Project/Area Number |
23H00838
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
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Allocation Type | Single-year Grants |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 07060:Money and finance-related
Basic Section 07030:Economic statistics-related
Sections That Are Subject to Joint Review: Basic Section07030:Economic statistics-related , Basic Section07060:Money and finance-related
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Research Institution | Meiji University |
Principal Investigator |
野田 顕彦 明治大学, 商学部, 専任教授 (80610112)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
平山 賢一 明治大学, 研究・知財戦略機構(駿河台), 研究推進員(客員研究員) (20972102)
盛本 圭一 明治大学, 政治経済学部, 専任准教授 (50609815)
鈴木 史馬 成蹊大学, 経済学部, 教授 (60583325)
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Project Period (FY) |
2023-04-01 – 2028-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2023)
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Budget Amount *help |
¥17,030,000 (Direct Cost: ¥13,100,000、Indirect Cost: ¥3,930,000)
Fiscal Year 2023: ¥2,080,000 (Direct Cost: ¥1,600,000、Indirect Cost: ¥480,000)
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Keywords | 超長期時系列データ / 状態空間モデル / 大災害リスク / 情報の不完全性 / 市場効率性 |
Outline of Research at the Start |
本研究の概要は以下の通りである.まず,日本の金融市場に関する様々な研究の素地となりうる超長期時系列データを構築する.そして,一般最小2乗法に基づく時変多変量回帰モデルを用いて通時的に変化する情報効率性を計測すると同時に,情報の不完全性や大災害リスクが金融市場における価格形成機能に及ぼした影響とそのメカニズムを解明する.さらには,政府による金融市場への介入が価格形成機能に及ぼした影響を異時点間で計測・比較することによって,現代の政策課題について経済学的な含意を得る.
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