| Project/Area Number |
06630016
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| Research Category |
Grant-in-Aid for General Scientific Research (C)
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| Allocation Type | Single-year Grants |
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| Research Field |
Economic statistics
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| Research Institution | Tohoku University |
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Principal Investigator |
細谷 雄三 東北大学, 経済学部, 教授 (40004197)
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| Project Period (FY) |
1994
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| Project Status |
Completed (Fiscal Year 1994)
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| Budget Amount *help |
¥2,000,000 (Direct Cost: ¥2,000,000)
Fiscal Year 1994: ¥2,000,000 (Direct Cost: ¥2,000,000)
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| Keywords | 因果性測度 / 非定常時系列 / 統計的推測 / 単位根過程 |
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| Research Abstract |
本研究成果は以下の通りである。
1.定常時系列間の因果性速度はすでに本研究者が与えているが、この測度を単位根を含む非定常時系列に対して拡張することが出来た。
2.この因果性測度は周波数領域で定義されるが、これを多変量共和分過程を測定することにより導出するフォルトランによるコンピュータ・アルゴリズを作成した。
3.マクロ経済時系列データに実際に適用した。
4.この成果は本年8月に東京で開催される計量経済学会の世界大会で、招待講演として発表する。
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