Econometric models for a new business index

• Project/Area Number: 19730157
• Research Category: Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
• Allocation Type: Single-year Grants
• Research Field: Economic statistics
• Research Institution: Chiba University
• Principal Investigator: OGA Takashi Chiba University, 法経学部, 准教授 (50326005)
• Project Period (FY): 2007 – 2008
• Project Status: Completed (Fiscal Year 2008)
• Budget Amount: ¥3,100,000 (Direct Cost: ¥2,800,000、Indirect Cost: ¥300,000); Fiscal Year 2008: ¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,000,000、Indirect Cost: ¥300,000); Fiscal Year 2007: ¥1,800,000 (Direct Cost: ¥1,800,000)
• Keywords: 計量経済学 / ベイズ統計学 / マルコフ連鎖モンテカルロ法 / マルコフ切換モデル / 経済統計学

Research Abstract

『景気』は直接観測できない。従来は記述統計に基づいて景気指標が作成されていた。一方、Stock and Watson(1989)の計量経済学に基づく研究以来、欧米では彼らの方法によって景気分析が行われるようになったが、日本については分析がされてこなかった。本研究では、日本のデータにおける景気の計量分析に注目し、基礎的な計量モデルの作成および実証研究を行った。

Research Products

• [Journal Article] 株式市場におけるブル相場・ベア相場の日次データを用いた分析-ベイジアンアプローチ- (2009)
  • Author(s): 大鋸崇・大屋幸輔
  • Journal Title: ジャフィー・ジャーナル, ベイズ統計学とファイナンス Pages: 110-150
  • Peer Reviewed
• [Journal Article] パレート分布を用いた経済格差の検定 (2009)
  • Author(s): 西埜晴久・各務和彦・大鋸崇
  • Journal Title: 日本統計学会誌 38-2 Pages: 151-164
  • NAID: 110007226108
  • Peer Reviewed
• [Journal Article] 株式市場におけるブル相場・ベア相場の日次データを用いた分析-ベイジアンアプローチ- (2009)
  • Author(s): 大鋸崇・大屋幸輔
  • Journal Title: ジャフィー・ジャーナル ベイズ統計学とファイナンス Pages: 110-150
  • Peer Reviewed
• [Journal Article] 景気変動の上昇・下降期における非対称性の検出 (2008)
  • Author(s): 大鋸崇・大屋幸輔
  • Journal Title: 千葉大学経済学会working paper series #03E040 Pages: 1-13
• [Journal Article] ベイズ計量経済学的に景気を捉える (2007)
  • Author(s): 大鋸崇
  • Journal Title: 景気動向指数の改善及び新たな参考指標等に関する調査報告書 Pages: 73-88
  • NAID: 120007065101
• [Journal Article] ベイズ計量経済学的に景気を捉える (2007)
  • Author(s): 大鋸 崇
  • Journal Title: 景気動向指数の改善及び新たな参考指標等に関する調査報告書 Pages: 73-88
  • NAID: 120007065101
• [Presentation] Financial crisis and the exchange rate volatility: Had there been regime shifts for Asian economies (2009)
  • Author(s): 大鋸崇・Wolfgang Polasek
  • Organizer: ifcs 2009: International Federation of Classification Societies 2009 Conference
  • Place of Presentation: Dresden University of Technology
  • Year and Date: 2009-03-16
• [Presentation] Financial crisis and the exchange rate volatility : Had there been regime shifts for Asian economies (2009)
  • Author(s): 大鋸崇・Wolghang Polasek
  • Organizer: ifcs 2009 : International Federation of Classification Societies 2009 Conference
  • Place of Presentation: Dresden University of Technology, Germany
  • Year and Date: 2009-03-16
• [Presentation] Electric demand forecasting by spatial autoregressive seasonal ARMA(p, q) model (2008)
  • Author(s): 大塚芳宏・各務和彦・大鋸崇
  • Organizer: 2008年度統計関連学会連合大会
  • Place of Presentation: 慶應義塾大学理工学部矢上キャンパス
