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外国為替市場のオーダーブック解析と確率過程に基づくミクロモデルの構築

Research Project

Project/Area Number 15J06208
Research Category

Grant-in-Aid for JSPS Fellows

Allocation TypeSingle-year Grants
Section国内
Research Field Statistical science
Research InstitutionTokyo Institute of Technology

Principal Investigator

金澤 輝代士  東京工業大学, 総合理工学研究科, 特別研究員(PD)

Project Period (FY) 2015-04-24 – 2018-03-31
Project Status Declined (Fiscal Year 2016)
Budget Amount *help
¥2,990,000 (Direct Cost: ¥2,300,000、Indirect Cost: ¥690,000)
Fiscal Year 2016: ¥1,430,000 (Direct Cost: ¥1,100,000、Indirect Cost: ¥330,000)
Fiscal Year 2015: ¥1,560,000 (Direct Cost: ¥1,200,000、Indirect Cost: ¥360,000)
Keywordsマイクロストラクチャ / データサイエンス / 数理物理
Outline of Annual Research Achievements

近年、社会科学系で「ビッグデータ」と呼ばれる高精度データが入手可能になった。そのため、これらを活用することで社会科学系を科学的に理解する気運が高まっている。特に、外国為替市場では「オーダーブックデータ」と呼ばれる高精度データが手に入るようになった。オーダーブックデータとは、外国為替市場における注文情報である。外国為替市場では、ディーラー達が売り・買いについての希望価格を提示し、それらがマッチした場合取引が成立する。ここでの、売り・買いについての希望価格と注文量との関係を分布として保存したデータがオーダーブックデータである。オーダーブックデータは価格が形成される以前の情報を含んでおり、ディーラー達の行動戦略を調べるのに有益だと期待される。そこで研究執行者は、オーダーブックデータの観点から外国為替市場を微視的にモデル化する研究を行った:
(1)外国為替市場についての平均場近似
オーダーブックデータを特徴付ける量として、平均注文分布に関する理論的性質を調べた。ここでいう平均注文分布とは、売値と買値についての注文量の分布に対して集団平均を取ったものを指すとする。まず、山田等の考案した確率的ディーラーモデル(K. Yamada et al., PRE2009)をベースに、多体系の確率的ディーラーモデルを導入する。更に、確率的ディーラーモデルに対して、分子運動論の計算手法(cf. BBGKY縮約)を用いて平均場方程式を導出する。最後に、平均注文分布の解析解を導出した。その解析解は多体ディーラー系の直接数値計算と整合的な性質を示した。
(2)安定レヴィ過程の運動論的導出
安定レヴィ過程の導出を運動論の観点から研究した。為替市場には異常輸送と呼ばれる現象が存在し、価格差の分布がべき分布になる。その基礎論として、運動論から導出可能なレヴィ過程を、長距離相互作用するアクティブ系の観点から研究した。

Research Progress Status

翌年度、交付申請を辞退するため、記入しない。

Strategy for Future Research Activity

翌年度、交付申請を辞退するため、記入しない。

Report

(1 results)
  • 2015 Annual Research Report
  • Research Products

    (13 results)

All 2016 2015 Other

All Int'l Joint Research (1 results) Journal Article (3 results) (of which Peer Reviewed: 2 results,  Open Access: 1 results,  Acknowledgement Compliant: 2 results) Presentation (9 results) (of which Int'l Joint Research: 1 results,  Invited: 3 results)

  • [Int'l Joint Research] Queen Mary University of London(英国)

    • Related Report
      2015 Annual Research Report
  • [Journal Article] ブラウン運動と確率過程~金融市場へのアプローチ~2016

    • Author(s)
      金澤輝代士,高安美佐子
    • Journal Title

      数理科学

      Volume: 631 Pages: 51-56

    • Related Report
      2015 Annual Research Report
    • Acknowledgement Compliant
  • [Journal Article] 微小非平衡系の熱力学的安定性と制御限界2016

