無限分散時系列に適用可能な周波数領域におけるパラメトリック手法の開発

• Project/Area Number: 23K16851
• Research Category: Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
• Allocation Type: Multi-year Fund
• Review Section: Basic Section 60030:Statistical science-related
• Research Institution: Kyushu University
• Principal Investigator: 後藤 佑一 九州大学, 数理学研究院, 助教 (90907073)
• Project Period (FY): 2023-04-01 – 2026-03-31
• Project Status: Granted (Fiscal Year 2023)
• Budget Amount: ¥4,550,000 (Direct Cost: ¥3,500,000、Indirect Cost: ¥1,050,000); Fiscal Year 2025: ¥1,170,000 (Direct Cost: ¥900,000、Indirect Cost: ¥270,000); Fiscal Year 2024: ¥1,560,000 (Direct Cost: ¥1,200,000、Indirect Cost: ¥360,000); Fiscal Year 2023: ¥1,820,000 (Direct Cost: ¥1,400,000、Indirect Cost: ¥420,000)
• Keywords: スペクトル / 時系列解析 / パラメトリック / 無限分散

Outline of Research at the Start

パンデミックや戦争の勃発により, 株式市場は大きな影響を受けた. このように様々な影響を受ける金融時系列データでは, 非正規性, 分布の非対称性や無限分散性を持つことが多く, それらの特徴を考慮したモデリングをすることは, 金融時系列の解析には必須である. 本研究は, 分布の情報を含む新しいスペクトルのパラメトリックモデルを導入し, それに対する基礎統計理論の構築を行うものである.