  • Year and Date: 2008-09-09
• [Presentation] Electric demand forecasting by spatial autoregressive seasonal ARMA (p, q) model (2008)
  • Author(s): 大塚芳宏・各務和彦-大鋸崇
  • Organizer: 2008年度統計関連学会連合大会
  • Place of Presentation: 慶應義塾大学理工学部矢上キャンパス
  • Year and Date: 2008-09-09
• [Presentation] Financial Crises and Exchange-rate Volatility for Asian Economies (2008)
  • Author(s): 大鋸崇・Wolfgang Polasek
  • Organizer: ACAES2008: 18th Conference of the American Committee for Asian Economic Studies
  • Place of Presentation: University Bologna, Rimini Campus
  • Year and Date: 2008-08-30
• [Presentation] Financial Crises and Exchange-rate Volatility for Asian Economies (2008)
  • Author(s): 大鋸崇・Wo1fgang Polasek
  • Organizer: ACAES2008 : 18th Conference of the American Committee for Asian Economic Studies
  • Place of Presentation: University Bologna, Rimini Campus, Italy
  • Year and Date: 2008-08-30
• [Presentation] Estimation of asymmetry in bull and bear markets (2008)
  • Author(s): 大鋸崇・大屋幸輔
  • Organizer: ISBA 2008: 9th ISBA World Meeting
  • Place of Presentation: Hamilton Island, Queensland, Australia
  • Year and Date: 2008-07-23
• [Presentation] Estimation of asymmetry in bull and bear markets (2008)
  • Author(s): 大鋸崇・大屋幸輔
  • Organizer: ISBA 2008 : 9th ISBA World Meeting
  • Place of Presentation: Hamilton Island, Queensland, Australia
  • Year and Date: 2008-07-23
• [Presentation] Electric demand forecasting by spatial autoregressive seasonal ARMA(p, q) model (2008)
  • Author(s): 大塚芳宏・各務和彦・大鋸崇
  • Organizer: 2nd International Workshop on Computational and Financial Econometrics
  • Place of Presentation: Neuchatel, Switzerland
  • Year and Date: 2008-06-20
• [Presentation] Electric demand forecasting by spatial autoregressive seasonal ARMA (p, q) model (2008)
  • Author(s): 大塚芳宏・各務和彦・大鋸崇
  • Organizer: 2nd International Workshop on Computational and Financial Econometrics
  • Place of Presentation: Neuchatel, Switzerland
  • Year and Date: 2008-06-20
• [Presentation] 景気指標作成における個別系列の構成比率についての分析 (2008)
  • Author(s): 大鋸崇・大屋幸輔
  • Organizer: 景気循環日付研究会佐賀コンファレンス
  • Place of Presentation: KKR山口あさくら
  • Year and Date: 2008-03-17
• [Presentation] パレート分布を用いた経済格差の検定 (2008)
  • Author(s): 西埜晴久・各務和彦・大鋸崇
  • Organizer: 金沢コンファレンス「複雑現象のモデル化と統計理論的発展」
  • Place of Presentation: 金沢大学サテライトプラザ
  • Year and Date: 2008-03-03
• [Presentation] 景気変動の上昇、下降期における非対称性の検出 (2007)
  • Author(s): 大鋸崇・大屋幸輔
  • Organizer: 合同研究集会「官庁統計データの公開における諸問題の研究」
  • Place of Presentation: 統計数理研究所
  • Year and Date: 2007-11-16
• [Presentation] Estimation of asymmetry in bull and bear markets (2007)
  • Author(s): 大鋸崇・大屋幸輔
  • Organizer: 2nd Japanese-European Bayesian Econometrics and Statistics Meeting
  • Place of Presentation: The National Bank of Hungary
  • Year and Date: 2007-08-27