Studies on the valuation model of new financial derivatives and itsapplications
| Project/Area Number |
19810002
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| Research Category |
Grant-in-Aid for Young Scientists (Start-up)
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| Allocation Type | Single-year Grants |
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| Research Field |
Social systems engineering/Safety system
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| Research Institution | The University of Tokyo |
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Principal Investigator |
YAGI Kyoko The University of Tokyo, 大学院・経済学研究科, 特任研究員 (80451847)
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| Project Period (FY) |
2007 – 2008
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| Project Status |
Completed (Fiscal Year 2008)
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| Budget Amount *help |
¥3,075,000 (Direct Cost: ¥2,670,000、Indirect Cost: ¥405,000)
Fiscal Year 2008: ¥1,755,000 (Direct Cost: ¥1,350,000、Indirect Cost: ¥405,000)
Fiscal Year 2007: ¥1,320,000 (Direct Cost: ¥1,320,000)
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| Keywords | 金融派生商品 / 資金調達 / 最適投資 / リアルオプション / モデル化 / 最適政策 / 金融工学 |
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| Research Abstract |
新たな金融派生商品の評価モデルとその応用に向けて, 本研究ではコールオプション条項付き転換社債と仕組債の中でも買戻し請求権付き他社株転換社債や償還条項付き為替リンク債の評価を行った. さらに, 株式, 社債, 転換社債を発行することによる資金調達や有限期間を設定した企業の最適投資戦略についての理論的研究を行い, 企業価値評価や最適資本構成について議論した.
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Report
(3 results)
Research Products
(39 results)
