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状態空間モデルによる非対称かつ裾の重い分布に従う時系列の推定

Research Project

Project/Area Number 16J06454
Research Category

Grant-in-Aid for JSPS Fellows

Allocation TypeSingle-year Grants
Section国内
Research Field Economic statistics
Research InstitutionThe University of Tokyo

Principal Investigator

栗栖 大輔  東京大学, 経済学研究科, 特別研究員(DC1)

Project Period (FY) 2016-04-22 – 2019-03-31
Project Status Completed (Fiscal Year 2017)
Budget Amount *help
¥3,400,000 (Direct Cost: ¥3,400,000)
Fiscal Year 2017: ¥1,100,000 (Direct Cost: ¥1,100,000)
Fiscal Year 2016: ¥1,200,000 (Direct Cost: ¥1,200,000)
Keywords連続時間状態空間モデル / 伊藤セミマルチンゲール / レヴィ過程 / ノンパラメトリック推定 / 信頼バンド / 金融時系列 / 高頻度データ / 状態空間モデル / 点過程
Outline of Annual Research Achievements

今年度はこれまでに得られた成果を3本の論文にまとめ学術誌に投稿した。
①複数の国際金融市場の金融危機時における因果性の分析のためのモデルの開発
②高頻度に取引される複数の金融資産がマーケットマイクロストラクチャーノイズを伴って観測される場合において、金融資産が観測期間内に同時に急激な変動(ジャンプ)をもつかどうかの統計的検定手法の開発
③Levy 過程と呼ばれる確率過程のクラスを高頻度に離散観測する状況で、Levy過程のジャンプの挙動を特徴づける Levy 密度のノンパラメトリックな推定と信頼バンドの構成
これらの研究の内、①については先行研究のモデルの拡張として simultaneous multivariate Hawkes process model を提案し、その定常性の条件の導出、最尤推定量の漸近正規性の導出、尤度比検定による因果性検定の提案を行った。その研究成果は査読付き国内学術誌に投稿中である。また②、③については離散時間の状態空間モデルの連続時間のモデルに拡張する試みである。特に②については査読付き国際学術誌であるScandinavian Journal of Statistics に掲載されることが決まっている。また③についてはLevy-Khintchine 表現を利用したスペクトル推定量を提案し、その推定量に対するGauss近似の結果とブートストラップ法に基づく一様信頼バンドの構成関する理論的妥当性を示した。また具体的なLevy過程に対してこの研究で示した結果が適用可能かどうか調べる際に確かめやすい条件も与え、その条件を満たすLevy過程の具体例を挙げた。これにより我々の結果が多くの Levy 過程に対して適用可能であることが示された。更に推定量のバンド幅の選択についても実用的な方法を提案した。この研究成果は権威ある査読付き国際学術誌に投稿中である。

Research Progress Status

翌年度、交付申請を辞退するため、記入しない。

Strategy for Future Research Activity

翌年度、交付申請を辞退するため、記入しない。

Report

(2 results)
  • 2017 Annual Research Report
  • 2016 Annual Research Report
  • Research Products

    (21 results)

All 2018 2017 2016

All Journal Article (3 results) (of which Peer Reviewed: 2 results,  Open Access: 1 results) Presentation (18 results) (of which Int'l Joint Research: 8 results,  Invited: 4 results)

  • [Journal Article] 高頻度観測の下でのLevy密度のノンパラメトリック推定とブートストラップ法によるconfidence band の構成2018

    • Author(s)
      栗栖大輔
    • Journal Title

      統計数理研究所共同研究リポート「無限分解可能過程に関連する諸問題(22)」

      Volume: 402 Pages: 61-70

    • Related Report
      2017 Annual Research Report
  • [Journal Article] Power Variations and Testing for Co-Jumps: The Small Noise Approach2017

    • Author(s)
      Kurisu Daisuke
    • Journal Title

      Scandinavian Journal of Statistics

      Volume: - Issue: 3 Pages: 482-512

    • DOI

      10.1111/sjos.12309

    • Related Report
      2017 Annual Research Report
    • Peer Reviewed
  • [Journal Article] Effects of Jumps and Small Noises in High-Frequency Financial Econometrics2017

    • Author(s)
      Naoto, Kunitomo
    • Journal Title

      Asia-Pacific Financial Markets

      Volume: 24 Issue: 1 Pages: 39-73

    • DOI

      10.1007/s10690-017-9223-4

    • Related Report
      2016 Annual Research Report
    • Peer Reviewed / Open Access
  • [Presentation] Bootstrap confidence bands for spectral estimation of Levy densities under high-frequency observations2018

    • Author(s)
      栗栖大輔
    • Organizer
      関西計量経済学研究会
    • Related Report
      2017 Annual Research Report
  • [Presentation] Levy 駆動型 Ornstein-Uhlenbeck 過程の Levy 測度に対する信頼バンドの構成2018

    • Author(s)
      栗栖大輔
    • Organizer
      RIMS共同研究 Statistical Inference and Modeling
    • Related Report
      2017 Annual Research Report
    • Invited
  • [Presentation] Bootstrap confidence bands for spectral estimation of Levy densities under high-frequency observations2017

