Research on multi-period Value Measure and Finance-Actuary
Project/Area Number |
17340023
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
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Allocation Type | Single-year Grants |
Section | 一般 |
Research Field |
General mathematics (including Probability theory/Statistical mathematics)
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Research Institution | The University of Tokyo |
Principal Investigator |
KUSUOKA Shigeo The University of Tokyo, 大学院・数理科学研究科, 教授 (00114463)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
吉田 朋広 東京大学, 大学院・数理科学研究科, 教授 (90210707)
高橋 明彦 東京大学, 大学院・経済学研究科, 教授 (50313226)
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Co-Investigator(Renkei-kenkyūsha) |
YOSHIDA Nakahiro 東京大学, 大学院・数理科学研究科, 教授 (90210707)
TAKAHASHI Akihiko 東京大学, 大学院・経済学研究科, 教授 (50313226)
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Project Period (FY) |
2005 – 2008
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2008)
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Budget Amount *help |
¥11,630,000 (Direct Cost: ¥10,100,000、Indirect Cost: ¥1,530,000)
Fiscal Year 2008: ¥3,250,000 (Direct Cost: ¥2,500,000、Indirect Cost: ¥750,000)
Fiscal Year 2007: ¥3,380,000 (Direct Cost: ¥2,600,000、Indirect Cost: ¥780,000)
Fiscal Year 2006: ¥2,400,000 (Direct Cost: ¥2,400,000)
Fiscal Year 2005: ¥2,600,000 (Direct Cost: ¥2,600,000)
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Keywords | 確率論 / ファイナンス、リスクの計量化 / 数値数学 / CTE / リスク尺度 / 転換社債 / 楠岡近似 / 漸近展開 / マリアバン解析 / デリバティブ / 独立同分布 / 市場リスク / オペレーショナルリスク / 中心極限定理 / 独立変数の和 / フアツトテイル / 株式価値の希薄化 / 積分の変数変換公式 / リスクの計量化 / 拡散過程 / バリューアトリスク / 数値計算 / 法則普遍性 / 保険 / 吸収壁 / ディリクレ境界条件 / 法則不変性 |
Research Abstract |
(1) 離散時間多期間リスク尺度の時間間隔をゼロに近づけたときの極限の研究した、及び法則不変な凸リスク尺度の特徴付け定理の簡略な証明を与えた (2) 同分布を持つ独立な確率変数の和に関する研究 (3) 拡散過程に関する期待値を高速に求める手法の研究
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Report
(5 results)
Research Products
(18 results)