KAKEN — 研究課題をさがす | 研究者番号: 90360891

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検索結果: 9件 / 研究者番号: 90360891

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1. 金融システムの安定化に関する研究

研究課題

研究種目	基盤研究(B)
審査区分	小区分25010:社会システム工学関連
研究機関	北海道大学
研究代表者	鈴木輝好北海道大学, 経済学研究院, 教授
研究期間 (年度)	2023-04-01 – 2028-03-31交付
キーワード	システミックリスク / 金融システム / ファイナンス
研究開始時の研究の概要	経済が危機的状況になった際に実施される銀行への公的資金配分は，我が国をはじめとして世界各国で行われている．一方，我が国には，この事後的な資金配分とは別に，予防的な金注入制度がある．危機的状況が予見される段階で，銀行自らが要請し実行される．この制度の目的は金融ネットワークの安定化であると同時に，国際決 ...
研究実績の概要	2024年2月，東京都立大学，日本オペレーションズリサーチ学会北海道支部と共同で，国際ワークショップ，Winter Workshop on Operations Research, Finance and Mathematics, 2024 を開催した．研究協力者のKonstantin Borovk ...
現在までの達成度 (区分)	3: やや遅れている

この課題の研究成果物	雑誌論文 (4件うち査読あり 3件、オープンアクセス 2件) 学会発表 (9件うち国際学会 3件、招待講演 2件)

2. 再保険ネットワークのリスク管理と保険システムの救済問題に関する研究

研究課題

研究種目	基盤研究(B)
審査区分	小区分25010:社会システム工学関連
研究機関	北海道大学
研究代表者	鈴木輝好北海道大学, 経済学研究院, 教授
研究期間 (年度)	2018-04-01 – 2021-03-31完了
キーワード	システミックリスク / ファイナンス / リスク管理 / 保険 / 再保険 / 金融リスク管理 / 金融リスク / オペレーションズ・リサーチ
研究成果の概要	保険の性質であるプットオプション性を考慮しながら，解の存在条件をどこまで緩められるかを検討した．その結果，解の一位性の条件としても，既存の研究の中で最も制約を緩めることに成功した．また，既存のアルゴリズムを拡張する計算アルゴリズムを提案した．保険契約の性質を持つCDS証券を対象に数値的な実験を行った ...

この課題の研究成果物	雑誌論文 (8件うち国際共著 3件、査読あり 7件、オープンアクセス 1件) 学会発表 (12件うち国際学会 8件) 図書 (2件)

3. システミックリスクの下での金融リスク管理と公的資金配分に関する研究

研究課題

研究種目	基盤研究(B)
研究分野	社会システム工学・安全システム
研究機関	北海道大学
研究代表者	鈴木輝好北海道大学, 経済学研究院, 教授
研究期間 (年度)	2015-04-01 – 2018-03-31完了
キーワード	システミックリスク / 金融リスク / 企業合併 / オペレーションズ・リサーチ / ファイナンス / 金融リスク管理 / リスク管理
研究成果の概要	システミックリスクの基礎研究を進め，クレジットデフォルトスワップを銀行が保有する場合について，既存研究の拡張を行った．その結果，単純な負債のネットワークでは，コンプリートリンクは金融を安定させると言われていたCDSのネットワークでは，逆にシステミックリスクを顕在化させることを示した．また，より単純な ...

この課題の研究成果物	雑誌論文 (15件うち国際共著 5件、査読あり 12件、オープンアクセス 3件) 学会発表 (38件うち国際学会 28件、招待講演 4件) 学会・シンポジウム開催 (1件)

4. 本邦金融機関の資産・負債の特性と長期的な変動を考慮した金融リスク管理に関する研究

研究課題

研究種目	基盤研究(A)
研究分野	社会システム工学・安全システム
研究機関	広島大学 (2018) 首都大学東京 (2014-2017)
研究代表者	木島正明広島大学, 情報科学部, 教授
研究期間 (年度)	2014-04-01 – 2019-03-31完了
キーワード	ファイナンス / 金融リスク管理 / 確率モデル / マルチカーブ / デリバティブ評価 / 住宅ローン担保証券 / 本邦金融機関 / 資産負債特性
研究成果の概要	本邦の金融機関の金融リスク管理に直接役立つ基礎研究を行うため，本邦金融機関の資産・負債ポートフォリオの中で大きな比率を占めるクラスおよび特徴的なクラスを幅広く取り上げて，それらのリスク特性を分析し，的確に表現できる確率モデルを提案した．具体的には，デリバティブ市場における原資産価格過程の変動性のモデ ...

