Generalization of risk value measures from the viewpoint of stochastic systems and its application to various types of risk assessment
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21K03374
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| Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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| Allocation Type | Multi-year Fund |
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| Section | 一般 |
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| Review Section |
Basic Section 12040:Applied mathematics and statistics-related
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| Research Institution | Nagoya City University |
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Principal Investigator |
三澤 哲也 名古屋市立大学, データサイエンス学部, 教授 (10190620)
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| Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
宮原 孝夫 名古屋市立大学, 大学院経済学研究科, 名誉教授 (20106256)
宮内 肇 熊本大学, 大学院先端科学研究部(工), 准教授 (20181977)
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| Project Period (FY) |
2021-04-01 – 2024-03-31
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| Project Status |
Completed (Fiscal Year 2023)
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| Budget Amount *help |
¥4,160,000 (Direct Cost: ¥3,200,000、Indirect Cost: ¥960,000)
Fiscal Year 2023: ¥1,170,000 (Direct Cost: ¥900,000、Indirect Cost: ¥270,000)
Fiscal Year 2022: ¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,000,000、Indirect Cost: ¥300,000)
Fiscal Year 2021: ¥1,690,000 (Direct Cost: ¥1,300,000、Indirect Cost: ¥390,000)
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| Keywords | 確率系 / リスク価値尺度 / 内部リスク回避度 / 双鋭感的価値尺度 / プロジェクト事業投資 / 太陽光発電 / 供給信頼度 / システム信頼性 / FIP制度 / 出力抑制 / 再生可能エネルギー電源 / 不確実性 / 電力事業 |
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| Outline of Research at the Start |
不確実性を考慮した様々な事業・証券投資やシステムのリスク評価研究は、数理ファイナンス理論はもとより実務上も関心が持たれている。本研究では、研究代表者や分担者がこれまでに得た研究成果をより一般化することで、ベンチャー事業投資やシステム信頼性といった、不確実性を伴う多様なリスクを評価しうる、新たなリスク価値尺度を定式化し、その数理的性質の解明や電力事業など実務への有効性を検証する。
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| Outline of Annual Research Achievements |
研究代表者と分担者は、プロジェクト事業や証券投資で扱われる不確実性を伴うキャッシュフローやリターンを確率系として捉えたうえで、リスク回避的な事業者・投資家にとっての投資価値を測るリスク鋭感的価値尺度（以下RSVM）を定式化し、その数理的研究や発電事業などへの実務的研究を実施してきた。最近、その成果を拡張することで、リスク愛好的側面も有する事業家によるベンチャー事業の評価、あるいはシステム信頼性という投資とは異なる視点のリスク評価など、多様なリスク価値評価に活用しうることが判明しつつある。本研究では、こうした事実を背景に、RSVM自身やその適用対象を拡張したうえで、その数理的性質と実務的有用性について検証することを目的としている。令和5年度の研究実績の概要は以下の通りである。
代表者・三澤哲也は、分担者・宮内肇とともに電力システム分野における発電事業価値評価と供給信頼度評価におけるRSVMの有効性について改めて検討を行った。同時に、代表者は、特にRSVMによる様々なシステムの信頼性指標としての展開可能性を探るため、その準備的な事例研究として、医療機器管理システムの安全性に関連する事故報告傾向についての統計的分析を行った。
分担者・宮原孝夫は、動学的リスク鋭感的価値尺度（DRSVM）および動学的双鋭感的価値尺度（DBSVM）をベンチャービジネスの評価に適用する方法を検討した。
分担者・宮内肇は、代表者とともに2030年度目標の電源構成をモデル化した場合のRSVMによる太陽光発電事業評価の応用として、CO2削減がより望まれた場合の電源構成における原子力発電比率を上げた場合の太陽光発電価値を明らかにした。また、供給信頼度指標については、RSVMのリスク回避度の適切なパラメータ設定手法として、従来の供給信頼度指標との対比からパラメータの適切な範囲を定める手法を提案した。
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Report
(3 results)
Research Products
(12 results)
