KAKEN — 研究課題をさがす | 研究者番号: 70611747

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検索結果: 8件 / 研究者番号: 70611747

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1. Libor廃止に伴う後決め金利デリバティブの価格付けに対する解析的評価

研究課題

研究種目	基盤研究(C)
審査区分	小区分07060:金融およびファイナンス関連
研究機関	東京都立大学
研究代表者	竹原浩太東京都立大学, 経営学研究科, 准教授
研究期間 (年度)	2024-04-01 – 2027-03-31交付
キーワード	derivatives / quasi-Gaussian model / Forward-looking / RFR / Fourier Transform
研究開始時の研究の概要	2021年（米ドル金利については2023年）に，それまで金利の代表的指標であったLiborの公開が停止され，代替金利であるRFR(Risk-Free Rate)への移行が進んでいる．

2. SABR-typeモデルの関連性に対する漸近展開法の応用

研究課題

研究種目	基盤研究(C)
審査区分	小区分07060:金融およびファイナンス関連
研究機関	東京都立大学
研究代表者	竹原浩太東京都立大学, 経営学研究科, 准教授
研究期間 (年度)	2020-04-01 – 2024-03-31交付
キーワード	SABR-model / 漸近展開法 / dynamic SABR / RFR / shifted SABR / free-boundary SABR / 多次元モデル / Free-boundary SABR
研究開始時の研究の概要	本研究では近年研究や実務への導入が進むSABR型の各モデルについて，相互の関係を，これまで行われた数値的な比較ではなく，解析的に陽な形で導出する．具体的には，ファイナンス分野でも数多くの応用例があり近似手法としてよく知られた「漸近展開法」に於いて，近年開発された「非正規分布周りの展開」を用いることで ...
研究実績の概要	本研究では，学会での研究及び金融実務への導入，双方で近年重視されるいわゆる「SABR型」の各モデルについて，相互の関係を数値実験での比較だけでなく，解析的な分析により比較することを目標としている．具体的には，ファイナンスへの応用事例の多い「漸近展開法」のうち，近年開発されている「非正規分布周りの展開 ...
現在までの達成度 (区分)	3: やや遅れている

この課題の研究成果物	雑誌論文 (1件) 学会発表 (7件うち国際学会 1件)

3. 時間遅れフィーバック法を用いた確率システムにおける拡散現象の制御

研究課題

研究種目	基盤研究(C)
審査区分	小区分12040:応用数学および統計数学関連
研究機関	立正大学
研究代表者	小林幹立正大学, 経済学部, 准教授
研究期間 (年度)	2018-04-01 – 2023-03-31完了
キーワード	確率制御 / 遅れ時間フィードバック制御 / 拡散現象 / 確率微分方程式 / ノイズ誘起現象 / 力学系 / 確率過程 / 制御理論 / 確率論 / カオス / 複素解析 / カオス制御 / ノイズ / 遅れ時間
研究成果の概要	本研究は, 時間遅れフィードバック法を用いて確率過程の拡散現象を制御する手法を確立し, その手法の数理的正当性を示し, そして様々な確率システムへこの手法を適用することが主な目的である. 本研究の主な結果は以下に示す４つである. (1)白色ガウスノイズの加わる線形システムにおける制御の妥当性の数学的 ...

この課題の研究成果物	雑誌論文 (8件うち査読あり 6件、オープンアクセス 3件) 学会発表 (14件うち国際学会 6件、招待講演 1件)

4. 非正規分布を中心とする漸近展開法による近似に関する研究

研究課題

研究種目	若手研究(B)
研究分野	金融・ファイナンス
研究機関	首都大学東京 (2016-2017) 筑波大学 (2015)
研究代表者	竹原浩太首都大学東京, 社会科学研究科, 准教授
研究期間 (年度)	2015-04-01 – 2018-03-31完了
キーワード	漸近展開法 / 解析近似解 / オプション価格解 / SABRモデル / デリバティブ価格評価 / 金融数値解法 / オプション価格評価
研究成果の概要	本研究では，実務に於いて重要な課題である現実的なモデル下でのデリバティブ評価やリスク管理に於いて，有用な方法として知られる「漸近展開法」を対象とした．分布の中心が正規分布に限られていた従来法を拡張し，分布が既知である幅広いクラスの確率過程を中心とした一般的な近似法の確立とその求解，構造の分析を行った ...