この課題の研究成果物	国際共同研究 (4件) 雑誌論文 (43件うち国際共著 3件、査読あり 37件、オープンアクセス 1件、謝辞記載あり 18件) 学会発表 (78件うち国際学会 35件、招待講演 8件) 図書 (3件) 備考 (2件) 学会・シンポジウム開催 (5件)

5. 金融システム破綻の経済損失とそのリスクに関する統一的定量化モデルの開発

研究課題

研究種目	基盤研究(B)
研究分野	社会システム工学・安全システム
研究機関	北海道大学
研究代表者	鈴木輝好北海道大学, 経済学研究科(研究院), 教授
研究期間 (年度)	2011-04-01 – 2014-03-31完了
キーワード	ファイナンス / 金融リスク管理 / リスク管理 / ファイナンス理論 / マーケットマイクロス / リアルオプション
研究概要	システミックリスクの下での企業負債の評価モデルを開発し，また金融システム破綻時の，政府による資本注入問題を最適化問題として定式化し，これを解く手法を提案した．両研究ともに，本研究費助成金を用いて開催した国際シンポジウム（北海道大学）および諸外国における国際学会において発表した．どちらの研究も，発展可 ...

この課題の研究成果物	雑誌論文 (27件うち査読あり 24件) 学会発表 (35件うち招待講演 4件) 図書 (3件)

6. 社債と株式の統一的価格付けモデルの開発とそのコーポレート・ファイナンスへの応用

研究課題

研究種目	基盤研究(C)
研究分野	社会システム工学・安全システム
研究機関	北海道大学
研究代表者	鈴木輝好北海道大学, 大学院・経済学研究科, 准教授
研究期間 (年度)	2008 – 2010完了
キーワード	ファイナンス / コーポレート・ファイナンス / 金融工学 / 最適資本構成
研究概要	社債と株式とを統一的に価格付けするモデルを開発した.これにより,株式市場と社債市場の両方の情報を同時に取り込むことが可能になり,より精緻な価格付けが可能になった.また,コーポレート・ファイナンス研究では,かねてより分析の容易さから負債の満期を無期限とする仮定が一般的であるが,現実とは異なるのでその限 ...

この課題の研究成果物	雑誌論文 (1件) 学会発表 (11件) 備考 (1件)

7. OR指向ファイナンスにおける意思決定支援モデルの開発

研究課題

研究種目	基盤研究(A)
研究分野	社会システム工学・安全システム
研究機関	関西大学 (2011-2012) 北海道大学 (2008-2010)
研究代表者	木村俊一関西大学, 環境都市工学部, 教授
研究期間 (年度)	2008 – 2012完了
キーワード	OR / 数理ファイナンス / 金融工学 / 確率モデル / 意思決定 / オプション評価 / ポートフォリオ最適化 / リアルオプション / ポートフォリオ最適
研究概要	「OR指向ファイナンス」とは,数理ファイナンス理論をオペレーションズ・リサーチ(OR)における意思決定支援という観点からそのモデル作りを見直そうという本研究の基本概念である.この基本概念の下に,5つの研究テーマ(1) オプション価格評価;(2) 仕組債の価格評価;(3) 数理ファイナンス理論 (4) ...

この課題の研究成果物	雑誌論文 (104件うち査読あり 68件) 学会発表 (234件うち招待講演 5件) 図書 (6件) 備考 (2件)

8. 金融工学の生命保険問題への応用

研究課題

研究種目	若手研究(B)
研究分野	社会システム工学・安全システム
研究機関	北海道大学
研究代表者	鈴木輝好北海道大学, 大学院・経済学研究科, 准教授
研究期間 (年度)	2005 – 2007完了
キーワード	金融工学 / ファイナンス / 保険 / 生命保険 / 消費投資問題 / 地震危険 / フィナンシャルプランニング / クレジットリスク
研究概要	本研究の目的は，個人消費者の視点から，(i)生命保険の価格付け問題および(ii)保険加入計画問題を解くことである．まず，生命保険会社のデフォルトリスクを考慮し，生命保険会社の負債である企業年金保険の価格付けを行った論文「保険会社のデフォルトを考慮した企業年金保険の価格付け」を公刊した．生命保険会社が ...

この課題の研究成果物	雑誌論文 (5件うち査読あり 2件) 学会発表 (6件)

9. 証券価格過程のモデル化とその応用に関する研究

研究課題

研究種目	基盤研究(B)
研究分野	社会システム工学・安全システム
研究機関	北海道大学
研究代表者	木村俊一北海道大学, 大学院・経済学研究科, 教授
研究期間 (年度)	2004 – 2007完了
キーワード	金融工学 / 数理ファイナンス / 証券価格過程 / 確率モデル / 経路依存型オプション / ポートフォリオ / 市場の記憶 / 長時間記憶 / 構造的アプローチ / 時系列モデル / 幾何Levy過程
研究概要	本研究は、ブラック・ショールズ・マートンモデルに代わる新たな証券価格モデルを構築し、同時にこの新たなモデルを金融工学とその関連する諸問題に対して応用することを目的とし、以下の研究成果を得た。 ...

この課題の研究成果物	雑誌論文 (50件うち査読あり 18件) 学会発表 (145件) 図書 (1件)