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Non-fixed Assets Index Fund Optimization by Using Evolutionary Algorithms

Research Project

Project/Area Number 20710119
Research Category

Grant-in-Aid for Young Scientists (B)

Allocation TypeSingle-year Grants
Research Field Social systems engineering/Safety system
Research InstitutionAshikaga Institute of Technology

Principal Investigator

ORITO Yukiko  Ashikaga Institute of Technology, 大学院・社会科学研究科, 講師 (60364494)

Project Period (FY) 2008 – 2009
Project Status Completed (Fiscal Year 2009)
Budget Amount *help
¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,000,000、Indirect Cost: ¥300,000)
Fiscal Year 2009: ¥650,000 (Direct Cost: ¥500,000、Indirect Cost: ¥150,000)
Fiscal Year 2008: ¥650,000 (Direct Cost: ¥500,000、Indirect Cost: ¥150,000)
Keywordsポートフォリオ最適化 / インデックスファンド / 進化計算法(進化法) / 相関係数 / ポートフォリオの最適化 / 遺伝的アルゴリズム / 組合せ最適化
Research Abstract

In this paper, we organized the index funds consisting of the non-fixed assets by using evolutionary algorithms. Non-fixed assets mean the assets that are dynamically selected to the index funds. The portfolios based on the Modern Portfolio Theory consist of the fixed assets and their optimization problems are to determine the proportion-weighted combinations for the fixed assets. Our proposed optimization methods, that use the evolutionary algorithms employing the theoretical properties of the evaluating functions, can dynamically select assets from all the assets to the index funds and can determine the weights of these selected assets. In the numerical experiments on the Tokyo Stock Exchange, we showed that our proposed methods can optimize the index funds that have more effective performances and smaller computational time than those of the traditional optimization methods do.

Report

(3 results)
  • 2009 Annual Research Report   Final Research Report ( PDF )
  • 2008 Annual Research Report
  • Research Products

    (43 results)

All 2010 2009 2008 Other

All Journal Article (7 results) (of which Peer Reviewed: 7 results) Presentation (34 results) Book (2 results)

  • [Journal Article] 拡張型インフォメーションレシオの提案と制約付き近傍をもつシミュレーテッドアニーリングによるポートフォリオの最適化2010

    • Author(s)
      折登由希子, 山本久志, 辻村泰寛, 神林靖
    • Journal Title

      電気学会論文誌C (掲載決定)

    • NAID

      10026865673

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      折登由希子, 山本久志, 井ノ口学, 杉崎翔大
    • Journal Title

      電気学会論文誌C Vol.129,No.7

      Pages: 1348-1355

    • NAID

      10025101354

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      Yukiko Orito, Manabu Takeda, Hisashi Yamamoto
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      Intelligent and Evolutionary Systems, Studies in Computational Intelligence Vol.187

      Pages: 1-11

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      折登由希子, 山本久志, 井ノロ学, 杉崎翔大
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      電気学会論文誌C 129・7

      Pages: 1348-1355

    • NAID

      10025101354

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      Pages: 1-11

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      折登由希子, 山本久志, 井ノ口学, 杉崎翔大
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      10025101354

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      折登由希子, 山本久志, 辻村泰寛, 神林靖
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      電気学会論文誌C (掲載決定)

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      10026865673

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  • [Presentation] GA・SAによるポートフォリオ最適化の問題点2009

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  • [Presentation] 制約付き近傍をもつシミュレーテッドアニーリングによるポートフォリオの最適化2009

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      折登由希子, 山本久志, 辻村泰寛, 神林靖
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  • [Presentation] 制約付き近傍をもつシミュレーテッドアニーリングによるポートフォリオの最適化2009

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  • [Presentation] Dynamic Index Fund Optimization by a Heuristic GA Method Based on Correlation Coefficients, New Advances in Intelligent Decision Technologies2009

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      Yukiko Orito, Hisashi Yamamoto, Yasuhiro Tsujimura, Yasushi Kambayashi
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      Results of the 1st KES International Symposium IDT 2009, Studies in Computational Intelligence
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      イーグレ姫路(兵庫県)
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  • [Presentation] An Agent-based Model for Portfolio Optimizations in a Tight Problem2008

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  • [Presentation] An Agent-based Model for Portfolio Optimizations in a Tight Problem2008

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  • [Presentation] Dynamic Asset Portfolio Optimization by a Heuristic GA-based Method2008

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  • [Presentation] Dynamic Asset Portfolio Optimization by a Heuristic GA-based Method2008

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      台湾, Kainan Uhiversity
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  • [Presentation] Dynamic Asset Portfolio Optimization by Using Genetic Algorithm2008

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      Akihiro Kawakami, Yukiko Orito, Manabu Inoguchi, Hisashi Yamamoto
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  • [Presentation] マーケットトレンドに対応したポートフォリオの構築に関する一考察2008

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      井ノ口学, 折登由希子, 山本久志
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      平成20年度日本経営工学会秋季大会
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      大阪府立大学(大阪府)
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      2008-10-19
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      川上晃弘, 折登由希子, 山本久志
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      平成20年度日本経営工学会秋季大会
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      大阪府立大学(大阪府)
    • Year and Date
      2008-10-19
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  • [Presentation] マーケットトレンドに対応したポートフォリオの構築に関する-考察2008

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      井ノ口学, 折登由希子, 山本久志
    • Organizer
      平成20年度日本経営工学会秋季大会
    • Place of Presentation
      大阪, 大阪府立大学
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      2008-10-19
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      川上晃弘, 折登由希子, 山本久志
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  • [Presentation] GAによる動的なアセットで構成されたポートフォリオの最適化2008

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      北海道, はこだて未来大学
    • Year and Date
      2008-08-20
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      平成20年度日本経営工学会春季大会
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      東京, 電気通信大学
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      2008-05-10
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  • [Book] Medical Information Science Reference(Multi-agent Applications With Evolutionary Computation and Biologically Inspired Technologies:Intelligent Techniques for Ubiquity and Optimization, 350, 共著)2010

    • Author(s)
      Yukiko Orito, Yasushi Kambayashi, Hisashi Yamamoto, Yasuhiro Tsujimura, 他
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      (印刷中)
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    • Author(s)
      Yukiko Orito, Yasushi Kambayashi, Hisashi Yamamoto, Yasuhiro Tsujimura
    • Total Pages
      350
    • Publisher
      Medical Information Science Reference(印刷中)
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Published: 2008-04-01   Modified: 2016-04-21  

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