復元再抽出による疑似標本の漸近正規性を用いたセミパラメトリック最尤法の開発
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22K01425
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| Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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| Allocation Type | Multi-year Fund |
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| Section | 一般 |
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| Review Section |
Basic Section 07030:Economic statistics-related
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| Research Institution | Kobe University |
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Principal Investigator |
伊藤 高弘 神戸大学, 国際協力研究科, 准教授 (20547054)
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| Project Period (FY) |
2022-04-01 – 2025-03-31
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| Project Status |
Granted (Fiscal Year 2022)
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| Budget Amount *help |
¥2,470,000 (Direct Cost: ¥1,900,000、Indirect Cost: ¥570,000)
Fiscal Year 2024: ¥520,000 (Direct Cost: ¥400,000、Indirect Cost: ¥120,000)
Fiscal Year 2023: ¥650,000 (Direct Cost: ¥500,000、Indirect Cost: ¥150,000)
Fiscal Year 2022: ¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,000,000、Indirect Cost: ¥300,000)
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| Keywords | セミパラメトリック最尤法 / 質的・制限従属変数モデル / 二値選択モデル / 順序応答モデル / 打切り回帰モデル |
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| Outline of Research at the Start |
本研究課題では、革新的なセミパラメトリック最尤法（Semiparametric Maximum Likelihood Method）を開発することを目指す。回帰モデルにおける誤差項の分布の仮定を必要としない最尤法はこれまでも提案されているが、本研究が提案する手法の独自性は、分布の仮定を用いることなく、しかしながらパラメトリックな尤度関数を用いることにある。また、この新しい手法を用いた質的（qualitative）・制限（limited）従属変数モデルへの応用を提示し、それらのモデルを推計するための推計プログラムを開発・頒布する。
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| Outline of Annual Research Achievements |
本研究の目的は、回帰モデルにおける誤差項の分布の仮定を必要としない、新しいセミパラメトリック最尤法（Semiparametric Maximum Likelihood Method）を開発し、二値選択（binary choice）モデル、順序応答（ordered response）モデル、打切り回帰（censored regression）モデルなどの質的（qualitative）・制限（limited）従属変数モデルへの応用を提示することにある。
初年度となるＲ４年度は、以下の進捗があった。まず、新しい手法を提示する研究として、線形モデル・二値選択モデルへの応用を提示した論文を執筆した。しかしながら、その後、手法の根幹部分に関して、議論が不十分な点が見つかり、修正を試みている段階である。また、上記二つのモデルへの応用については、推計プログラムも完成済みである。
順序応答モデルに関しても本手法は応用可能であり、既に研究に着手しているが、打切り回帰モデルについては直接的な応用が不可能であると思われる。ただし、後者に関して、最尤推定法であるトービット（Tobit）モデルは外れ値に対して脆弱であることが知られているが、外れ値に対して頑健な別の手法を思い付いている。その手法の中でセミパラメトリック最尤法を援用することが出来そうであり、この手法を研究対象に加える予定である。
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| Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
当初想定していた、二値選択モデル、順序応答モデル、打切り回帰モデルへの応用のうち、最初の二つについては既に目途が立ったことが大きい。推定量の一致性・漸近分布についても、提示と証明がほとんど完成している。三つ目については直接的な応用が不可能であると考えられるが、別の手法において援用することが出来そうである。
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| Strategy for Future Research Activity |
二年目となるＲ５年度は、新しい手法を提示する一つ目の論文について、研究報告・雑誌投稿を進めたい。また、順序応答モデルへの応用、および打切り回帰モデルにおける外れ値に対して頑健な手法への援用についても、シミュレーション分析および論文執筆を進める予定である。
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Report
(1 results)
Research Products
(1 results)
