KAKEN — 研究課題をさがす | 研究者番号: 40336798

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検索結果: 15件 / 研究者番号: 40336798

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1. 非定常環境におけるベイズ意思決定モデルを用いたレヴィウォーク現象の解明

研究課題

研究種目	基盤研究(C)
審査区分	小区分61030:知能情報学関連
研究機関	東京電機大学 (2022-2023) 東京大学 (2021)
研究代表者	篠原修二東京電機大学, 理工学部, 准教授
研究期間 (年度)	2021-04-01 – 2025-03-31交付
キーワード	レヴィウォーク / べき分布 / コーシー分布 / 最適化 / 指数分布 / 目的指向的 / 逆ベイズ推定 / 採餌行動 / 無根拠な確信
研究開始時の研究の概要	本研究の目的は、意思決定能力を持つ生物では，非定常環境で判断を下す際の確信度の強弱がレヴィウォークのような移動パターンを引き起こす，との仮説を検証することである．
研究実績の概要	レヴィウォークの中でも特に指数が2に近いもの（コーシーウォークと呼ばれる）がしばしば観察されており、なぜそのような行動が出現するのかが議論されてきた。前年度我々は、目的指向的タスクにおいてコーシーウォークが普遍的に表れることを示した。ただしそれは2次元空間に限定されていた。今年度は前年度に提案したモ ...
現在までの達成度 (区分)	2: おおむね順調に進展している

この課題の研究成果物	雑誌論文 (6件うち国際共著 2件、査読あり 5件、オープンアクセス 5件) 産業財産権 (2件)

2. 取引の高速化とHFTのAI化がもたらす証券市場の質的変化の解明

研究課題

研究種目	基盤研究(C)
審査区分	小区分07060:金融およびファイナンス関連
研究機関	大阪市立大学
研究代表者	中島義裕大阪市立大学, 大学院経済学研究科, 教授
研究期間 (年度)	2018-04-01 – 2022-03-31完了
キーワード	人工市場 / HFT / U-Mart / 人工知能 / 組成 / 逆問題 / AI / 株価
研究成果の概要	証券市場の高速化とアルゴリズム取引の急増及びAI技術の進展が証券市場にもたらす影響を評価するために下記を行った。(1)人工市場を用いたシミュレーション研究により、取引エージェントの組成と、その相互作用がもたらす複雑さに焦点を当てた研究を行い、個々の取引アルゴリズムが伝統的な手法であっても、組み合わせ ...

この課題の研究成果物	雑誌論文 (6件うち査読あり 6件、オープンアクセス 3件) 学会発表 (15件うち国際学会 7件) 図書 (1件)

3. 人工市場によるアルゴリズム取引の影響分析と制度評価環境の開発

研究課題

研究種目	基盤研究(C)
研究分野	社会システム工学・安全システム
研究機関	大阪市立大学
研究代表者	中島義裕大阪市立大学, 大学院経済学研究科, 教授
研究期間 (年度)	2015-04-01 – 2018-03-31完了
キーワード	人工市場 / 高頻度アルゴリズム取引 / 人工知能 / 機械学習 / 深層学習 / ABM / HFT / ディープラーニング / アルゴリズム取引 / 高頻度トレード / 東証Arrows
研究成果の概要	本研究では、高頻度アルゴリズム取引（HFT)が証券市場にどのような影響を及ぼしたのかを明らかにするため、オーダーフローを算出するツールを改良し、2007年と2012年のデータを比較する実験枠組みを完成させた。その最初の試みとして、イベント数の比較をおこなった。また、機械学習を用いた株価やオーダーフロ ...

この課題の研究成果物	雑誌論文 (1件うち査読あり 1件、オープンアクセス 1件) 学会発表 (15件うち国際学会 1件) 図書 (2件)

4. 社会シミュレーションによる安定性と流動性を備えた次世代通貨・金融システムの提案

研究課題

研究種目	基盤研究(C)
研究分野	社会システム工学・安全システム
研究機関	京都大学
研究代表者	松井啓之京都大学, 経営管理大学院, 教授
研究期間 (年度)	2015-04-01 – 2018-03-31完了
キーワード	社会シミュレーション / 人工市場 / エージェントベースドシミュレーション / システミックリスク / U-Mart / マルチエージェント
研究成果の概要	本研究では、1)人工市場システムU-MartシステムVer.4を用い、超高速取引が日常化した金融市場の再現と、市場シミュレーションを実施する際の評価体系を整えた。2)U-Mart Toolkit化により、次世代金融システムを分析・評価可能な汎用市場システムへ発展させた。3)U-Mart Toolki ...

