Computer-Intensive Econometric Methods and their Empirical Studies

• Project/Area Number: 18530158
• Research Category: Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
• Allocation Type: Single-year Grants
• Section: 一般
• Research Field: Economic statistics
• Research Institution: Kobe University
• Principal Investigator: TANIZAKI Hisashi Kobe University, 大学院・経済学研究科, 教授 (60248101)
• Project Period (FY): 2006 – 2009
• Project Status: Completed (Fiscal Year 2009)
• Budget Amount: ¥4,380,000 (Direct Cost: ¥3,600,000、Indirect Cost: ¥780,000); Fiscal Year 2009: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000); Fiscal Year 2008: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000); Fiscal Year 2007: ¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,000,000、Indirect Cost: ¥300,000); Fiscal Year 2006: ¥1,000,000 (Direct Cost: ¥1,000,000)
• Keywords: モンテ・カルロ / シミュレーション / 非線形フィルタ / ブートストラップ / ノンパラメトリック推定 / ガンマ乱数 / ボラティリティ / シミュレ-ション / ブ-トストラップ / 株価の変動 / 状態空間モデル / 並べ替え検定 / ブートストラップ法 / バイアス是正

Research Abstract

By recent progress of personal computers, computer-intensive estimation methods and testing procedures have been applied to empirical studies. One of the computer-intensive methods is due to random numbers (so-called Monte Carlo method). Another of the computer-intensive methods includes nonparametric estimation and test. We have considered these computer-intensive methods in a field of Econometrics and applied them to empirical studies.

Research Products

• [Journal Article] 株価, 為替, 金利のボラティリティの変動要因・相互依存関係について:ノンパラメトリック推定の応用 (2010)
  • Author(s): 谷崎久志
  • Journal Title: 国民経済雑誌 第201巻,第3号 Pages: 15-28
  • NAID: 110007528438
• [Journal Article] Simulation Studies on Cressie-Read Power Divergence Test Statistic under Empirical Likelihood Setup (2010)
  • Author(s): H. Tanizaki, A. Namba
  • Journal Title: Kobe University Economic Review Vol.55 Pages: 35-51
  • NAID: 120002023155
• [Journal Article] Simulation Studies on Cressie-Read Power Divergence Test Statistic under Empirical Likelihood Setup (2010)
  • Author(s): H.Tanizaki, A.Namba
  • Journal Title: Kobe University Economic Review 55 Pages: 35-51
  • NAID: 120002023155
• [Journal Article] 株価, 為替, 金利のボラティリティの変動要因・相互依存関係について:ノンパラメトリック推定の応用 (2010)
  • Author(s): 谷崎久志
  • Journal Title: 国民経済雑誌 201(近刊(掲載確定))
  • NAID: 110007528438
• [Journal Article] Volatility Transmission between Japan, UK and USA in Daily Stock Returns (2009)
  • Author(s): H. Tanizaki, S. Hamori
  • Journal Title: Empirical Economics Vol.36,No.1 Pages: 27-54
  • NAID: 120001075376
  • Peer Reviewed
• [Journal Article] ガンマ乱数生成のアルゴリズムについそ (2009)
  • Author(s): 谷崎久志
  • Journal Title: 日本統計学会会報 139 Pages: 12-14
• [Journal Article] Volatility Transmission between Japan,UK and USA in Daily Stock Returns (2009)
  • Author(s): H.Tanizaki and S.Hamori
  • Journal Title: Empirical Economics Vol.36, No.1, Pages: 27-54
  • NAID: 120001075376
