Dynamic panel analysis based on covariance structure analysis
Project/Area Number |
17K03660
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Section | 一般 |
Research Field |
Economic statistics
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Research Institution | Hiroshima University |
Principal Investigator |
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Project Period (FY) |
2017-04-01 – 2021-03-31
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2020)
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Budget Amount *help |
¥4,290,000 (Direct Cost: ¥3,300,000、Indirect Cost: ¥990,000)
Fiscal Year 2019: ¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,000,000、Indirect Cost: ¥300,000)
Fiscal Year 2018: ¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,000,000、Indirect Cost: ¥300,000)
Fiscal Year 2017: ¥1,690,000 (Direct Cost: ¥1,300,000、Indirect Cost: ¥390,000)
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Keywords | パネルデータ / 共分散構造分析 / パネルVARモデル / 自己共分散関数 / 内生性 / GMM / 自己相関関数 / ARMAモデル / 尤度比検定 / 動学的パネルデータモデル |
Outline of Final Research Achievements |
In this project, we studied an estimation of autocovariance function and panel VAR model as a tool to analyze the dynamics of panel data. Although both methods are basic tools to analyze the dynamics of time series data, they are not directly applicable to panel data since it typically includes individual effects. Therefore, in this project, we proposed new methods to study the dynamics of panel data based on the covariance structure analysis.
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Academic Significance and Societal Importance of the Research Achievements |
本研究では共分散構造分析を用いて、パネルデータの動学構造を分析するための新しい統計手法を提案した。パネルデータは経済学だけではなく、政治学・心理学・社会学等様々な分野の実証分析で用いられているため、本研究で提案した手法は、幅広い分野で利用可能である。また、心理統計学の分野で盛んに研究が行われて共分散構造分析を、計量経済学に積極的に導入しようとしている点も本研究の大きな成果である。
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Report
(5 results)
Research Products
(17 results)