この課題の研究成果物	国際共同研究 (2件) 学会発表 (15件うち国際学会 1件、招待講演 1件) 図書 (1件) 備考 (2件)

5. 大規模人工市場シミュレーションによる金融市場のシステミックリスク分析

研究課題

研究種目	基盤研究(C)
研究分野	社会システム工学・安全システム
研究機関	京都大学
研究代表者	松井啓之京都大学, 経営学研究科, 教授
研究期間 (年度)	2011 – 2013完了
キーワード	U-Mart / 仮想市場 / マルチエージェント / シミュレーション / 金融市場 / システミックリスク
研究概要	本課題では、金融市場におけるシステミックリスクに対して、人工市場システムを活用して、その特性を明らかにすることを目指し、１）現実の市場システムおよび金融制度を実装した多銘柄に対応したU-Mart Ver.4システムを開発し、２）金融市場におけるシステミックリスクの構造について分析を行ない、人工市場に ...

この課題の研究成果物	雑誌論文 (4件うち査読あり 2件) 学会発表 (10件) 備考 (4件)

6. 価格形成プロセスと市場特性の実験的解明

研究課題

研究種目	基盤研究(C)
研究分野	理論経済学
研究機関	近畿大学
研究代表者	谷口和久近畿大学, 経済学部, 教授
研究期間 (年度)	2010 – 2012完了
キーワード	ザラバ市場 / 競売買 / 人工市場 / 市場過程論 / U-Mart システム / 進化経済学 / 価格形成 / 市場特性 / U-Martシステム / 実験経済学 / 板寄せ市場 / ダブル・オークション
研究概要	売買の注文価格が同じであっても、約定する価格に違いの生まれる市場がある。本研究は人工市場によって、発注した価格が市場において実現するまでのプロセスを微細に調べ価格形成と市場特性について実験的に調べた。その結果、取引者の意図・心理から注文価格に違いが生れ、結果として市場全体のパフォーマンスに違いの生じ ...

この課題の研究成果物	雑誌論文 (2件) 学会発表 (15件) 図書 (2件) 備考 (3件)

7. 注文フローと板ダイナミクスの分析とマーケット・メーキングによる株価安定化策の提案

研究課題

研究種目	基盤研究(C)
研究分野	社会システム工学・安全システム
研究機関	大阪市立大学
研究代表者	中島義裕大阪市立大学, 大学院・経済学研究科, 教授
研究期間 (年度)	2010 – 2012完了
キーワード	人工市場 / オーダー・フロー / シミュレーション工学 / オーダーフロー
研究概要	この研究の目的は、市場を安定化するマーケット・メーキング法を開発することにある。オーダー・フローの実証分析を行うためのソフトウエアと、モデルの分析と検証のためのシミュレータを開発した。オーダー・フローの実データを抽出しシミュレータに組み込んだ。同時に、オーダー・フローの統計的性質を再現する確率モデル ...

この課題の研究成果物	雑誌論文 (3件うち査読あり 3件) 学会発表 (8件)

8. 株式市場におけるサーキットブレーカーの制度設計:シミュレーションと調査による分析

研究課題

研究種目	萌芽研究
研究分野	社会システム工学・安全システム
研究機関	北陸先端科学技術大学院大学
研究代表者	橋本敬北陸先端科学技術大学院大学, 知識科学研究科, 准教授
研究期間 (年度)	2007 – 2008完了
キーワード	サーキットブレーカー / 制度設計 / 株式市場 / 市場シミュレーション / インタビュー調査 / 複製子 / 相互作用子 / ミクロメゾマクロ・ループ / 人工市場 / マーケットメーカー / ジニ係数 / ランダム取引エージェント / U-Mart
研究概要	本研究は,株式市場の安定化を図る制度であるサーキットブレーカー(以下、CB)制度の制度設計を分析することを目的とする。2008年9月に金融危機が発生し,東証・大証を含む世界中の市場でCBが発動された.我々は各市場でのCBの具体的ルールと発動実績をまとめたウェブサイトを構築している.実際のCB発動があ ...

この課題の研究成果物	雑誌論文 (11件うち査読あり 6件) 学会発表 (20件) 図書 (1件)

9. 参加型人工市場による流動性供給のための市場制度の設計と評価

研究課題

研究種目	基盤研究(B)
研究分野	感性情報学・ソフトコンピューティング
研究機関	京都大学
研究代表者	喜多一京都大学, 学術情報メディアセンター, 教授
研究期間 (年度)	2007 – 2009完了
キーワード	人工市場 / 制度分析 / シミュレーション / ゲーミング / エージェント / 市場の流動性 / 板寄せ / ザラバ / ザラ場
研究概要	証券市場ではいつでも売買可能であることが望まれ,これは市場の「流動性」と呼ばれている.本課題では市場での流動性供給を取引制度設計の問題と捉え,人工市場を用いた接近を行った.取引を逐次成立させるザラバなどの市場制度を柔軟に導入可能にする人工市場システムを開発し,ゲーミングによりザラバ市場での取引行動の ...

