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銀行信用データベースの統合化と会計制度及び商習慣を考慮した信用リスク評価

Research Project

Project/Area Number 14J06177
Research Category

Grant-in-Aid for JSPS Fellows

Allocation TypeSingle-year Grants
Section国内
Research Field Money/ Finance
Research InstitutionThe Graduate University for Advanced Studies

Principal Investigator

田上 悠太  総合研究大学院大学, 複合科学研究科, 特別研究員(DC1)

Project Period (FY) 2014-04-25 – 2017-03-31
Project Status Completed (Fiscal Year 2016)
Budget Amount *help
¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,300,000)
Fiscal Year 2016: ¥400,000 (Direct Cost: ¥400,000)
Fiscal Year 2015: ¥400,000 (Direct Cost: ¥400,000)
Fiscal Year 2014: ¥500,000 (Direct Cost: ¥500,000)
Keywords信用リスク / LGD推定 / LGD / データベース
Outline of Annual Research Achievements

本年度は、昨年度までに作成したLGD推定モデルの検証結果を分析し、その分析結果を基に、さらなるモデル推定精度の向上を試みた。具体的には、①モデル構造の改良、②非線形モデルの導入を行った。
①昨年までに完成させたモデルは、まずはじめに,正常復帰を考慮した分岐を行い,その次にLGD=0とLGD>0の分岐を行い,さらにLGD>0の場合に,損失率の回帰を行う3段階LGD推定モデルだった。ただ、正常復帰確率の推定は困難である問題が合った。そこで、正常復帰を考慮した分岐を排除したLGD=0とLGD>0の分岐とLGD>0の場合の損失率回帰の2つのモデルで構成される2段階LGD推定モデルを構築した。このモデルはモデル構造がシンプルになる利点がある。新しく構築した2段階LGD推定モデルとこれまでの3段階LGD推定モデルの比較を行った。その結果、推定精度に著しい向上は見られないが、推定精度が低下しないことを確認した。
②上記の2段階LGD推定モデルをベースに、非線形LGD推定モデルに関する研究を行った。昨年までに作成したLGD推定モデルは二項ロジットモデルとロジスティック回帰で構築されていた。それぞれのモデルでは線形予測子を用いており、広義には説明変数とLGDの線形関係しか分析することができていなかった。そこで、複雑な非線形関係を記述できるように、2段階モデルのそれぞれに非線形性を入れた。具体的には、LGD=0とLGD>0の分岐にはCARTベースのBoostingを用いることで、非線形性を取り入れた。一方、LGD>0の場合の損失率回帰はサポートベクターマシン回帰を用いることで非線形性を取り入れた。その結果、二項ロジットモデルとロジスティック回帰で構築したLGD推定モデルに比べて、推定精度が向上した。

Research Progress Status

28年度が最終年度であるため、記入しない。

Strategy for Future Research Activity

28年度が最終年度であるため、記入しない。

Report

(3 results)
  • 2016 Annual Research Report
  • 2015 Annual Research Report
  • 2014 Annual Research Report
  • Research Products

    (9 results)

All 2017 2016 2015 2014

All Journal Article (2 results) (of which Peer Reviewed: 2 results,  Open Access: 1 results) Presentation (7 results) (of which Int'l Joint Research: 1 results)

  • [Journal Article] Forecasting loss given default of bank loans with Multistage model2017

    • Author(s)
      Yuta Tanoue, Satoshi Yamashita, Akihiro Kawada
    • Journal Title

      International Journal of Forecasting

      Volume: 33(2) Issue: 2 Pages: 513-522

    • DOI

      10.1016/j.ijforecast.2016.11.005

    • Related Report
      2016 Annual Research Report
    • Peer Reviewed
  • [Journal Article] デフォルト企業の正常復帰に関する要因分析と正常復帰確率推定モデル2015

    • Author(s)
      田上悠太,山下智志
    • Journal Title

      統計数理

      Volume: 63

    • NAID

      120006727333

    • Related Report
      2014 Annual Research Report
    • Peer Reviewed / Open Access
  • [Presentation] 非線形モデルを用いたLGD推定に関する研究2017

    • Author(s)
      田上悠太
    • Organizer
      人間・社会データ構造化シンポジウム
    • Place of Presentation
      一ツ橋講堂(東京都・千代田区)
    • Related Report
      2016 Annual Research Report
  • [Presentation] 地方銀行の営業基盤外貸出の信用リスク分析2016

    • Author(s)
      田上悠太
    • Organizer
      2015年度統計関連学会連合大会
    • Place of Presentation
      岡山大学津島キャンパス
    • Year and Date
      2016-09-07
    • Related Report
      2015 Annual Research Report
  • [Presentation] 地方銀行の地域外貸出のリスク分析2016

    • Author(s)
      田上悠太
    • Organizer
      統計サマーセミナー2015
    • Place of Presentation
      山口県下関市 海峡ビューしものせき
    • Year and Date
      2016-08-08
    • Related Report
      2015 Annual Research Report
  • [Presentation] Credit risk outside the base of operations of Japanese regional banks : An analysis2016

    • Author(s)
      Yuta Tanoue
    • Organizer
      5th Global Business and Finance Research Conference
    • Place of Presentation
      シドニー(オーストラリア)
    • Year and Date
      2016-06-02
    • Related Report
      2016 Annual Research Report
    • Int'l Joint Research
  • [Presentation] Credit risk outside operational base of Japanese regional banks2016

    • Author(s)
      Yuta Tanoue
    • Organizer
      2016 Joint Conference ISI ISM ISSAS
    • Place of Presentation
      台湾アカデミアシニカ
    • Year and Date
      2016-01-31
    • Related Report
      2015 Annual Research Report
  • [Presentation] 地域区分と業種を考慮した地方銀行の貸出ポートフォリオの信用リスク分析と EL 推定モデルの作成2015

    • Author(s)
      田上悠太,山下智志
    • Organizer
      第42回 2014年度冬季JAFEE大会
    • Place of Presentation
      筑波大学 東京キャンパス文京校舎 134講義室・120講義室
    • Year and Date
      2015-01-23 – 2015-01-24
    • Related Report
      2014 Annual Research Report
  • [Presentation] デフォルト企業の正常復帰確率モデル2014

    • Author(s)
      田上悠太
    • Organizer
      ISM Financial Project 研究集会「統計科学とファイナンス」
    • Place of Presentation
      統計数理研究所
    • Year and Date
      2014-09-05
    • Related Report
      2014 Annual Research Report

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Published: 2015-01-22   Modified: 2024-03-26  

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