Project/Area Number |
22H00889
|
Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
|
Allocation Type | Single-year Grants |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 07080:Business administration-related
|
Research Institution | The Institute of Statistical Mathematics |
Principal Investigator |
山下 智志 統計数理研究所, データ科学研究系, 教授 (50244108)
|
Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
小池 祐太 東京大学, 大学院数理科学研究科, 准教授 (80745290)
田上 悠太 東京海洋大学, 学術研究院, 准教授 (60805050)
力丸 佑紀 北里大学, 未来工学部, 准教授 (80736009)
中西 正 北海道大学, 経済学研究院, 助教 (30967203)
XUE Yujie 統計数理研究所, リスク解析戦略研究センター, 特任助教 (20822232)
|
Project Period (FY) |
2022-04-01 – 2026-03-31
|
Project Status |
Granted (Fiscal Year 2023)
|
Budget Amount *help |
¥15,600,000 (Direct Cost: ¥12,000,000、Indirect Cost: ¥3,600,000)
Fiscal Year 2023: ¥5,980,000 (Direct Cost: ¥4,600,000、Indirect Cost: ¥1,380,000)
Fiscal Year 2022: ¥1,950,000 (Direct Cost: ¥1,500,000、Indirect Cost: ¥450,000)
|
Keywords | 信用リスク / 企業財務データ / デフォルト後損失 / LGD / 担保、保証データ / 機械学習的アプローチ / 担保 / 保証 / デフォルト |
Outline of Research at the Start |
本研究は大手地銀5行の融資全数データを統合し、既存の機械学習を改良しデフォルト確率だけでなくデフォルト後の経営状態の推移や返済能力を評価する方法を構築する。 信用リスク評価はデフォルト後の返済能力の算出が必要となった。ただ、返済履歴データや担保、保証データは研究が進んでいない。我々は地方銀行の全融資データベースの構造化をしており、これに独自に開発した機械学習的アプローチによりモデル化を行う。従来の統計モデルでは表現できなかった返済行動の不連続性や、従来のAIではできなかった信用スコアに対する説明可能性を重視する。その成果銀行の融資審査の高度化、金融行政の合理化、中小企業金融の円滑化に貢献する。
|