| Project/Area Number |
18310109
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| Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
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| Allocation Type | Single-year Grants |
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| Section | 一般 |
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| Research Field |
Social systems engineering/Safety system
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| Research Institution | Chuo University |
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Principal Investigator |
KONNO Hiroshi Chuo University, 理工学部, 教授 (10015969)
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| Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
後藤 順哉 中央大学, 理工学部, 准教授 (40334031)
藤沢 克樹 中央大学, 理工学部, 准教授 (40303854)
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| Co-Investigator(Renkei-kenkyūsha) |
FUJISAWA Katsuki 中央大学, 理工学部, 准教授 (40303854)
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| Project Period (FY) |
2006 – 2008
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| Project Status |
Completed (Fiscal Year 2008)
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| Budget Amount *help |
¥11,940,000 (Direct Cost: ¥10,200,000、Indirect Cost: ¥1,740,000)
Fiscal Year 2008: ¥3,640,000 (Direct Cost: ¥2,800,000、Indirect Cost: ¥840,000)
Fiscal Year 2007: ¥3,900,000 (Direct Cost: ¥3,000,000、Indirect Cost: ¥900,000)
Fiscal Year 2006: ¥4,400,000 (Direct Cost: ¥4,400,000)
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| Keywords | OR / 金融リスク管理技術 / 信用リスク / ロジット・モデル / 2次回帰モデル / 半正定値ロジット・モデル / 指標選択 / インデックス・トラッキング / 回転率制約 / インフォーメーション・レシオ / 2次ロジット・モデル / 0-1混合整数計画法 / 多段階解法 / 回帰分析 / モデルの自由度 / ポートフォリオ理論 / 最大予測可能性ポートフォリオ / 0-1整数計画問題 / 変数選択 / マルチ・インデックス・トラッキング / 倒産判別分析 |
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| Research Abstract |
(1) 市場リスクに関する研究では、最大予測可能性(決定係数最大化)ポートフォリオ構築問題の解法を考案するとともに、その実証分析を行った。またこのモデルに取り入れるべき最適ファクター・セットを求める方法を開発し、これによって決定係数を改善することに成功した。そのほかポートフォリオ収益率の下方テイルと上方テイルを同時にコントロールするためのモデルを開発し、その解法を提案した。
(2) 信用リスクに関する研究では、半正定値ロジット・モデルを改良するとともに、これとサポート・ベクター・マシーン手法を組合わせて、新たな信用リスク計量モデルを開発した。
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