    • Author(s)
      金澤輝代士
    • Journal Title

      計測自動制御学会 会誌「計測と制御」

      Volume: 55 Pages: 343-349

    • NAID

      130005146390

    • Related Report
      2015 Annual Research Report
    • Peer Reviewed / Acknowledgement Compliant
  • [Journal Article] Asymptotic Derivation of Langevin-like Equation with Non-Gaussian Noise and Its Analytical Solution2015

    • Author(s)
      Kiyoshi Kanazawa, Tomohiko G. Sano, Takahiro Sagawa, and Hisao Hayakawa
    • Journal Title

      Journal of Statistical Physics

      Volume: 160 Issue: 5 Pages: 1294-1335

    • DOI

      10.1007/s10955-015-1286-x

    • Related Report
      2015 Annual Research Report
    • Peer Reviewed / Open Access
  • [Presentation] 非ガウス型ノイズに駆動されるランジュバン方程式の理論2016

    • Author(s)
      金澤輝代士
    • Organizer
      日本物理学会第71回年次大会(第10回若手奨励賞受賞講演)
    • Place of Presentation
      東北学院大学
    • Year and Date
      2016-03-21
    • Related Report
      2015 Annual Research Report
    • Invited
  • [Presentation] 運動論を用いた多体ディーラー系の平均場記述2016

    • Author(s)
      金澤輝代士,高安秀樹,高安美佐子
    • Organizer
      日本物理学会第71回年次大会
    • Place of Presentation
      東北学院大学
    • Year and Date
      2016-03-20
    • Related Report
      2015 Annual Research Report
  • [Presentation] 板情報からみる市場参加者の行動の統計的性質2016

    • Author(s)
      末重拓己,金澤輝代士,高安秀樹,高安美佐子
    • Organizer
      日本物理学会第71回年次大会
    • Place of Presentation
      東北学院大学
    • Year and Date
      2016-03-20
    • Related Report
      2015 Annual Research Report
  • [Presentation] Levy flights from active scattering2016

    • Author(s)
      金澤輝代士,佐野友彦,A. Cairoli,A. Baule
    • Organizer
      日本物理学会第71回年次大会
    • Place of Presentation
      東北学院大学
    • Year and Date
      2016-03-19
    • Related Report
      2015 Annual Research Report
  • [Presentation] 粉体ガス中のローター動力学:非ガウス揺らぎの微視的導出2015

    • Author(s)
      金澤輝代士
    • Organizer
      粉体工学会 『計算粉体力学研究会』
    • Place of Presentation
      同志社大学
    • Year and Date
      2015-12-08
    • Related Report
      2015 Annual Research Report
    • Invited
  • [Presentation] 多体ディーラーモデルの運動論的縮約理論2015

    • Author(s)
      金澤輝代士,高安秀樹,高安美佐子
    • Organizer
      経済物理学2015
    • Place of Presentation
      京都大学基礎物理学研究所
    • Year and Date
      2015-12-03
    • Related Report
      2015 Annual Research Report
  • [Presentation] 摩擦下粉体ローター再論:非平衡プローブとしての役割2015

    • Author(s)
      佐野友彦,金澤輝代士,早川尚男
    • Organizer
      日本物理学会 秋季大会
    • Place of Presentation
      関西大学
    • Year and Date
      2015-09-17
    • Related Report
      2015 Annual Research Report
  • [Presentation] 市場参加者数の変動を考慮した開放系ディーラーモデル2015

    • Author(s)
      濱野倫弥,金澤輝代士,高安秀樹,高安美佐子
    • Organizer
      日本物理学会 秋季大会
    • Place of Presentation
      関西大学
    • Year and Date
      2015-09-17
    • Related Report
      2015 Annual Research Report
  • [Presentation] Minimal Model of Stochastic Athermal Systems: Origin of Non-Gaussian Noise2015

    • Author(s)
      K. Kanazawa
    • Organizer
      Yukawa International Seminar 2015: New Frontiers in Non-equilibrium Statistical Physics 2015
    • Place of Presentation
      京都大学基礎物理学研究所
    • Year and Date
      2015-08-17
    • Related Report
      2015 Annual Research Report
    • Int'l Joint Research / Invited

URL: 

Published: 2015-11-26   Modified: 2024-03-26  

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