A Study on efficient computational methods in Finance
| Project/Area Number |
18710126
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| Research Category |
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
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| Allocation Type | Single-year Grants |
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| Research Field |
Social systems engineering/Safety system
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| Research Institution | Keio University (2008)
Tohoku University (2006-2007) |
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Principal Investigator |
IMAI Junichi Keio University, 理工学部, 准教授 (10293078)
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| Project Period (FY) |
2006 – 2008
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| Project Status |
Completed (Fiscal Year 2008)
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| Budget Amount *help |
¥3,830,000 (Direct Cost: ¥3,500,000、Indirect Cost: ¥330,000)
Fiscal Year 2008: ¥1,430,000 (Direct Cost: ¥1,100,000、Indirect Cost: ¥330,000)
Fiscal Year 2007: ¥1,200,000 (Direct Cost: ¥1,200,000)
Fiscal Year 2006: ¥1,200,000 (Direct Cost: ¥1,200,000)
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| Keywords | ファイナンス / 準モンテカルロ法 / シミュレーション工学 / 数理工学 / 金融工学 |
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| Research Abstract |
本研究では,準モンテカルロ法の計算精度を高める分散減少法としてLinearTransformation method(LT法)を提案し,それらがオプション評価のみならず金融工学の諸問題に適用できることを示した.また,Generalized Linear Transformation method(GLT法)を提案し,従来のガウス過程ベースの確率過程のみならず,より一般のLevy processの場合にも活用できる具体的計算手法を提案した.
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Report
(4 results)
Research Products
(36 results)
