Project/Area Number |
23H00839
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
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Allocation Type | Single-year Grants |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 07060:Money and finance-related
Basic Section 07030:Economic statistics-related
Sections That Are Subject to Joint Review: Basic Section07030:Economic statistics-related , Basic Section07060:Money and finance-related
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Research Institution | Waseda University |
Principal Investigator |
北村 能寛 早稲田大学, 社会科学総合学術院, 教授 (90409566)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
飯間 等 京都工芸繊維大学, 情報工学・人間科学系, 准教授 (70273547)
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Project Period (FY) |
2023-04-01 – 2028-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2023)
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Budget Amount *help |
¥18,460,000 (Direct Cost: ¥14,200,000、Indirect Cost: ¥4,260,000)
Fiscal Year 2023: ¥5,200,000 (Direct Cost: ¥4,000,000、Indirect Cost: ¥1,200,000)
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Keywords | 敵対的生成ネットワーク / 指値注文 / 為替レート |
Outline of Research at the Start |
本研究では、為替レートの価格発見における指値注文の役割を明らかにする。現在・過去の指値注文情報に将来の為替レート情報が含まれるか、すなわち指値注文が為替レートを予測するかを検証する。検証には、機械学習分野でその予測精度、ナッシュ均衡の概念を用いてパラメータの学習(最適化)をおこなう点から注目される「敵対的生成ネットワーク」モデルを用いる。本研究の新奇性は、①従来の成行注文ではなく指値注文の価格発見役割に注目すること、②人工知能取引を用いる等、取引が複雑化した今日の市場を分析する際に、単純な線形モデルではなく、大規模非線形モデルの敵対的生成ネットワークを用いることにある。
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