Statistically asymptotic theory for stochastic differential equations and its applications
| Project/Area Number |
19540137
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| Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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| Allocation Type | Single-year Grants |
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| Section | 一般 |
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| Research Field |
General mathematics (including Probability theory/Statistical mathematics)
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| Research Institution | Osaka University |
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Principal Investigator |
UCHIDA Masayuki Osaka University, 大学院・基礎工学研究科, 准教授 (70280526)
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| Project Period (FY) |
2007 – 2008
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| Project Status |
Completed (Fiscal Year 2008)
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| Budget Amount *help |
¥4,550,000 (Direct Cost: ¥3,500,000、Indirect Cost: ¥1,050,000)
Fiscal Year 2008: ¥1,820,000 (Direct Cost: ¥1,400,000、Indirect Cost: ¥420,000)
Fiscal Year 2007: ¥2,730,000 (Direct Cost: ¥2,100,000、Indirect Cost: ¥630,000)
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| Keywords | 統計数学 / 拡散過程 / 高頻度データ / 統計的モデリング / パラメータ推定 / 情報量規準 / 離散観測 / ミススペシフィケーション |
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| Research Abstract |
離散観測に基づく確率微分方程式モデルの統計的漸近理論について研究し, その応用としてエルゴード性をもつ拡散過程モデルに対する統計的モデル評価規準(赤池型情報量規準)の構成及びその理論的正当化を行った. また, 統計モデルとして仮定した確率微分方程式が真のモデルを含むとは限らない場合(misspecified case)について, 疑似尤度関数を構成し, 擬似最尤推定量の漸近的性質を示した.
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Report
(3 results)
Research Products
(16 results)