  • Peer Reviewed
• [Journal Article] Volatility Transmission between Japan, UK and USA in Daily stock Returns (2009)
  • Author(s): H. Tanizaki, S. Hamori
  • Journal Title: Empirical Economics Vol. 36, No. 1 Pages: 27-54
  • NAID: 120001075376
  • Peer Reviewed
• [Journal Article] ガンマ乱数の生成方法について (2008)
  • Author(s): 谷崎久志
  • Journal Title: 国民経済雑誌 第197巻,第4号 Pages: 17-30
  • NAID: 110006622342
• [Journal Article] A Simple Gamma Random Number Generator for Arbitrary Shape Parameters (2008)
  • Author(s): H. Tanizaki
  • Journal Title: Economics Bulletin Vol.3,No.7 Pages: 1-10
  • NAID: 120000943227
  • Peer Reviewed
• [Journal Article] ガンマ乱数の生成方法について (2008)
  • Author(s): 谷崎久志
  • Journal Title: 国民経済雑誌 第197,第4号 Pages: 17-30
  • NAID: 110006622342
• [Journal Article] A Simple Gamma Random Number Generator forArbitrary Shape Parameters (2008)
  • Author(s): H.Tanizaki
  • Journal Title: Economics Bulletin Vol.3, No.7, Pages: 1-10
  • NAID: 120000943227
  • Peer Reviewed
• [Journal Article] Structural VAB Approach to the Sources of Exchange Rate Fluctuations in Sub-Saharan African Countries (2008)
  • Author(s): S. Hamori, H. Tanizaki
  • Journal Title: Economics of Developing Countries (T. N. Caldeira, Eds. ), Nova Science Publishers, Inc. Pages: 1-17
  • Peer Reviewed
• [Journal Article] ガンマ乱数の生成方法について (2008)
  • Author(s): 谷崎久志
  • Journal Title: 国民経済雑誌 第197巻, 第4号 Pages: 17-30
  • NAID: 110006622342
• [Journal Article] A Simple Gamma Random Number Generator for Arbitrary Shape Parameters (2008)
  • Author(s): H. Tanizaki
  • Journal Title: Economics Bulletin Vol. 3, No. 7 Pages: 1-10
  • NAID: 120000943227
  • Peer Reviewed
• [Journal Article] A Simple Gamma Random Number Generator for Arbitrary Shape Parameters (2008)
  • Author(s): H. Tanizaki
  • Journal Title: Economics Bulletin Vo1.3, No.7 Pages: 1-10
  • NAID: 120000943227
  • Peer Reviewed
• [Journal Article] AI需要システムによる弾力性の推定について:ブートストラップ法の応用 (2007)
  • Author(s): 溝渕健一・谷崎久志
  • Journal Title: 日本統計学会誌 第37巻,シリーズJ,第1号 Pages: 161-178
  • NAID: 110006418656
  • Peer Reviewed
• [Journal Article] On Small Sample Properties of Permutation Tests: A Significance Test for Regression Models (2007)
  • Author(s): H. Tanizaki
  • Journal Title: Kobe University Economic Review Vol.52 Pages: 27-40
  • NAID: 120000946283
• [Journal Article] AI 需要システムによる弾力性の推定について : ブ-トストラップ法の応用 (2007)
  • Author(s): 溝渕健一・谷崎久志
  • Journal Title: 日本統計学会誌 第37巻, シリ-ズJ, 第1号 Pages: 161-178
  • NAID: 110006418656
  • Peer Reviewed
• [Journal Article] On Small Sample Properties of Permutation Tests : ASignificance Test for Regression Models (2007)
  • Author(s): H.Tanizaki
  • Journal Title: Kobe University Economic Review Vol.52 Pages: 27-40
• [Journal Article] 状態空間モデル (2007)
  • Author(s): 谷崎久志
  • Journal Title: 『計量経済学ハンドブック』(箕谷・縄田・和合編), 20章,(朝倉書店) Pages: 621-642
• [Journal Article] AI需要システムによる弾力性の推定について:ブートストラップ法の応用 (2007)
