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Risk analysis based on stochastic dynamical systems theory

Research Project

Project/Area Number 21540140
Research Category

Grant-in-Aid for Scientific Research (C)

Allocation TypeSingle-year Grants
Section一般
Research Field General mathematics (including Probability theory/Statistical mathematics)
Research InstitutionNagoya City University

Principal Investigator

MISAWA Tetsuya  名古屋市立大学, 大学院・経済学研究科, 教授 (10190620)

Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) MIYAHARA Yoshio  名古屋市立大学, 大学院・経済学研究科, 名誉教授 (20106256)
MIYAUCHI Hajime  熊本大学, 大学院・自然科学研究科, 准教授 (20181977)
Project Period (FY) 2009 – 2011
Project Status Completed (Fiscal Year 2011)
Budget Amount *help
¥4,160,000 (Direct Cost: ¥3,200,000、Indirect Cost: ¥960,000)
Fiscal Year 2011: ¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,000,000、Indirect Cost: ¥300,000)
Fiscal Year 2010: ¥1,170,000 (Direct Cost: ¥900,000、Indirect Cost: ¥270,000)
Fiscal Year 2009: ¥1,690,000 (Direct Cost: ¥1,300,000、Indirect Cost: ¥390,000)
Keywords確率力学系 / リスク / ランダムNPVプロビットモデル / 効用無差別価格 / リスク鋭感的価値尺度 / リアルオプション / 供給信頼度 / 電力市場価格 / リスク鋭敏的価値尺度 / プロジェクト価値評価 / 分散電源 / 確率系 / 電力システム / 確率シミュレーション / リスク尺度 / プロジェクト価値 / 数理ファイナンス / 電力市場
Research Abstract

The present study focuses to the problem of project value evaluation with risk in a framework of stochastic dynamical systems theory. The results obtained in this work are as follows :(1) We have shown that the risk-sensitive value measure related to utility indifference pricing which is regarded as a sort of expected invariance for stochastic systems has many superior properties.(2) We have examined that a random NPV moments probit model derived from a simplification of the risk-sensitive value measure is suited to practical use through the application to a project value evaluation problem of thermal power plant.(3) As some issues related to the theme of the present research, we have formulated a symplectic numerical scheme for stochastic Hamiltonian dynamical systems and investigated electric power market prices and the long-term reliability of power system quantitatively.

Report

(4 results)
  • 2011 Annual Research Report   Final Research Report ( PDF )
  • 2010 Annual Research Report
  • 2009 Annual Research Report
  • Research Products

    (101 results)

All 2012 2011 2010 2009

All Journal Article (29 results) (of which Peer Reviewed: 23 results) Presentation (71 results) Book (1 results)

  • [Journal Article] リアルオプションを考慮したRNPVプロビットモデルに基づく火力発電事業価値評価2012

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      大阪大学豊中キャンパス(大阪)
    • Year and Date
      2011-03-16
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  • [Presentation] 燃料制約を考慮した離島系統の電源アデカシーに関する検討2011

    • Author(s)
      石山圭亮、宮内肇
    • Organizer
      平成23年電気学会電力系統技術研究会
    • Place of Presentation
      北海道大学札幌キャンパス
    • Year and Date
      2011-01-21
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    • Author(s)
      石山圭亮, 宮内肇
    • Organizer
      平成23年電気学会電力系統技術研究会
    • Place of Presentation
      北海道大学札幌キャンパス(北海道)
    • Year and Date
      2011-01-21
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  • [Presentation] Risk-Sensitive Value Measure Method for Project Evaluation2010

    • Author(s)
      Yoshio Miyahara
    • Organizer
      QMF-2010
    • Place of Presentation
      Sydney、Australia
    • Year and Date
      2010-12-17
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    • Author(s)
      Yoshio Miyahara
    • Organizer
      QMF-2010
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      Sydney, Australia
    • Year and Date
      2010-12-17
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      川本啓太、石山圭亮、宮内肇
    • Organizer
      平成22年電気学会電力技術・電力系統技術合同研究会
    • Place of Presentation
      広島大学東広島キャンパス
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      2010-09-29
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      川本啓太, 石山圭亮, 宮内肇
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      平成22年電気学会電力技術・電力系統技術合同研究会
    • Place of Presentation
      広島大学東広島キャンパス(広島)
    • Year and Date
      2010-09-29
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      平田直樹、宮内肇、三澤哲也
    • Organizer
      平成22年電気学会電力技術・電力系統技術合同研究会
    • Place of Presentation
      広島大学東広島キャンパス
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      2010-09-28
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      平成22年電気学会電力技術・電力系統技術合同研究会
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      広島大学東広島キャンパス(広島)
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      2010-09-28
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      宮内肇、観音寺翼、西山信行、三澤哲也
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      平成22年電気学会電力・エネルギー部門大会
    • Place of Presentation
      九州大学伊都キャンパス
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      2010-09-03
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      九州大学伊都キャンパス
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      2010-09-03
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      平成22年電気学会電力・エネルギー部門大会
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      九州大学伊都キャンパス
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      2010-09-03
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      宮内肇、観音寺翼、西山信行、三澤哲也
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      平成22年電気学会電力・エネルギー部門大会
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      九州大学伊都キャンパス(福岡)
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      九州大学伊都キャンパス(福岡)
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      九州大学伊都キャンパス(福岡)
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      2010-09-03
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      平成22年電気学会電力・エネルギー部門大会
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      九州大学伊都キャンパス
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      平成22年電気学会電力・エネルギー部門大会
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      九州大学伊都キャンパス(福岡)
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      2010-09-02
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      Naoki Hirata, Hajime Miyauchi and Tetsuya Misawa
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      The 16th International Conference of Electrical Engineering 2010 Busan Korea
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      Paradise Hotel, Busan、Korea
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      Naoki Hirata, Hajime Miyauchi, Tetsuya Misawa
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      The 16^<th> International Conference of Electrical Engineering 2010 Busan Korea
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      Paradise Hotel, Busan Korea
    • Year and Date
      2010-07-12
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    • Organizer
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      西山信行、宮内肇、三澤哲也
    • Organizer
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      明治大学
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      2010-03-17
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      明治大学
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      2010-03-17
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      COEX Convention Center, Seoul(Korea)
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      三澤哲也
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      数理ファイナンスおよびその電力分野への応用研究会
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      熊本大学大学院自然科学研究科(熊本)
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      平成21年電気学会電力技術・電力系統技術合同研究会
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      早稲田大学
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      平成21年電気学会電力技術・電力系統技術合同研究会
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      早稲田大学(東京)
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      Yoshio Miyahara
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      宮原孝夫
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      Science Hall, Kyoto Research Park(Kyoto)
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      2009-08-04
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      宮原孝夫
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      宮原孝夫
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      法政大学市ヶ谷キャンパス(東京)
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      2009-07-29
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      宮原孝夫
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      宮原孝夫
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      宮原孝夫
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      首都大学東京・秋葉原サテライトキャンパス(東京)
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      2009-04-09
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    • Author(s)
      Yoshio Miyahara
    • Total Pages
      185
    • Publisher
      Imperial College Press
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Published: 2009-04-01   Modified: 2016-04-21  

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