Research Project
Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
近年、金融市場では高頻度データが利用可能になり、市場の生態系が非常に高い制度で理解可能になって来た。また、電子取引が発達した結果として高頻度トレーダー(high-frequency traders, HFT)と呼ばれるAIトレーダーが非常に活発に取引に参加していることが報告されている。そこで本研究では東京証券取引所におけるミクロデータを活用することで、HFTの戦略生態系と、その結果として市場流動性がどう影響を受けているかをデータ解析と理論解析の両面から分析する。更にはHFTなどの行動を数理的に記述するエージェントべースモデルを提案し、市場の流動性シミュレーターを構築する事を目指す。