    • Author(s)
      Daisuke Kurisu
    • Organizer
      CeMMAP conference on advances in econometrics
    • Related Report
      2017 Annual Research Report
    • Int'l Joint Research
  • [Presentation] Bootstrap confidence bands for Levy densities under high-frequency observations2017

    • Author(s)
      Daisuke Kurisu
    • Organizer
      EcoSta2017
    • Related Report
      2017 Annual Research Report
    • Int'l Joint Research
  • [Presentation] The simultaneous multivariate Hawkes-type point processes and their applications to financial markets2017

    • Author(s)
      Daisuke Kurisu
    • Organizer
      ISI2017
    • Related Report
      2017 Annual Research Report
    • Int'l Joint Research
  • [Presentation] Bootstrap confidence bands for spectral estimation of Levy densities under high-frequency observations2017

    • Author(s)
      Daisuke Kurisu
    • Organizer
      CMStatistics2017
    • Related Report
      2017 Annual Research Report
    • Int'l Joint Research
  • [Presentation] Bootstrap confidence bands for spectral estimation of Levy densities under high-frequency observations2017

    • Author(s)
      Daisuke Kurisu
    • Organizer
      Workshop on econometric analysis for big data
    • Related Report
      2017 Annual Research Report
    • Int'l Joint Research / Invited
  • [Presentation] Simultaneous multivariate point process models and G-causality analysis of international financial markets2017

    • Author(s)
      栗栖大輔
    • Organizer
      釧路・経済統計キャンプ2017
    • Related Report
      2017 Annual Research Report
  • [Presentation] 高頻度観測の下での Levy 密度のノンパラメトリック推定とブートストラップ法による confidence band の構成2017

    • Author(s)
      栗栖大輔
    • Organizer
      統計関連学会連合大会
    • Related Report
      2017 Annual Research Report
  • [Presentation] The simultaneous multivariate Hawkes-type point processes and their applications to financial markets2017

    • Author(s)
      栗栖大輔
    • Organizer
      統計関連学会連合大会
    • Related Report
      2017 Annual Research Report
  • [Presentation] 高頻度観測の下でのLevy 密度のノンパラメトリック推定とブートストラップ法による confidence band の構成2017

    • Author(s)
      栗栖大輔
    • Organizer
      研究集会「無限分解可能過程に関連する諸問題」
    • Related Report
      2017 Annual Research Report
  • [Presentation] Simultaneous multivariate point process models with an application to causality analysis of financial markets2016

    • Author(s)
      栗栖大輔
    • Organizer
      研究集会 「経済リスクの統計学の新展開:稀な事象と再起的事象」
    • Place of Presentation
      東京大学(東京都文京区)
    • Year and Date
      2016-12-22
    • Related Report
      2016 Annual Research Report
  • [Presentation] Discretization of self-exciting peaks over threshold models2016

    • Author(s)
      栗栖大輔
    • Organizer
      研究集会 「経済リスクの統計学の新展開:稀な事象と再起的事象」
    • Place of Presentation
      東京大学(東京都文京区)
    • Year and Date
      2016-12-22
    • Related Report
      2016 Annual Research Report
  • [Presentation] Simultaneous event multivariate point process models with applications to causality analysis of financial markets2016

    • Author(s)
      Kurisu, D.
    • Organizer
      10th International Conference on Computational and Financial Econometrics
    • Place of Presentation
      Seville (Spain)
    • Year and Date
      2016-12-10
    • Related Report
      2016 Annual Research Report
    • Int'l Joint Research
  • [Presentation] Causality analysis of financial markets by using extended mutually exciting processes2016

    • Author(s)
      Kurisu, D.
    • Organizer
      Korean Statistical Society Fall Conference
    • Place of Presentation
      Daejeon (Korea)
    • Year and Date
      2016-11-05
    • Related Report
      2016 Annual Research Report
    • Int'l Joint Research / Invited
  • [Presentation] Small noise の下での realized volatility の漸近的性質と co-jump の検定2016

    • Author(s)
      栗栖大輔
    • Organizer
      統計関連学会連合大会
    • Place of Presentation
      金沢大学(石川県金沢市)
    • Year and Date
      2016-09-05
    • Related Report
      2016 Annual Research Report
  • [Presentation] Small noise asymptotics in high-frequency financial econometrics2016

    • Author(s)
      Kurisu, D.
    • Organizer
      Joint Statistical Meetings 2016
    • Place of Presentation
      Chicago (USA)
    • Year and Date
      2016-08-02
    • Related Report
      2016 Annual Research Report
    • Int'l Joint Research
  • [Presentation] 多次元拡張ホースクモデルによる複数の金融市場の連動性分析2016

    • Author(s)
      栗栖大輔
    • Organizer
      応用経済時系列研究会
    • Place of Presentation
      立教大学(東京都豊島区)
    • Year and Date
      2016-07-02
    • Related Report
      2016 Annual Research Report
    • Invited

URL: 

Published: 2016-05-17   Modified: 2024-03-26  

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