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確立積分とホワイトノイズ

Research Project

Project/Area Number 09874052
Research Category

Grant-in-Aid for Exploratory Research

Allocation TypeSingle-year Grants
Research Field General mathematics (including Probability theory/Statistical mathematics)
Research InstitutionKumamoto University

Principal Investigator

櫃田 倍之  熊本大学, 理学部, 教授 (50024237)

Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) 横井 嘉孝  熊本大学, 工学部, 教授 (50040481)
前橋 敏之  熊本大学, 理学部, 教授 (90032804)
Project Period (FY) 1997 – 1998
Project Status Completed (Fiscal Year 1998)
Budget Amount *help
¥2,000,000 (Direct Cost: ¥2,000,000)
Fiscal Year 1998: ¥700,000 (Direct Cost: ¥700,000)
Fiscal Year 1997: ¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,300,000)
Keywords確立積分 / Itoの公式 / 複素ブラウン運動 / 複素ホワイトノイズ / 標準表現 / 非標準表現 / 確立微分方程式 / 確立場の積分公式 / 確率積分 / 確率微分方程式 / 部分積分
Research Abstract

確立積分の基本に立ち帰り,Brown運動,ホワイトノイズに沿う積分の原理を追求した。Wiener積分を萌芽として,伊藤清氏によりBrown運動の道に沿う確立積分が1945年ころ完全に定義された。しかし,その被積分関数は与えられたフィルタリングに関して適合している必要があった。この条件から,被積分関数を解放して,未来に関する情報を取り入れた確立積分の必要性があり,複素化することにより,このような目的に合う積分を定義することができた。更に伊藤積分に関する公式をよりふつうの積分に近い複素化した公式から比較的簡単に定義できることが判明した。昨年度の研究成果に新しくランダムフィールドにおける確立積分についても同様のことが期待される段階に達している。更に、この積分に関して改めてフィルタリングの構造を決定することを目指して研究を続けている。

Report

(2 results)
  • 1998 Annual Research Report
  • 1997 Annual Research Report
  • Research Products

    (3 results)

All Other

All Publications (3 results)

  • [Publications] M.Hitsuda 他: "Construction of noncanonical representation of a Brownian motion" Hiroshima Mathematical Journal. 27・3. 439-448 (1997)

    • Related Report
      1998 Annual Research Report
  • [Publications] M.Hitsuda 他: "Remarks on a noncanonical representation for a stationary process" 発表予定. (1999)

    • Related Report
      1998 Annual Research Report
  • [Publications] Y.Hibino, M.Hitsuda, H.Mura: "Construction of noncanorical representation of a Bvownianmotion" Hiroshima Mathematical Journal. 27-3. 439-448 (1997)

    • Related Report
      1997 Annual Research Report

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Published: 1997-04-01   Modified: 2016-04-21  

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