日次/週次オルタナティブデータを用いた金融政策および金融市場の分析

Research Project

Project/Area Number	23K01413
Research Category	Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
Allocation Type	Multi-year Fund
Section	一般
Review Section	Basic Section 07040:Economic policy-related
Research Institution	Ryukoku University
Principal Investigator	松木隆龍谷大学, 経済学部, 教授 (60319564)
Project Period (FY)	2023-04-01 – 2028-03-31
Project Status	Granted (Fiscal Year 2023)
Budget Amount *help	¥4,550,000 (Direct Cost: ¥3,500,000、Indirect Cost: ¥1,050,000) Fiscal Year 2027: ¥520,000 (Direct Cost: ¥400,000、Indirect Cost: ¥120,000) Fiscal Year 2026: ¥520,000 (Direct Cost: ¥400,000、Indirect Cost: ¥120,000) Fiscal Year 2025: ¥520,000 (Direct Cost: ¥400,000、Indirect Cost: ¥120,000) Fiscal Year 2024: ¥520,000 (Direct Cost: ¥400,000、Indirect Cost: ¥120,000) Fiscal Year 2023: ¥2,470,000 (Direct Cost: ¥1,900,000、Indirect Cost: ¥570,000)
Keywords	オルタナティブデータ / ビッグデータ / 金融政策 / 金融市場
Outline of Research at the Start	日次/週次オルタナティブデータを用いて、最近の日本銀行の金融政策（ゼロ金利政策、量的・質的緩和政策、イールドカーブコントロール、フォワードガイダンス等）が国内の経済主体や株式/為替市場へ与える日次的/週次的影響を明らかにする。また、国内外の金融市場の短期的変動が消費者/生産者の行動や投資家のマインドへ及ぼす影響、またその逆の因果関係についても考察する。さらに、データは提供元から入手可能なものだけではなく、申請者自らトレンドデータやニュース記事、日銀総裁や審議委員の発言のテキストデータの情報を収集・集計することで、３つの補助指標を作成し分析に用いる。