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クロスセクション間の相関や異質性を考慮した構造変化分析手法の構築

Research Project

Project/Area Number 21K13272
Research Category

Grant-in-Aid for Early-Career Scientists

Allocation TypeMulti-year Fund
Review Section Basic Section 07030:Economic statistics-related
Research InstitutionKyushu University

Principal Investigator

山崎 大輔  九州大学, 経済学研究院, 准教授 (40802228)

Project Period (FY) 2021-04-01 – 2025-03-31
Project Status Granted (Fiscal Year 2023)
Budget Amount *help
¥3,900,000 (Direct Cost: ¥3,000,000、Indirect Cost: ¥900,000)
Fiscal Year 2024: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2023: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2022: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2021: ¥1,170,000 (Direct Cost: ¥900,000、Indirect Cost: ¥270,000)
Keywords構造変化 / パネルデータ / 時系列 / トレンド / 相関構造 / 異質性
Outline of Research at the Start

マクロ経済データを用いた実証分析を行う際には、構造変化についての考察を行う必要がある。また、近年ではパネルデータを用いることが可能になっている。パネルデータでは、クロスセクション間(個体間)の相関や異質性がある場合が多く、このことを考慮せずに実証分析を行った場合には、信頼できる分析結果が得られなくなる。そこで本研究では、クロスセクション間の相関や異質性を考慮した上で、パネルデータモデルにおける構造変化の分析手法(構造変化の検定方法や、構造変化が起きた時点の推定方法など)を開発する。

Outline of Annual Research Achievements

本年度は昨年度に引き続き、パネルデータモデルにおける構造変化の検定に関する研究を行った。

パネルデータモデルにおいて構造変化の検定を行う際には、クロスセクション間の相関を考慮する必要がある。先行研究ではクロスセクション間の相関構造をモデル化してこの問題に対処しているが、相関構造の特定化が誤っている場合には検定のパフォーマンスが悪くなってしまう。この問題に対処するために、昨年度はVogelsang (2012)の方法に基づいて、クロスセクション間の相関構造に対して頑健な構造変化の検定方法を考案した。昨年度に考案した方法は検定のサイズが良好であったが、既存の検定方法よりも検出力が低い場合があるという問題が生じた。そこで本年度は、ファクターモデルを用いてクロスセクション間の相関構造をモデル化して一旦相関構造を取り除き、その上で昨年度に提案した頑健な分析手法を応用することを考えた。シミュレーションを行った結果、本年度の研究で得られた手法は、検定のサイズが良好であり、かつ高い検出力を持つことが確認された。実際の相関構造がファクターモデルに従っていない場合においても本研究の手法が優れた性質を持つことが確認されたため、パネルデータを用いた計量経済分析を行う際に極めて有用であると考えられる。

なお、本研究の成果については2023年9月の統計関連学会連合大会、および2024年1月の関西計量経済学研究会にて研究報告を行った。今後は統計理論をより精緻化した上で、学術雑誌に投稿することを計画している。

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.

Reason

本年度は当初の予定通り、パネルデータにおける構造変化の検定に関する研究を進めることができたため。

Strategy for Future Research Activity

今年度に行った研究成果を論文にまとめて、学術雑誌に投稿する。また、実データを用いた分析も併せて行っていく。

Report

(3 results)
  • 2023 Research-status Report
  • 2022 Research-status Report
  • 2021 Research-status Report
  • Research Products

    (7 results)

All 2024 2023 2022 2021

All Journal Article (2 results) (of which Peer Reviewed: 1 results,  Open Access: 2 results) Presentation (5 results) (of which Int'l Joint Research: 1 results)

  • [Journal Article] Break point analysis on the spread of mobile phone in 178 countries and regions2022

    • Author(s)
      山崎 大輔, 篠﨑 彰彦
    • Journal Title

      Socio-Informatics

      Volume: 11 Issue: 2 Pages: 15-28

    • DOI

      10.14836/ssi.11.2_15

    • ISSN
      2187-2775, 2432-2148
    • Year and Date
      2022-12-31
    • Related Report
      2022 Research-status Report
    • Peer Reviewed / Open Access
  • [Journal Article] A note on asymptotic properties of time series models with a trend break2021

    • Author(s)
      Daisuke Yamazaki
    • Journal Title

      SSRN

      Volume: - Pages: 1-22

    • DOI

      10.2139/ssrn.3917796

    • Related Report
      2021 Research-status Report
    • Open Access
  • [Presentation] Testing for a structural break in panel data models under general form of cross-section dependence2024

    • Author(s)
      山崎 大輔
    • Organizer
      関西計量経済学研究会
    • Related Report
      2023 Research-status Report
  • [Presentation] Testing for a structural break in panel data models under general form of cross-section dependence2023

    • Author(s)
      山崎 大輔
    • Organizer
      統計関連学会連合大会
    • Related Report
      2023 Research-status Report
  • [Presentation] A modified sequential procedure to estimate the number of breaks in trend2021

    • Author(s)
      Daisuke Yamazaki
    • Organizer
      EcoSta 2021
    • Related Report
      2021 Research-status Report
    • Int'l Joint Research
  • [Presentation] Re-analysis of asymptotic properties for time series models with a trend break2021

    • Author(s)
      山崎 大輔
    • Organizer
      2021年度統計関連学会連合大会
    • Related Report
      2021 Research-status Report
  • [Presentation] 世界178カ国・地域のICT普及に関する構造変化点分析 ―モバイル技術のグローバルな普及加速期の特定―2021

    • Author(s)
      山崎 大輔
    • Organizer
      2021年 社会情報学会(SSI) 学会大会
    • Related Report
      2021 Research-status Report

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Published: 2021-04-28   Modified: 2024-12-25  

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