  • Author(s): 溝渕健一・谷崎久志
  • Journal Title: 日本統計学会誌 36 Pages: 161-178
  • NAID: 110006418656
  • Peer Reviewed
• [Journal Article] On Small Sample Properties of Permutation Tests: A Significance Test for Regression Models (2007)
  • Author(s): H. Tanizaki
  • Journal Title: Kobe University Economic Review 52 Pages: 27-40
  • NAID: 120000946283
• [Journal Article] n Empirical Analysis on the Business Cycle Transmission between Japan and the United States (2006)
  • Author(s): S. Hamori, H. Tanizaki, Y. Matsubayashi
  • Journal Title: The Eurasian Review of Economics and Finance Vol.2,No.2 Pages: 1-8
  • Peer Reviewed
• [Journal Article] 非線形・非正規状態空間モデルの推定について (2006)
  • Author(s): 谷崎久志
  • Journal Title: 国民経済雑誌 第193巻,第4号 Pages: 37-52
  • NAID: 110004365778
• [Journal Article] On Least-Squares Bias in the AR(p) Models: Bias Correction Using the Bootstrap Methods (2006)
  • Author(s): H. Tanizaki, S. Hamori, Y.. Matsubayashi
  • Journal Title: Statistical Papers Vol.47,No.1 Pages: 109-124
  • NAID: 120000942759
  • Peer Reviewed
• [Journal Article] An Empirical Analysis on the Business CycleTransmission between Japan and theUnited States (2006)
  • Author(s): S.Hamori, H.Tanizaki and Y.Matsubayashi
  • Journal Title: The Eurasian Review of Economics and Finance Vol.2, No.2 Pages: 1-8
  • Peer Reviewed
• [Journal Article] 非線形・非正規状態空間モデルの推定について (2006)
  • Author(s): 谷崎久志
  • Journal Title: 国民経済雑誌 第193巻, 第4号 Pages: 37-52
  • NAID: 110004365778
• [Journal Article] On Least-Squares Bias in the AR(p) Models : BiasCorrection Using the BootstrapMethods (2006)
  • Author(s): H.Tanizaki, S.Hamori and Y.Matsubayashi
  • Journal Title: Statistical Papers Vol.47, No.1 Pages: 109-124
  • Peer Reviewed
• [Journal Article] On Least-Squares Bias in the AR(p) Models : Bias Correction Using the Bootstrap Methods (2006)
  • Author(s): H.Tanizaki, S.Hamori, Y.Matsubayashi
  • Journal Title: Statistical Papers Vol. 47, No.1 Pages: 109-124
  • NAID: 120000942759
• [Journal Article] On Small Sample Properties of Permutation Tests : A Significance Test for Regression Models (2006)
  • Author(s): H.Tanizaki
  • Journal Title: Kobe University Economic Review Vol. 52 Pages: 29-42
  • NAID: 120000946283
• [Presentation] On Nonlinear Non-Gaussian State Space Models with Correlated Errors" (2007)
  • Author(s): 報告者は谷崎久志, 特別セッション
  • Organizer: 日本経済学会・春季大会
  • Place of Presentation: 大阪学院大学(Invited Speaker)
  • Year and Date: 2007-06-03
• [Presentation] On Nonlinear Non-Gaussian State Space Models with Correlated Errors (2007)
  • Author(s): 谷崎久志
  • Organizer: 日本経済学会・春季大会
  • Place of Presentation: 大阪学院大学
  • Year and Date: 2007-06-03
• [Presentation] On Nonlinear Non-Gaussian State Space Models with Correlated Errors (2007)
  • Author(s): 谷崎 久志
  • Organizer: 日本経済学会
  • Place of Presentation: 大阪学院大学
  • Year and Date: 2007-06-03
• [Presentation] AI需要システムによる弾力性の推定について:ブートストラップ法の応用 (2006)
  • Author(s): 報告者は溝渕健一
