非定常経済時系列における因果性構造の統計的解析

Research Project

Project/Area Number	07630019
Research Category	Grant-in-Aid for General Scientific Research (C)
Allocation Type	Single-year Grants
Research Field	Economic statistics
Research Institution	Tohoku University
Principal Investigator	細谷雄三東北大学, 経済学部, 教授 (40004197)
Project Period (FY)	1995
Project Status	Completed (Fiscal Year 1995)
Budget Amount *help	¥1,900,000 (Direct Cost: ¥1,900,000) Fiscal Year 1995: ¥1,900,000 (Direct Cost: ¥1,900,000)
Keywords	非定常時系列 / 因果性 / グレンジャー検定 / 最犬法 / マクロ経済 / 経済時系列解析
Research Abstract	本研究は、非定常経済時系列データ間の相互依存関係の理論・実証分析からなる。すでに本研究者は、定常時系列の因果測度を導入し、時系列間の因果関係を周波数領域で表現する方法を考案しているが、今回の研究では、それを非定常時系列に拡張したことが特長である。因果測度は、予測精度の観点から因果性の強さを測定するものであり一方向測度、相互測度からなる。本研究では、再生可能過程という確率過程の概念を導入することにより、定常過程の予測理論を非定常過程に拡張し、この拡張された予測理論にもとづいて因果性測定を導入した。実証研究の面では、主要な日本のマクロ経済時系列に対して、共和分関係を検定した上で、非定常ARモデルにもとづいて因果測度の統計的推定を行い、従来の分析を越える成果を得た。さらに本研究では、非定常時系列では、最犬推定量が次の情報損失を伴うことを示し、この情報損失を回復するため、補助統計量条件付きの統計的推測が有効であることを示し、最犬推定量の条件付き漸近分布を得ることが出来た。