研究分野	社会システム工学・安全システム
研究機関	成城大学
研究代表者	増川純一成城大学, 経済学部, 教授
研究期間 (年度)	2016-04-01 – 2020-03-31完了
キーワード	株式市場 / マルチフラクタル / 確率過程 / 金融時系列 / マルコフ過程 / Random cascade model / 動的リスク指標
研究成果の概要	金融市場において、異なる時間スケールで計測したボラティリティの階層構造に関して、大きな時間スケールから小さい時間スケールへのボラティリティ・カスケードという観点からの研究を行った。成果は、(1)W-cascadeと呼ばれる離散的ランダムカスケードモデルに対して、実証研究の結果とより整合的な拡張行った ...

この課題の研究成果物	雑誌論文 (3件うち査読あり 3件、オープンアクセス 1件、謝辞記載あり 1件) 学会発表 (8件うち国際学会 4件)

3. 株式市場の不安定性と内生的価格形成メカニズムの研究

研究課題

研究種目	基盤研究(C)
研究分野	社会システム工学・安全システム
研究機関	成城大学
研究代表者	増川純一成城大学, 経済学部, 教授
研究期間 (年度)	2012-04-01 – 2016-03-31完了
キーワード	株式市場の暴落 / 市場参加者の集団行動 / financial crisis / 特別気配 / 意志決定モデル / ニュース・インパクト / 投資家の群れ行動 / 内生的価格形成
研究成果の概要	（1）2008年10月の大暴落を中心に，ロンドン証券取引所及び東京証券取引所における株価収益率を数理モデルにより詳細に分析した結果，”Financial crisis”というワードを含むニュースの蓄積効果により市場が不安定化したことがわかった.（2）過去10年間の暴騰暴落時における特別気配時のオーダ ...

この課題の研究成果物	雑誌論文 (5件うち査読あり 4件) 学会発表 (15件うち招待講演 1件)

4. 株式市場における注文フローの実証研究と暴騰暴落のメカニズムの探求

研究課題

研究種目	基盤研究(C)
研究分野	社会システム工学・安全システム
研究機関	成城大学
研究代表者	増川純一成城大学, 経済学部, 教授
研究期間 (年度)	2008 – 2010完了
キーワード	株式市場 / 高騰暴落 / 群れ行動 / 銘柄間相関 / 累積損失 / リスク指標 / 暴騰暴落 / ドローダウン / 主成分分析 / オーダーブック / 連続ダブルオークション / オープンマーケット / 実証研究 / 乱数行列理論 / ミクロモデル / マルチファクターモデル
研究概要	株式市場、外国為替市場など、投機的性格を持つ資産市場において大規模な価格変動が起きるメカニズムを、群れ行動という視点から解明することを目的とした研究を行った。群れ行動は、異なる銘柄間の価格変動の相関や価格の連続的な上昇や下落などに反映されるものと考えた。ロンドン証券取引所や東証のティック・データを用 ...

この課題の研究成果物	雑誌論文 (9件うち査読あり 5件) 学会発表 (20件) 図書 (3件) 備考 (1件)

5. 統計物理学の視点から見た新しい金融と経済の理論を構築するための基礎研究

研究課題

研究種目	基盤研究(A)
研究分野	社会システム工学・安全システム
研究機関	国際基督教大学
研究代表者	海蔵寺大成国際基督教大学, 教養学部, 教授
研究期間 (年度)	2003 – 2005完了
キーワード	経済物理学 / 社会経済システム / 金融市場 / 統計物理学 / 経済学 / フラクタル / 複雑系 / マルチ・エージェント / 社会工学 / 社会システム / 政策科学 / 経営工学 / 経営システム / インダストリアルエンジニア / モデリング / ファイナンス / インダストリアルエンジニアリング / 経済変動 / スケールフリー・ネットワーク / 為替レート / 株価 / 地価バブル / マルコフ模型 / 遺伝子アルゴリズム
研究概要	本研究の課題である統計力学の視点から経済現象を分析しようとする試みは最近、経済物理学と呼ばれ始めている。経済物理学は急速に発展しつつある学際的分野であるが、始まったばかりの研究領域である。本研究の目的は経済データの統計分析を通して経験則を発見し、その観察事実を物理学者と経済学者がお互いの知識を持ち寄 ...

この課題の研究成果物	雑誌論文 (52件) 図書 (4件) 文献書誌 (7件)