Project/Area Number |
23K22105
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 07030:Economic statistics-related
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Research Institution | Seijo University |
Principal Investigator |
塚原 英敦 成城大学, 経済学部, 教授 (10282550)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
川崎 能典 統計数理研究所, 学際統計数理研究系, 教授 (70249910)
清水 泰隆 早稲田大学, 理工学術院, 教授 (70423085)
小池 祐太 東京大学, 大学院数理科学研究科, 准教授 (80745290)
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Project Period (FY) |
2024-04-01 – 2026-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2024)
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Budget Amount *help |
¥8,710,000 (Direct Cost: ¥6,700,000、Indirect Cost: ¥2,010,000)
Fiscal Year 2025: ¥6,370,000 (Direct Cost: ¥4,900,000、Indirect Cost: ¥1,470,000)
Fiscal Year 2024: ¥2,340,000 (Direct Cost: ¥1,800,000、Indirect Cost: ¥540,000)
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Keywords | 計量ファイナンス / リスク管理 / 統計的機械学習 / 保険数理 / 高頻度データ |
Outline of Research at the Start |
金融・保険分野における様々なリスク(市場リスク,信用リスク,オペレーショナルリスク,システミックリスクなど)を正しく評価することは,リスク管理上非常に重要である。本研究では,これら金融・保険リスクの評価・計測に,大規模化・多様化した現代のデータを生かしていくための新しい統計モデルを提案し,その数理的な検討を行っている。そして,そのモデルに対する理論的に適切かつ最良な統計的分析方法,特に統計的機械学習アプローチを適用した手法を開発している。
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