この課題の研究成果物	雑誌論文 (10件うち査読あり 10件) 学会発表 (28件) 図書 (3件)

10. 実証分析、シミュレーション、ゲーミングによる株価変動の自律性に関する研究

研究課題

研究種目	若手研究(B)
研究分野	社会システム工学・安全システム
研究機関	大阪市立大学
研究代表者	中島義裕大阪市立大学, 大学院経済学研究科, 助教授
研究期間 (年度)	2004 – 2006完了
キーワード	人工市場 / エージェントベースシミュレーション / 時系列分析 / ゲーミング / 株式市場 / U-Mart / エージェント・ベースド・シミュレーション / 先物市場 / コースウエア / 金融時系列分析
研究概要	本研究の目的は低流動性環境下における市場制度の比較分析を行う事にある。

この課題の研究成果物	雑誌論文 (15件) 図書 (1件)

11. 仮想先物市場(U-Martシステム)を用いた経済システムの制度創発に関する研究

研究課題

研究種目	特定領域研究
審査区分	理工系
研究機関	大阪市立大学
研究代表者	塩澤由典 (塩沢由典) 大阪市立大学, 大学院創造都市研究科, 教授
研究期間 (年度)	2004 – 2005完了
キーワード	U-Mart / シミュレーション / 先物市場 / ゲーミング / 制度設計 / 経済物理学 / エージェント・ベースド・シミュレーション / 人工市場 / マーケット・マイクロ・ストラクチャ / 複雑系経済学 / 共通テストベッド
研究概要	研究成果としては、大きく分けて共通テストベッドの開発と提供、ヒューマン・エージェントの行動分析、マシン・エージェントによる研究の3つに分けられる。人工先物市場U-Martシステムは、ヒューマン・エージェントとマシン・エージェントが混在するシミュレータという特徴を持っている。GUIやログ形成などを統一 ...

この課題の研究成果物	雑誌論文 (12件)

12. 仮想先物市場(U-Martシステム)を用いた経済システムの制度創発に関する研究

研究課題

研究種目	特定領域研究
審査区分	理工系
研究機関	大阪市立大学
研究代表者	塩沢由典大阪市立大学, 大学院・創造都市研究科, 教授
研究期間 (年度)	2003完了
キーワード	エージェント・ベースド・シミュレーション / 人工市場 / U-Mart / 制度設計 / マーケット・マイクロ・ストラクチャ / 経済物理学 / 複雑系経済学 / 共通テストベッド
研究概要	マシン・エージェントとヒューマン・エージェントが同時に参加できる人工先物市場U-Martシステムを用いて、制度設計や制度による市場の間接制御法を確立する事を目的に研究活動を行っている。マシン・エージェントやヒューマン・エージェントを公募して公開実験を開催した。国際大会UMIE2003にはマシン・エー ...

この課題の研究成果物	文献書誌 (11件)

13. 非線形時系列分析による金融市場の変動要因の発見、及び人工市場研究への応用

研究課題

研究種目	若手研究(B)
研究分野	社会システム工学
研究機関	大阪市立大学
研究代表者	中島義裕大阪市立大学, 大学院・経済学研究科, 助教授
研究期間 (年度)	2002 – 2003完了
キーワード	相関次元分析 / 金融市場 / マーケット・マイクロ・ストラクチャ / 経済物理学 / 市場間競争 / エージェント・ベースド・シミュレーション / U-Mart / 人工市場
研究概要	昨年までの研究に引き続いて、時系列分析、人工時系列の作成、人工先物市場U-Martシステムを利用したシミュレーションを行った。時系列分析としては、大学院生の植木氏との共同開発によりInternetを巡回し定期的に株価や先物の価格情報を収集するプログラムを完成させ、任意の高頻度データを収集できるように ...

この課題の研究成果物	文献書誌 (16件)

14. 仮想先物市場(U-Martシステム)を用いた経済システムの制度創発に関する研究

研究課題

研究種目	特定領域研究
審査区分	理工系
研究機関	大阪市立大学
研究代表者	塩澤由典大阪市立大学, 大学院・経済学研究科, 教授
研究期間 (年度)	2002完了
キーワード	U-Mart / エージェント・ベースド・シミュレーション / 制度設計 / 人工市場 / 先物市場 / 金融市場 / マーケット・マイクロ・ストラクチャ / 経済物理学
研究概要	人工先物市場(U-Mart)を開発し、金融市場の制度デザインの研究を行っている。平成14年は、主に(1)サマースクールの開催(2)国際公開実験と国内公開実験の実施と、参加エージェントによる人工市場研究(3)ヒューマンエージェントのによる実験の3つの活動を行った.

この課題の研究成果物	文献書誌 (6件)

15. 仮想先物市場(U-Martシステム)を用いた経済システムの制度創発に関する研究

研究課題

研究種目	特定領域研究(C)
審査区分	理工系
研究機関	大阪市立大学
研究代表者	塩沢由典大阪市立大学, 大学院・経済学研究科, 教授
研究期間 (年度)	2001完了
キーワード	仮想市場 / テストヘッド / エージェント / シミュレーション / 人工知能
研究概要	今年度はサーバー開発、分析用データベースの構築、ワークショップの開催を中心に活動した。サーバー開発に関する合宿を9月に行い今後の基本方針を固めた。高度な情報提供や大規模シミュレーションに対応するためUDPによる通信を採用した。また、制度設計に関する研究を行う為に必要な機能を洗い出した.基本となる部分 ...

この課題の研究成果物	文献書誌 (8件)