多次元生存時間・持続時間解析におけるランダム効果の影響
| Project/Area Number |
09730022
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| Research Category |
Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
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| Allocation Type | Single-year Grants |
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| Research Field |
Economic statistics
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| Research Institution | Tokyo Metropolitan University |
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Principal Investigator |
大森 裕浩 東京都立大学, 経済学部, 助教授 (60251188)
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| Project Period (FY) |
1997 – 1998
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| Project Status |
Completed (Fiscal Year 1998)
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| Budget Amount *help |
¥700,000 (Direct Cost: ¥700,000)
Fiscal Year 1998: ¥700,000 (Direct Cost: ¥700,000)
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| Keywords | 生存解析 / 変量効果 |
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| Research Abstract |
1変量の生存時間解析では、変量効果が存在することを無視した場合,生存時間関数を過大に評価してしまうこと,そしてハザードレートを過小評価してしまうこと,といった影響があるという結果を多変量の場合に拡張した。特にJohnson and Omori(1998)は2・3次元の場合,Omori and Johnson(1999)は一般の多次元の場合において、変数間の関連性の尺度をいくつか一般化して定義し、それに対して同様な結論を導いている。
さらにOmori and Johnson(1998)では離散時間の比例ハザードモデルへと拡張するために,まず、(1)変量効果のない多変量離散時間分布,(2)変量効果のある分布,(3)多変量分布における相関・依存関係の尺度 (同時ハザードレート,条件付きハザードレート,Odds Ratio,L-measureなど)について,理論的な結果を導くとともに、シミュレーションや現実のデータによる実証分析を行った。特にその推定においては変量効果の確率的シミュレーションをマルコフ連鎖モンテカルロ法によって行っており、より効率的なサンプリングの手法を尤度関数の近似、Blockingなど時系列モデルの方法を応用して提案した。
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Report
(2 results)
Research Products
(6 results)
