非線形確率システムにおける状態変化・構造変化の検出及びそのリスク管理
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18K04626
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| Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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| Allocation Type | Multi-year Fund |
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| Section | 一般 |
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| Review Section |
Basic Section 25010:Social systems engineering-related
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| Research Institution | Kurume University |
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Principal Investigator |
譚 康融 久留米大学, 経済学部, 教授 (70368968)
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| Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
谷口 剛 久留米大学, 文学部, 教授 (00102096)
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| Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2024-03-31
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| Project Status |
Granted (Fiscal Year 2022)
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| Budget Amount *help |
¥4,290,000 (Direct Cost: ¥3,300,000、Indirect Cost: ¥990,000)
Fiscal Year 2021: ¥1,430,000 (Direct Cost: ¥1,100,000、Indirect Cost: ¥330,000)
Fiscal Year 2020: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2019: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
Fiscal Year 2018: ¥1,170,000 (Direct Cost: ¥900,000、Indirect Cost: ¥270,000)
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| Keywords | Change Point / Anomaly detection / MRSA / Structural Change / change point / Bayesian / jump / particle filter / 構造変化・転換点の検出 / ジャンプ / 形状変化の推定 / 確率分布の推定 / ネットワークの変化 / 転換点の検出 / 構造変化の検出 / 確率微分方程式 / 不正侵入の検出 / ネットワークトラフィック / 数理統計的なアプローチ / 非線形確率システム / 状態・構造変化の検知、予測 / リスク管理 / ハイブリッド解析法 |
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| Outline of Annual Research Achievements |
今年度において、これまで取得した成果を踏まえて、新たに国際学会での研究発表を行い、また学会誌での論文を公表した。研究内容は主に理論に基づいたシミュレーション研究や、実証分析を行った。またZOOMなどで国内外の研究者との研究発表・講演・意見交流を行い、研究の成果およびその拡張についての確認が取れた。国内では九州大学、名古屋大学、海外ではカナダのクイーンズ大学の研究者・専門家による研究講演会・意見交流会を開き、相乗的に研究水準を高め合うことができた。
提案した転換点（Change point）・構造変化（Structure change）の検出に用いられるベイジアン・アプローチ、Jumpなどのイベントの検出方法（ポートフォリオ・計画の最適化）、ネットトラフィックのフラクタル性の解析、証券投資家間の情報ネット形成過程の解析などに加えて、系における時変的変化を呈した時において、Markov Regime Switching Analysis（MRSA）を用いて効率よくそれらの時変的な特徴を捉えることに成功した。また複数の計量的手法による統合的・連携的な総合解析を実現した。例えば、COVID-19のパンデミックによる市場への影響を解析し、領域を跨った研究成果が得られた。具体的にはGARCH（Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity）モデルで得られた結果をMarkov Regime-Switching Autoregression（MRSA）に適用し、実証分析の結果により、提案した総合的な解析手法の有効性が確認された。
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| Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
コロナ禍の影響で、遅れは生じたが、今年から生活を始め、経済活動も正常に戻りつつ、そのお陰で、研究に生じた遅れは取り戻されつつある。計画としては次の年度で完了する予定である。
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| Strategy for Future Research Activity |
次年度は、学会誌などにさらなる研究成果を公表し、国内外の専門家と交流を深め、図書の出版を含め、研究の総まとめを行う予定である。
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Report
(5 results)
Research Products
(29 results)
