A study on multiperiod portfolio problem
Project/Area Number |
18700269
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Research Category |
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
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Allocation Type | Single-year Grants |
Research Field |
Statistical science
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Research Institution | Reitaku University (2007-2008) Hitotsubashi University (2006) |
Principal Investigator |
KAMIMURA Shoji Reitaku University, 国際経済学部, 准教授 (50323902)
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Project Period (FY) |
2006 – 2008
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2008)
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Budget Amount *help |
¥2,110,000 (Direct Cost: ¥1,900,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2008: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2007: ¥600,000 (Direct Cost: ¥600,000)
Fiscal Year 2006: ¥600,000 (Direct Cost: ¥600,000)
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Keywords | 最適ポートフォリオ / 数理ファイナンス / ファイナンス / ポートフォリオ選択問題 |
Research Abstract |
1.部分情報化における連続時間最適消費問題の解の導出に成功した。2.Rankオプションとよばれるエキゾチックオプションの価格計算に成功した。3.Fama (1996)のICAPM問題を無条件の最適化問題として定式化することができた。
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Report
(4 results)
Research Products
(5 results)
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[Book] クレジットリスク2009
Author(s)
本多俊樹,上村昌司、(翻訳,原著Credit Risk,原著者D.Duffie, K.J.Singleton)
Publisher
共立出版
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