| Project/Area Number |
19730141
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| Research Category |
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
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| Allocation Type | Single-year Grants |
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| Research Field |
Economic theory
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| Research Institution | Kyoto University |
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Principal Investigator |
スタハースキー ジョン 京都大学, 経済研究所, 准教授 (40437281)
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| Project Period (FY) |
2007 – 2009
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| Project Status |
Completed (Fiscal Year 2010)
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| Budget Amount *help |
¥3,770,000 (Direct Cost: ¥3,200,000、Indirect Cost: ¥570,000)
Fiscal Year 2010: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
Fiscal Year 2009: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
Fiscal Year 2008: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2007: ¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,300,000)
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| Keywords | マクロ経済学 / 数値解析 / シミュレーション |
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| Research Abstract |
平成21年度は、平成20年度の研究結果を踏まえて、DSGEモデルの数値解析手法の研究をさらに進めた。特に、DSGEモデルの定常均衡計算方法に関する研究を行い、その定常均衡計算方法のアルゴリズムの数学的基礎を分析し、それに基づくコンピュータ・ソフトウェアを開発した。
研究実施計画に書いた通り、定常均衡計算のアルゴリズムに関して、近年Glynn and Henderson (2001)が条件付モンテカルロ法とRao-Blackwell化の考えに基づいた強力な新手法を提案した。この手法は高次元確率過程の定常均衡の計算に有用な手法であり、平成21年度の研究ではこの手法の理論をさらに研究し、DSGEモデルに適用した。
条件付モンテカルロ法に基づく均衡計算のアルゴリズムのパフォーマンスと誤差の大きさはV-一様エルゴード性と深い関係があるため、V-一様エルゴード性の研究を同時に行った。西村和雄(京都大学教授)との共同研究で、commodity pricing modelのV-一様エルゴード性を分析し、マルコフ過程の理論におけるドリフト不等式を利用して、V-一様エルゴード性を証明した。この研究の成果はInternational Journal of Economic Theoryで出版された。今後、この考え方をより複雑で大規模なモデルに拡張する予定である。
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Report
(3 results)
Research Products
(11 results)
