| Project/Area Number |
04832035
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| Research Category |
Grant-in-Aid for General Scientific Research (C)
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| Allocation Type | Single-year Grants |
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| Research Field |
社会システム工学
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| Research Institution | Keio University |
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Principal Investigator |
福川 忠昭 慶應義塾大学, 理工学部, 教授 (40051685)
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| Project Period (FY) |
1992
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| Project Status |
Completed (Fiscal Year 1992)
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| Budget Amount *help |
¥1,800,000 (Direct Cost: ¥1,800,000)
Fiscal Year 1992: ¥1,800,000 (Direct Cost: ¥1,800,000)
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| Keywords | 財務リスク / 資産負債管理 / ALM / 多目標数理計画法 / 確率計画法 |
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| Research Abstract |
金融の国際化,法規制の緩和にともない,企業とりわけ金融機関を取り巻く環境の変化は急激なものがあり,財務リスクの管理は重要なものとなっている。財務リスクの管理に関する研究の多くが個別的なリスク管理を扱っているのに対して,本研究では銀行を対象に財務リスクを総合的に管理することを考えた。そこで,システム化の基礎となる研究部分として財務リスクの計測に数理計画法の考え方を用いてリスクの大きさを測定するとともに,財務リスクとその裏返しの関係にある収益性とを総合的に管理するために,多目標数理計画法の応用を試みた。この研究は,日本オペレーションズ学会論文誌に投稿し,掲載されている。ついでこの研究を,多期間にわたって財務リスクを管理する問題状況に拡張することを試み,「多期間ALMモデルによる銀行のリスク管理」と題して日本管理会計学会誌に投稿中である。また,為替リスクを扱う問題状況に拡張も試み,「通貨別(多通貨)ALMモデルによる銀行のリスク管理」と題して日本経営工学会誌に投稿中である。また,実際の銀行経営の場において財務リスクを管理するシステム化のための研究として,「本支店ALMによる銀行のリスク管理」と題して“経済・経営と情報技術"国際会議にて発表報告した。さらに,金融市場の市場データの分析にもとづき確率計画法を応用したモデル化を試みて日本オペレーションズ学会で発表報告した。また,市場動向のシナリオを導入し,管理期間を多期間化したリスク管理の問題を今春の同学会にて発表報告の予定でいる。いずれの研究においても,ワークステーション上に実現したそれぞれの問題に対する解法を利用して事例問題を実行し,研究の有効性を確かめるとともに,システム化にあたって問題点の検討を行った。
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Report
(1 results)
Research Products
(1 results)
