Statistical Inference on Structural Changes for Stationary/ Nonstationary Economic Models
| Project/Area Number |
18730142
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| Research Category |
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
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| Allocation Type | Single-year Grants |
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| Research Field |
Economic statistics
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| Research Institution | Hitotsubashi University |
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Principal Investigator |
KUROZUMI Eiji Hitotsubashi University, 大学院経済学研究科, 准教授 (00332643)
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| Project Period (FY) |
2006 – 2008
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| Project Status |
Completed (Fiscal Year 2008)
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| Budget Amount *help |
¥3,560,000 (Direct Cost: ¥3,200,000、Indirect Cost: ¥360,000)
Fiscal Year 2008: ¥1,560,000 (Direct Cost: ¥1,200,000、Indirect Cost: ¥360,000)
Fiscal Year 2007: ¥1,500,000 (Direct Cost: ¥1,500,000)
Fiscal Year 2006: ¥500,000 (Direct Cost: ¥500,000)
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| Keywords | 計量経済学 / 構造変化 / 定常 / 非定常 / 共和分 / 情報量規準 / 閾値モデル / 時系列分析 / 定常性 / パネルデータ / ベクトル自己回帰モデル / バイアス修正 / 非定常性 / 閾値 / 自己回帰モデル |
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| Research Abstract |
実施した研究は,(1)経済データの定常・非定常性といった性質に依存しない構造変化の検出方法について,(2)経済の長期的な安定関係とその変化について,(3)複数の構造変化の検出方法について,である.得られた研究成果は,(1)経済データの状況に依存しない,一度の構造変化の統計的検出方法を確立したこと,(2)経済の長期的な安定関係の成立の有無を検討する新たな統計的手法を確立したこと,(3)経済の長期的な安定関係の推計方法を確立したこと,(4)複数の構造変化の統計的検出方法を確立したこと,である.
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Report
(4 results)
Research Products
(38 results)