この課題の研究成果物	雑誌論文 (1件うち査読あり 1件) 学会発表 (8件うち国際学会 2件)

5. インターネットにおける口コミ効果の国際比較

研究課題

研究種目	基盤研究(B)
研究分野	社会システム工学・安全システム
研究機関	慶應義塾大学 (2015) 筑波大学
研究代表者	住田潮慶應義塾大学, 経営管理研究科, 特任教授
研究期間 (年度)	2013-04-01 – 2016-03-31完了
キーワード	ビッグ・データ解析 / ブログ・プロファイル・ベクター / プロダクト・プロファイル・ベクター / テキスト・マイニング / 判別アルゴリズム / 将来値予測アルゴリズム / スマートフォン応用ソフト / VOC（Voice of Customers) / ビッグデータ解析 / 製品組合せ販売 / VOC (Voice of Customers) / アクセスログ / プロファイル・ベクター / テキストマイニング / 単語・文章スコア / スマートフォン応用アプリ / 浸透度 / 安定度 / ダウンロード数 / 予測アルゴリズム / マルコフ連鎖 / 相補的関係 / 相殺的関係 / セキュリティー / ダウンロード数予測アルゴリズム / マルコフ解析
研究成果の概要	本研究は、インターネットから消費者発信情報を収集してデータベース化し、消費者発信情報と製品・サービスの市場における実績との関係を定量的に把握する方法論の確立を目指した。日米国際比較研究の面では、共通指標化を可能にする日英判別辞書の作成という難題を克服できず、研究は継続中である。しかし、日本市場におけ ...

この課題の研究成果物	雑誌論文 (6件うち国際共著 1件、査読あり 6件、オープンアクセス 1件、謝辞記載あり 4件) 学会発表 (13件うち国際学会 3件)

6. 老朽化する都市インフラの選択集中整備に関する理論・実証研究

研究課題

研究種目	基盤研究(A)
研究分野	社会システム工学・安全システム
研究機関	筑波大学
研究代表者	大澤義明筑波大学, システム情報系, 教授
研究期間 (年度)	2013-04-01 – 2017-03-31完了
キーワード	老朽化 / 都市インフラ / 地方分権 / アセットマネジメント / フリーライダー / コンパクトシティ / 人口減少 / 財政逼迫 / 公共施設 / 選択と集中 / 広域連携 / 自治体実装 / スケジューリング
研究成果の概要	本研究課題は，老朽化する都市インフラ整備の選択集中に関して，独自にデータ収集し，実証分析を実行し，同時に理論的知見を導くことを通じ，施設整備に関する具体の政策を提言することを目的としている．最初に研究基盤を構築した上で，逐次廃止手法の効率性評価，リスク分析における効率性と冗長性とのトレードオフ構造等 ...

この課題の研究成果物	雑誌論文 (67件うち国際共著 2件、査読あり 51件、オープンアクセス 9件、謝辞記載あり 2件) 学会発表 (93件うち国際学会 19件、招待講演 4件) 図書 (5件)

7. アメリカン型オプションに対する解析的価格評価方法の構築

研究課題

研究種目	研究活動スタート支援
研究分野	財政学・金融論
研究機関	筑波大学
研究代表者	竹原浩太筑波大学, システム情報系, 助教
研究期間 (年度)	2011 – 2012完了
キーワード	アメリカン型オプション / 漸近展開法 / 解析近似解 / 数値解法の高速化 / BSDE(Backward Stochastic Differential Equation) / BSDE
研究概要	本研究では,実務上非常に重要でありニーズが高いにも関わらず,その解析的評価の難しかった「アメリカン型オプション」に対して応用に足る精度・汎用性を持つ解析的価格評価のアプローチの提案を行った.特に,(1)最適行使領域の推定を近似的に行う手法(2)アメリカン型オプション価格解をある種の後ろ向き方程式(4 ...

この課題の研究成果物	雑誌論文 (2件うち査読あり 2件) 備考 (2件)

8. 患者の満足とスタッフの適正労働を実現する地域基幹病院の医療サービス科学

研究課題

研究種目	基盤研究(A)
研究分野	社会システム工学・安全システム
研究機関	筑波大学
研究代表者	高木英明筑波大学, システム情報系, 教授
研究期間 (年度)	2011-04-01 – 2015-03-31完了
キーワード	医療・福祉 / サービス科学 / 患者満足 / 最適化アルゴリズム / ライフ・イノベーション
研究成果の概要	筑波大学附属病院において、病床管理を担当する看護師・医師に聞き取りを行って、入院患者を決定する優先順位付けと病床割当の方法を調査し、そのアルゴリズムをプログラム化し、タブレット型端末に実装したが、病院全体の新棟への移行等があり、新病棟での実用化には至らなかった。また、医療情報部から２年間にわたる全て ...

この課題の研究成果物	雑誌論文 (3件うち査読あり 2件) 学会発表 (16件)