Evaluating the precision of estimation of the shrinkage estimators with linear restrictions by the Bootstrap methods

• Project/Area Number: 18530159
• Research Category: Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
• Allocation Type: Single-year Grants
• Section: 一般
• Research Field: Economic statistics
• Research Institution: Kobe University
• Principal Investigator: KAZUHIRO Ohtani Kobe University, 大学院経済学研究科, 教授 (00106626)
• Project Period (FY): 2006 – 2008
• Project Status: Completed (Fiscal Year 2008)
• Budget Amount: ¥3,080,000 (Direct Cost: ¥2,600,000、Indirect Cost: ¥480,000); Fiscal Year 2008: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000); Fiscal Year 2007: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000); Fiscal Year 2006: ¥1,000,000 (Direct Cost: ¥1,000,000)
• Keywords: 縮小推定量 / 推定精度 / 線形制約 / ブートストラップ法 / リッジ回帰推定量 / 精度評価 / Stein型分散推定量 / Pitman nearness基準

Research Abstract

本研究では縮小推定量として回帰係数を個別に推定するためのリッジ回帰推定量を取り上げ、線形制約付リッジ回帰推定量、線形制約に対する予備検定後の予備検定リッジ回帰推定量および不等式制約付リッジ回帰推定量のモーメントの厳密な公式を導き、これらのリッジ回帰推定量の精度をブートストラップ法によって近似する方法を考察した。モンテカルロ実験の結果は、ブートストラップ法によって推定されたこれらのリッジ回帰推定量の精度は、かなり正確であることを示している。また、導出されたモーメントの厳密な公式を利用して、LINEX 損失関数のもとでの予備検定リッジ回帰推定量のリスク・パフォーマンスの分析を行った。

Research Products

• [Journal Article] 不等式制約付リッジ回帰推定量のブートストラップ法による精度評価 (2009)
  • Author(s): 大谷一博
  • Journal Title: 国民経済雑誌 第199巻第3号(3月) Pages: 1-9
  • NAID: 110007027756
• [Journal Article] 不等式制約付リッジ回帰推定量のブートストラップ法による精度評価」『国民経済雑誌』第199巻、第3号(3月) (2009)
  • Author(s): 大谷 一博
  • Journal Title: 国民経済雑誌 199 Pages: 1-9
• [Journal Article] Comparison of the Stein and the Usual Estimators for the Regression Error Variance under the Pitman Nearness Criterion when Variables are omitted (2009)
  • Author(s): Ohtani, K., A. T. K. Wan
  • Journal Title: Statistical Papers 50 Pages: 151-160
  • Peer Reviewed
• [Journal Article] Risk Performance of a Pre-Test Ridge Regression Estimator under the LINEX Loss Function when Each Individual Regression Coefficient is estimated (2008)
  • Author(s): Namba, A. and K. Ohtani
  • Journal Title: Journal of Statistical Computation and Simulation, forthcoming Pages: 0-0
  • Peer Reviewed
• [Journal Article] Small sample properties of a ridge regression estimator with an inequality constraint, Vol. 54 (2008)
  • Author(s): Ohtani, K.
  • Journal Title: Kobe University Economic Review 54 Pages: 15-23
• [Journal Article] On the evaluation of precision of estimation of a pre-test ridge regression estimator by the bootstrap methods (2007)
  • Author(s): Ohtani, K.
  • Journal Title: Kobe University Economic Review Vol.53 Pages: 1-7
  • NAID: 110006680695
• [Journal Article] ブートストラップ法によるリッジ回帰推定量の精度評価 (2007)
  • Author(s): 大谷 一博
  • Journal Title: 国民経済雑誌 195 Pages: 17-28
  • NAID: 110006239761
• [Journal Article] Testing Demand Homogeneity when Error Terms have an Elliptically Symmetric Distribution (2007)
  • Author(s): Ogura, M. and K. Ohtani
  • Journal Title: Applied Economics Letters 14 Pages: 497-502
  • Peer Reviewed
• [Journal Article] On the evaluation of precision of estimation of a pre-test ridge regression estimator by the bootstrap methods (2007)
  • Author(s): K. Ohtani
  • Journal Title: Kobe University Economic Review 53 Pages: 1-7
  • NAID: 110006680695
• [Journal Article] ブートストラップ法によるリッジ回帰推定量の精度計価 (2007)
  • Author(s): 大谷 一博
  • Journal Title: 国民経済雑誌 195・4(近刊)
• [Journal Article] Risk Comparison of the Stein Rule Estimator in a Linear Regression Model with Omitted Relevant Regressors and Multivariatet Errors under the Pitman Nearness Criterion (2007)
  • Author(s): Akio Namba
  • Journal Title: Statistical Papers 18・1 Pages: 151-162
• [Journal Article] PMSE Performance of the Stein-Rule and Positive-Part Stein Rule Estjmators in a Regression Model with or without Proxy Variables (2006)
  • Author(s): Akio Namba
  • Journal Title: Statisties and Probability Letters 76・9 Pages: 898-906
• [Journal Article] Further Results on Optimal Critical Values of Pre-Test when Estimating the Regression Error Variance (2006)
  • Author(s): Alan T.K. Wan
  • Journal Title: Econometrics Journal 9・9 Pages: 159-176
• [Journal Article] Risk Performance of a Pre-Test Ridge Regression Estimator under the LINEX Loss Function when Each Individual Regression Coefficient is estimated
  • Author(s): Namba, A., K. Ohtani
  • Journal Title: Journal of Statistical Computation and Simulation (掲載確定) (forthcoming)
  • Peer Reviewed
• [Journal Article] Comparison of the Stein and the Usual Estimators for the Regression Error Variance under the Pitman Nearness Criterion when Variables are Omitted
  • Author(s): Kazuhiro Ohtani
  • Journal Title: Statistical Papers (Forthcoming)
• [Remarks]
  • URL: http://kuid.ofc.kobe-u.ac.jp/InfoSearch/