| Project/Area Number |
18540134
|
|---|
| Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
|
| Allocation Type | Single-year Grants |
|---|
| Section | 一般 |
|---|
| Research Field |
General mathematics (including Probability theory/Statistical mathematics)
|
|---|
| Research Institution | Nagoya City University |
|---|
Principal Investigator |
MISAWA Tetsuya Nagoya City University, 大学院・経済学研究科, 教授 (10190620)
|
|---|
| Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
宮原 孝夫 名古屋市立大学, 大学院・経済学研究科, 教授 (20106256)
能登原 盛弘 名古屋市立大学, 大学院・システム自然科学研究科, 教授 (30347421)
清水 昭信 名古屋市立大学, 大学院・システム自然科学研究科, 客員教授 (10015547)
橋本 佳明 名古屋市立大学, 大学院・システム自然科学研究科, 教授 (50106259)
|
|---|
| Co-Investigator(Renkei-kenkyūsha) |
MIYAHARA YOSHIO 名古屋市立大学, 大学院・経済学研究科, 教授 (20106256)
NOTOHARA MORIHIRO 名古屋市立大学, 大学院・システム自然科学研究科, 教授 (30347421)
SHIMIZU AKINOBU 名古屋市立大学, 大学院・システム自然科学研究科, 客員教授 (10015547)
HASHIMOTO YOSHIAKI 名古屋市立大学, 大学院・システム自然科学研究科, 教授 (50106259)
|
|---|
| Project Period (FY) |
2006 – 2008
|
| Project Status |
Completed (Fiscal Year 2008)
|
| Budget Amount *help |
¥3,410,000 (Direct Cost: ¥2,900,000、Indirect Cost: ¥510,000)
Fiscal Year 2008: ¥1,170,000 (Direct Cost: ¥900,000、Indirect Cost: ¥270,000)
Fiscal Year 2007: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
Fiscal Year 2006: ¥1,200,000 (Direct Cost: ¥1,200,000)
|
|---|
| Keywords | 確率力学系 / 対称性 / 効用無差別価格 / リスク評価 / 遺伝子系図 / structured coalescent / Generalized Ewens / sampling formula / 偶数階非線形楕円型方程式 / オプション理論 / 極限定理 / Structured coalescent model / 2m階非線形楕円型方程式 / 確率数値近似 / リアルオプション / Transformed subordinators / 確率離散系 / 力学構造 / 確率アルゴリズム / 電力市場 / Ewenの抽出公式 / 非線形楕円型方程式 |
|---|
| Research Abstract |
不確実性を内包する現象やそれに由来するデータは我々の身の回りに無数に存在する。それを離散的に記述する系を確率離散力学系とよぶ。本研究ではこのような系の応用解析により、オプションやプロジェクトのリスク価値評価、経済時系列分析、遺伝モデルの統計解析等の各分野において成果を挙げた。その中で効用無差別価格によるリスク価値評価が力学理論の重要概念である対称性を通じて捉えうることを見出し、当テーマのさらなる展開可能性につなげた。
|
