A STATISTICAL INFERENCE WITH GOOD SMALL SAMPLE PERFORMANCES IN DYNAMIC PANEL DATA MODELS
| Project/Area Number |
19730156
|
|---|
| Research Category |
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
|
| Allocation Type | Single-year Grants |
|---|
| Research Field |
Economic statistics
|
|---|
| Research Institution | Tohoku University |
|---|
Principal Investigator |
CHIGIRA Hiroaki Tohoku University, 大学院・経済学研究科, 准教授 (30447122)
|
|---|
| Project Period (FY) |
2007 – 2008
|
| Project Status |
Completed (Fiscal Year 2008)
|
| Budget Amount *help |
¥1,610,000 (Direct Cost: ¥1,400,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2008: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2007: ¥700,000 (Direct Cost: ¥700,000)
|
|---|
| Keywords | 計量経済学 / 経済統計学 / パネルデータ |
|---|
| Research Abstract |
ダイナミックパネルデータモデルにおいて、小標本でも良く機能する統計的推論法を構築した。具体的には、AR(autoregressive)パラメーターに対するバイアスが少ない推定量と、サイズの歪みが小さい検定統計量を提案した。この推定量・検定統計量は、標準的なGMM(generalized method of moments)が行える統計ソフトがあれば基本的には計算できるため、既存の小標本修止法に比べて実行が容易である。さらに、モンテカルロ実験においては、既存のいくつかの方法より良く機能した。
|
Report
(3 results)
Research Products
(9 results)