  • Organizer: 日本統計学会
  • Place of Presentation: 東北大学
  • Year and Date: 2006-09-06
• [Presentation] AI 需要システムによる弾力性の推定について : ブ-トストラップ法の応用 (2006)
  • Author(s): 溝渕健一
  • Organizer: 日本統計学会
  • Place of Presentation: 東北大学
  • Year and Date: 2006-09-06
• [Book] "Estimation of Regional Business Cycle in Japan using Bayesian Panel Spatial Autoregressive Probit Model, " in Handbook of Regional Economics (2010)
  • Author(s): K. Kakamu, H. Wago, H. Tanizaki, Tomas P. Nolin
  • Publisher: Nova Science Publishers
• [Book] Handbook of Regional Economics (2010)
  • Author(s): Tomas P.Nolin 編
  • Publisher: Nova Science Publishers, Inc.(近刊(掲載確定))
• [Book] "Structural VAR Approach to the Sources of Exchange Rate Fluctuations in Sub-Saharan African Countries, " in Economics of Developing Countries (2008)
  • Author(s): S. Hamori, H. Tanizaki, Tomas P. Nolin
  • Publisher: Nova Science Publishers
• [Book] Nova Science Publishers, Inc. (2008)
  • Author(s): S.Hamori and H.Tanizaki
  • Publisher: Structural VAR Approach to the Sourcesof Exchange Rate Fluctuations in Sub-Saharan African Countries Economics of Developing Countries (T.N. Caldeira, Eds.), hap.1
• [Book] 「状態空間モデル」『計量経済学ハンドブック』 (2007)
  • Author(s): 谷崎久志, 箕谷千凰彦,縄田和満,和合肇(編)
  • Publisher: 朝倉書店
• [Book] 状態空間モデル, 計量経済学ハンドブック(箕谷千凰彦,縄田和満) (2007)
  • Author(s): 谷崎久志
  • Publisher: 朝倉書店
• [Book] "Disturbance Terms, " in Encyclopedia of Research Design
  • Author(s): H. Tanizaki, N. J. Salkind
  • Publisher: SAGE Publications, Inc
• [Book] in Regional Economics, Nova Science Publishers, Inc.
  • Author(s): K. Kakamu, H. Wago and H. Tanizaki
  • Publisher: Estimation of Regional Business Cycle in Japan using Bayesian PanelSpatial Autoregressive Probit Model(近刊)
• [Remarks] 神戸大学学術成果リポジトリ
  • URL: http://www.lib.kobe-u.ac.jp/kernel/
• [Remarks] 研究代表者(谷崎久志)のホームページ
  • URL: http://ht.econ.kobe-u.ac.jp/~tanizaki/cv/cv-j.htm
• [Remarks] 「ガンマ乱数生成のアルゴリズムについて」『日本統計学会会報』(第139号, pp.12-14, 2009年4月号に収録)
• [Remarks] 「統計学～中心極限定理について」『経済学・経営学学習のために』(国民経済雑誌別冊,平成21年度前期号) pp.11-18,2009
• [Remarks] 「統計推理論」『経済学研究のために(第9版)』(pp.107-112, 2006)
• [Remarks]
  • URL: http://www.lib.kobe-u.ac.jp/kernel/
• [Remarks]
  • URL: http://ht.econ.kobe-u.ac.jp/~tanizaki/cv/cv-j.htm
• [Remarks] (1) 「ガンマ乱数生成のアルゴリズムについて」『日本統計学会会報』(第139 号pp.12-14, 2009年4月号に収録).
• [Remarks] (2) 「統計学~中心極限定理について」『経済学・経営学学習のために』(国民経済雑誌別冊,平成21年度前期号)pp.11-18,2009.
• [Remarks] (3) 「数理科学分野における統計科学教育・研究の今日的役割とその推進の必要性」日本学術会議・数理科学委員会数理統計学分科会・報告 (2008年8月28日)
• [Remarks] (4) 「2007年度統計関連学会連合大会の報告」『凌霜』(375号, pp.19-21, 2007年11月号に収録).
• [Remarks] (5) 「2007年度統計関連学会連合大会・市民講演会報告」『日本統計学会会報』(第133号, pp.15-17, 2007年10月号に収録).
• [Remarks] (6) 「我が国の統計科学振興への提言」統計関連学会連合・統計科学振興への提言(統計関連学会連合理事会,および有志,2007年2月).
• [Remarks] (7) 「統計推理論」『経済学研究のために(第9版)』(pp.107-112, 2006).
• [Remarks]
  • URL: http://ht.econ.kobe-u.ac.jp/~tanizakai/cv/cv-j.htm
• [Remarks]
  • URL: http://ht.econ.kobe-u.ac.jp/~tanizaki/cv/cv-j.htm