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複雑な金融モデルに対応する数値計算手法の開発

Research Project

Project/Area Number 22K13965
Research Category

Grant-in-Aid for Early-Career Scientists

Allocation TypeMulti-year Fund
Review Section Basic Section 12040:Applied mathematics and statistics-related
Research InstitutionTokyo Metropolitan University

Principal Investigator

湯浅 智意  東京都立大学, 経営学研究科, 助教 (80875914)

Project Period (FY) 2022-04-01 – 2027-03-31
Project Status Granted (Fiscal Year 2022)
Budget Amount *help
¥4,550,000 (Direct Cost: ¥3,500,000、Indirect Cost: ¥1,050,000)
Fiscal Year 2026: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2025: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2024: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2023: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2022: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Keywords金融派生商品(デリバティブ) / 価格付け(プライシング) / Unbiased simulation / Parametrix method / 非マルコフ過程(非半群性)
Outline of Research at the Start

Ballly-Kohatsu (2015)やHenry-Tan-Touzi (2017)によって,離散誤差が生じないUnbiased simulationが考案された.この数値計算手法は計算時間が速く,実務では重宝される性質を持つ.従来の方法だと,複雑な金融モデルによっては離散誤差が大きくなるめ,離散誤差が生じないUnbiased simulationが有用となる.Unbiased simulationは基本的な確率過程のみでしか開発がされておらず,複雑な確率過程に関しては現在のところ未開発である.本研究では,複雑な金融モデルに対応するUnbiased simulationの開発を行う.

URL: 

Published: 2022-04-19   Modified: 2022-07-01  

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