Stochastic calculus for Levy processes
| Project/Area Number |
18540183
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| Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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| Allocation Type | Single-year Grants |
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| Section | 一般 |
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| Research Field |
Basic analysis
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| Research Institution | Ehime University |
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Principal Investigator |
ISHIKAWA Yasushi Ehime University, 大学院・理工学研究科, 准教授 (70202976)
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| Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
MORIMOTO Hiroaki 愛媛大学, 大学院・理工学研究科, 教授 (80166438)
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| Project Period (FY) |
2006 – 2008
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| Project Status |
Completed (Fiscal Year 2008)
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| Budget Amount *help |
¥3,340,000 (Direct Cost: ¥2,800,000、Indirect Cost: ¥540,000)
Fiscal Year 2008: ¥1,170,000 (Direct Cost: ¥900,000、Indirect Cost: ¥270,000)
Fiscal Year 2007: ¥1,170,000 (Direct Cost: ¥900,000、Indirect Cost: ¥270,000)
Fiscal Year 2006: ¥1,000,000 (Direct Cost: ¥1,000,000)
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| Keywords | レビー過程 / 確率過程 / 漸近展開 / 確率微分方程式 / 確率解析 |
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| Research Abstract |
加法過程のひとつであるレビー過程について、Malliavin解析、漸近展開、確率的コントロール問題の3つの側面から研究をおこなった。このうち、漸近展開、確率的コントロール問題に関しては、数理ファイナンスと密接に関連する成果を得た。成果は研究会で発表された。また、論文にまとめられ、すでに出版されたか、または印刷中、投稿中である。
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Report
(4 results)
Research Products
(31 results)
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[Book] 理工系数学入門2008
Author(s)
柳 重則・大塚 寛・石川 保志, ほか
Total Pages
116
Publisher
愛媛大学基礎数学編集委員会
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[Book] 基礎数学II2008
Author(s)
柳 重則・大塚 寛・石川 保志
Total Pages
85
Publisher
愛媛大学基礎数学編集委員会
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