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離散持続時間の経済分析

Research Project

Project/Area Number 11730021
Research Category

Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)

Allocation TypeSingle-year Grants
Research Field Economic statistics
Research InstitutionTokyo Metropolitan University

Principal Investigator

大森 裕浩  東京都立大学, 経済学部, 助教授 (60251188)

Project Period (FY) 2000 – 2001
Project Status Completed (Fiscal Year 2000)
Budget Amount *help
¥2,000,000 (Direct Cost: ¥2,000,000)
Fiscal Year 2000: ¥700,000 (Direct Cost: ¥700,000)
Fiscal Year 1999: ¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,300,000)
Keywords生存解析 / マルコフ連鎖モンテカルロ法 / 変量効果
Research Abstract

本研究では、経済データにおける離散的な持続時間のための統計的モデル(duration model)を開発してきた。平成11年度では景気動向指数などのマクロデータに応用したが、ミクロデータへの応用が最近進みつつあることに鑑み、平成12年度では観測値の個数が膨大なミクロデータへの応用を考慮した。これまでは、離散比例ハザードモデルを主として開発してきたが、観測値の個数が多いときには推定のための計算時間が長いという問題が生じたため、その問題を解決するために、もうひとつのモデルとして逐次順序プロビットモデルを提案し、さらに自己回帰過程のようなダイナミックな構造をもつ変量効果を導入した。そのモデルについては一部、統計数理研究所で行われたシンポジウム『統計的モデリングと推測に関する新展開』の講演予稿集におさめられている。また、現在、投稿中の論文(Omori(2000))では、さらにこれらのモデルがデータに対して妥当かを調べるために、周辺尤度を用いたモデル選択を現在行い、加筆・修正中である。
一方、ミクロデータ公開にともなう開示リスクにも取り組み、プロビットモデル、ロジットモデル、順序プロビットモデルを用いて評価するモデルをマルコフ連鎖モンテカルロ法により提案した。特にアイテム数が多いミクロデータを想定し、カテゴリに関して集計したデータではなく各個人のカテゴリに対する反応に基づいたモデルを考慮して安定的な母集団一意性の事後確率を求める方法を提案した、『ミクロデータの母集団一意性の事後確率の推定』として第68回日本統計学会で報告を行った。

Report

(2 results)
  • 2000 Annual Research Report
  • 1999 Annual Research Report
  • Research Products

    (5 results)

All Other

All Publications (5 results)

  • [Publications] Omori,Y.: "Measuring Identification Disclosare Risk for categorical Microdata by Posterior Population Uniqueness"Statistical Data Protection-Proceedings of the Cunference. 59-76 (1999)

    • Related Report
      1999 Annual Research Report
  • [Publications] Johnson, R.A and Omori,Y.: "The Influences of Random Effects on Bivariate and Trivariate Surriral moaels"Journal of Nonparametric Statistics. 11. 137-159 (1999)

    • Related Report
      1999 Annual Research Report
  • [Publications] Omori,Y. and Johnson,R.A: "Some Consaquences of Random Effeds in Multuariate Suruval Models"Multivanate Analysis, Design of Experiments and Survey Sampling. 301-347 (1999)

    • Related Report
      1999 Annual Research Report
  • [Publications] 大森裕浩: "Spatial Ganssian Priorを用いた母集団意性の事後確率"「経済と経済学」東京都立大学. 88-1. 57-66 (1999)

    • Related Report
      1999 Annual Research Report
  • [Publications] Omori, Y.: "Disurete Duratron Model Having Ariroregussivre Ramdom Effects with Application to Japanese Diffusion Index"Researoh Paper Series, Tokyo Motropolitan University. 6. (1999)

    • Related Report
      1999 Annual Research Report

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Published: 1999-04-01   Modified: 2016-04-21  

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