| Project/Area Number |
18203014
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| Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (A)
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| Allocation Type | Single-year Grants |
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| Section | 一般 |
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| Research Field |
Economic statistics
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| Research Institution | Kyoto University |
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Principal Investigator |
NISHIYAMA Yoshihiko (YOSHIHIKO Nishiyama) Kyoto University, 経済研究所, 教授 (30283378)
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| Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
YAJIMA Yoshihiro 東京大学, 経済学研究科, 教授 (70134814)
TANIZAKI Hisashi 神戸大学, 経済学研究科, 教授 (60248101)
HITOMI Kotaro 京都工芸繊維大学, 工芸学部, 准教授 (00283680)
NAGAI Keiji 横浜国立大学, 大学院・国際社会科学研究科, 教授 (50311866)
市村 英彦 東京大学, 経済学研究科, 教授 (50401196)
谷口 正信 早稲田大学, 理工学術院, 教授 (00116625)
大屋 幸輔 大阪大学, 経済学研究科, 教授 (20233281)
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| Co-Investigator(Renkei-kenkyūsha) |
TANIGUCHI Masanobu 早稲田大学, 理工学術院, 教授 (00116625)
ICHIMURA Hidehiko 東京大学, 経済学研究科, 教授 (50401196)
OYA Kosuke 大阪大学, 経済学研究科, 教授 (20233281)
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| Project Period (FY) |
2006 – 2009
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| Project Status |
Completed (Fiscal Year 2009)
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| Budget Amount *help |
¥24,700,000 (Direct Cost: ¥19,000,000、Indirect Cost: ¥5,700,000)
Fiscal Year 2009: ¥4,940,000 (Direct Cost: ¥3,800,000、Indirect Cost: ¥1,140,000)
Fiscal Year 2008: ¥5,590,000 (Direct Cost: ¥4,300,000、Indirect Cost: ¥1,290,000)
Fiscal Year 2007: ¥6,500,000 (Direct Cost: ¥5,000,000、Indirect Cost: ¥1,500,000)
Fiscal Year 2006: ¥7,670,000 (Direct Cost: ¥5,900,000、Indirect Cost: ¥1,770,000)
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| Keywords | ノンパラメトリック / セミパラメトリック / 漸近理論 / 長記憶 / マイクロストラクチャノイズ / Cressie-Read power divergence / マイクロストラクチャーノイズ / Cressie-Read Power Divergence / セミパラメトリック法 / ノンパラメトリック法 / モ-メント条件 / 経済統計学 / 統計数学 / モーメント条件 / 経済統計 / 統計数理 / セミパラメトリック推定 / ノンセミパラメトリック推定 / 二次漸近効率 / ノンセミパラメトリック局外数 |
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| Research Abstract |
Econometricians have used nonparametric and semiparametric techniques to investigate economic data for empirical justification of economic theories and policy evaluation since 1990s. This is still a relatively new topic in this field. With the advances of IT technology, micro data and panel data are getting accessible more easily and the need for such modeling and statistical methods is becoming more and more important. We have developed such methods aaplicable in econometrics
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